XS使用心得分享

By | 2019-12-11

前一陣子,我介紹了一些回測數據不錯的策略,這些策略都是由特定選股策略及盤中訊號腳本組合而成,今天來跟大家介紹,我如何運用這些策略,來實際作出投資決策。

首先,每個人的投資邏輯未必相同,我的投資思維跟打牌時一樣,在贏的機率高到一定程度之後再出手。

所以我先透過XS的回測功能,努力的去尋找各種勝率夠高的交易策略,接下來,就讓機率理論來作為決策背後的參考依據。

例如某A策略跟某B策略使用了彼此不相關的因子,兩者的勝率都是2/3

那麼如果某A跟某B同時出現訊號時,投資的勝率就變成

2/3     +    1/3*2/3=6/9+2/9=8/9

(單一策略獲勝的機率+單一策略失敗但另一策略獲勝的機率)

原本單一個策略是三戰兩勝,兩個策略同時出現訊號的勝率就會提高到九戰八勝

三戰兩勝我未必進場,九戰八勝就沒有道理不進場了

也就是說,我們可以透過不斷開發各種有相同出場條件的高勝率,彼此不相關的交易策略,然後把這些策略加入排程,舉個例子,我現在每天從開盤起,透過自動排程,跑23個策略,這每一個策略,停損停利都是7%

然後再透過警示中心,透過警示觸發次數,去看看有沒有那一檔股票,符合超過一個以上的交易策略

以上圖為例,湯石照明在12:32分的時候同時符合高每股營收的股票毛利率回升及股價距合理價值很遠這兩個策略。

我就從這些符合多個交易策略的股票中挑那些成交量夠大,有一定流動性的股票,然後伺機進場。

以上大致是我使用XS的方式

我使用這個方法來作投資決策,有幾個核心的想法

一,事前機率與事後機率

回測是事前機率,我們依事前機率來作決策,要儘量確保過往回測期間的外在因素跟現在的情況是相近的,所以使用的策略最好是在多空市場的績效不會落差太大,也就是MDD愈小愈好,

例如我先前介紹過一個策略叫PB接近十年低點後的均線黃金交叉,它的回測圖如下

過去五年,勝率七成不打緊,MDD只有7.4%,報酬率基本上是穩定的向上。顯示在空頭市場也不至於血本無歸。

其實真要做到事前機率與事後機率很一致,最好的方式就是開發那些極短線的策略,因為在很短的時間內,例如一分鐘,十分鐘內,外在要素不一致的可能性會降到很低。

二,要記得排除己知的突發變數

出訊號的股票,如果是因為消息面的突發利多,而造成的價量突出現象,這不能算是長期供需均勢的改變,像這種原因而造成的買進訊號,可以忽視之。

三,專心開發高勝率低MDD,同頻率,同出場機制的策略

如果你跟我一樣,相信上面的機率論,那麼我們要做的事情就很專一: 持續不斷地運用不同的數據,去開發高勝率,低MDD的策略,這些策略要用相同的頻率,有相同的出場機制,然後不斷地讓電腦幫我找出同時多個策略都出現買進訊號的股票,之後就讓機率來發揮它的作用,這樣就可以把作功課的成果不斷地累積,我也是花了兩年的時間,才慢慢架構出這樣的一個操作體系,但一旦完成這樣的體系,接下來就是持續地往這個體系加入夠靠譜的交易策略

 

以上是我自己用XS進行投資決策的過程

供大家參考。

 

 

 

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