用系統內建價值衡量數據所衍生出來的交易策略

By | 2019-10-29

先前介紹過一個本益比低於10及市值營收比低於150%的價值型投資策略,有網友問到價值型投資的衡量工具很多,比較實用的有那些? 今天我想跟大家分享一個用PE,PB,殖利率綜合建構的交易策略。

 

選股策略

if GetField("本益比","D") < 10 and
GetField("股價淨值比","D") <1.5 and
GetField("殖利率","D") > 5 and
GetField("營收成長率","Q") >0 


then ret=1;

這個選股策略是找出殖利率大於5%,而且本益比低於10且PB小於1.5但季的營收成長率還是向上的股票。

警示腳本

 Input: day(60,"日期區間");
Input: ratioLimit(14, "區間最大漲幅%");

Condition1 = H=highest(H,day);
//今日最高創區間最高價

Condition2 = V=highest(v,day);
//今日成交量創區間最大量

Condition3 = highest(H,day) < lowest(L,day)*(1 + ratioLimit*0.01);
//今日最高價距離區間最低價漲幅尚不大

if Condition1 And Condition2 And Condition3
then ret=1;

警示腳本用的是常用的暴量剛起漲

以下是過去兩年及五年的回測報告,這裡停損停利都是用7%

年報酬率大約是11-12%,勝率接近三戰兩勝,MDD大了一些,但還在可忍受範圍

這個策略的概念是當股價被低估的公司股價開始暴量起漲時,往往是最佳的進場點。

 

 

 

 

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