PB接近十年低點後的均線黃金交叉

By | 2019-11-06

如果股價淨值比接近十年低點,通常有兩種情況,一種是底部到了大股東的最後防線,另一種則是公司的基本面在惡化中,這時候如果三日均線能突破十日均線,那麼第一種的機率會高一些。於是,我找出PB接近十年低點的股票,然後在三日均線如果突破十日均線時進場,停損停利都設為7%,回測的結果發現,這樣的交易策略,有很不錯的勝率,而且風險也不高,今天就介紹給大家。

選股策略

input:r1(10); setinputname(1,"PB距離N個月來低點只剩N%");
input:r2(60); setinputname(2,"N個月以來");
//input:TXT("僅適用月資料"); setinputname(3,"使用限制");
setbarfreq("M");

if barfreq <> "M" then raiseruntimeerror("頻率錯誤");

value1=GetField("股價淨值比","M");
value2=lowest(GetField("股價淨值比","M"),r2);
value3=average(GetField("股價淨值比","M"),r2);

if value1 < value3 and value1 < value2*(1+r1/100)
and close cross over average(close,10)
then ret=1;

setoutputname1("股價淨值比");
outputfield1(value1);

以昨天為例,這個腳本選出來的股票如下

至於警示腳本,則是使用3日均線突破10日均線。

警示腳本

input: Shortlength(3); setinputname(1,"短期均線期數");
input: Longlength(10); setinputname(2,"長期均線期數");

settotalbar(8);
setbarback(maxlist(Shortlength,Longlength,6));

If Average(Close,Shortlength) crosses over Average(Close,Longlength) then Ret=1;

回測報告

停損停利都設為7%,因為PB都接近十年低點了,想說再跌7%的機會不大,回測過去兩年及四年的回測報告如下

這也是一個勝率在七成左右,交易次數蠻多且MDD不高的交易策略

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