CCI指標

By | 2019-02-15

CCI指標的原文是 Commodity Channel Index,直譯的話就是「商品通道指標」。這個指標是由Donald R. Lamber所發明的。

這個指標的計算過程如下:

1.    先計算出典型價格:

TP t = ( 最高價t + 最低價t + 收盤價t  ) /3

2.    求算典型價格的簡單平均值:

MA t =(  TPt  +  TPt-1  + ... +  TP t-n+1 ) / n

3.    MA t 與TPt 離差絕對值的n日加總:

MD t =(|MAt-TPt|+|MAt-1-TPt-1 |+....+|MAt-n+1-TPt-n+1|)/n

4.    CCI公式:

CCI t = ( TP t-MA t ) / (  0.015 * MD t )

這個CCI公式的設計,當典型價格等於其平均值時,CCI值會等於零。所以這個公式的原始設計比較像是在使用乖離率的觀念,因為只有當最後股價在極短期內作劇烈的向上或向下運動時,CCI值才會出現突然向上或向下大幅擺盪的極端值。這個公式的發明者為了將CCI指標值限定在一定的範圍內波動,所以特別將分母部份乘上0.015的參數值。

腳本

// XQ: CCI指標
//
input: Length1(14), Length2(28), Length3(42);

SetInputName(1, "天數一");
SetInputName(2, "天數二");
SetInputName(3, "天數三");

Plot1(CommodityChannel(Length1), "CCI1");
Plot2(CommodityChannel(Length2), "CCI2");
Plot3(CommodityChannel(Length3), "CCI3");

參考圖形

CCI

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