Author Archives: 發財橘子

4/21之掌握細產業輪動的脈動

這幾天,因著類股輪動明顯,不再電子股一枝獨秀,使得有愈來愈多人在留意,到底要怎麼掌握類股輪動的脈絡,XQ小編們很有心的作了一些頁面來跟大家說明XQ細產業指標的應用,今天我就來跟大家分享,如何運用五個XQ上的指標,來協助掌握產業輪動的方向。

一,用傳統指標來預判產業趨勢

各位可以點撃任一個細產業指標,然後把副圖改成各種趨勢指標,像是下圖我是用MACD,然後我們就可以很清楚的掌握到整個塑化產業的多空轉折點。  因為細產業指標是由該細產業所有成份股所組合而成,所以它代表的是一個產業整體股價的多空趨勢,比較不會受單一個股個別消息的干擾,因為這個原因,所以這個指標在那些成份股較多的細產業,會更有參考的價值。

 

二,用主力進出指標來看是否春江水暖

產業景氣的回升,往往是業內人士會比我們早知道,所以我們可以從整個細產業的主力進出指標,來觀察產業的轉強是來自主力還是一般散戶的買超,以塑化股為例,在去年11月之前,只是隨著大盤跟著漲,但主力是賣超,但從去年11月之後,主力就開始一波接一波的買超了。

下圖是條鋼指標對照主力進出,更是從2月底才開始有很明顯而持續的買超。

 

三,用法人買賣超來了解基本面有無明顯變化

應該說,產業輪動是玩真的還是玩假的,關鍵在法人跟不跟,因為法人買股票要看基本面,所以法人如果進場持續買超,代表這個產業基本面是有變化,以下面的散裝航運為例,今年起漲前,非常明顯出現指數盤整十多天,但法人天天買超的現象,這就表示法人對這產業的基本面是有期待的。

 

四,用資金流向及當沖數據來研判市場熱度

對於個別產業的市場熱度,可以參考資金流向與當沖兩個指標,花花轎子人人抬,特別是現在像股癌大說的,流行瘋狗流,我們可以從這兩個指標看看現在個別產業是不是開始變成全民運動

 

以上五個指標,是我常用的指標,大家如果有產業模組,不妨參考看看,祝大家今天操作順利。

 

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4/20之背離怎麼寫?

有網友問到要如何用XQ量化平台來寫背離的概念,今天就舉例來跟大家分享我自己的寫法及一些應用。

首先,請大家先看下面這個畫面

我有把過去寫過的文章都放在這個部落格,它的網址是xstrader.net

各位想知道某個想法,XQ量化交易語法上要怎麼寫,可以像上圖這樣,打開這個部落格,然後在右上方搜尋鍵上方的方格中輸入您要搜尋的關鍵字,就可以找到相關的文章,以背離為例,如果在這方格中輸入背離這兩個字,再按搜尋,就會出現相關的文章

從這些相關的文章中大家可以發現,我是用線性迴歸的函數來處理背離這樣的概念,也就是算出兩條線的斜率,然後當條斜率為正,另一條為負,那就代表出現背離

我有把這樣的概念寫在下面的文章中

關於背離的寫法

舉個例子,如果我們要寫KD在近幾日曾經出現價量背離的情況,那麼我們就可以寫去下面這樣

input: Length(9, "天數"), RSVt(3, "RSVt權數"), Kt(3, "Kt權數");
variable: rsv(0), k(0), _d(0),days(0);

Stochastic(Length, RSVt, Kt, rsv, k, _d);

for days=9 to 15 begin
value1=linearregslope(close,days);
//價格的斜率
value2=linearregslope(k,days);
//K值的斜率
if value1 <0 
//價格斜率是負的
and value2>0
//K值的斜率是正的
and k<30
//K值小於30
and k>k[1]
//K值比前一日的K值高
then ret=1;
end;

 

 

這裡我們用一個迴圈

for days=9 to 15 begin

來計算是否最近9到15天,K值跟股價有出現K值向上且股價向下的價量背離情況

 

以上是關於背離的介紹,祝大家操作愉快

 

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4/19之千張大戶還在增加持股的公司

在三月份營收公司公佈,第一季財報陸續公佈之後,接下來的重點就是看第二季那些公司的營運,能夠步步高昇,特別是在五窮六絕的傳統淡季中,可以看回不回。 正所謂春江水暖鴨先知,今天正逢週一,我們就從一週公佈一次的集保千張大戶的數據中,去看看有那些公司,大股東還在增持,有那些大股東則是站在賣方。

在XQ選股中心裡,系統內建的選股策略中,在籌碼選股中,有一個叫作千張大戶大增的選股策略,它的腳本如下

input: offset(1, "偏移期別"); // TODO: should be determined automatically
input: ratio(10, "增加比例%");

value1=GetField("大戶持股比例","W",param:=1000)[offset];
if value1 > (value1[1] * (1 + ratio/100)) then ret=1;

outputfield(1, value1, 2, "大戶比例");
outputfield(2, value1[1], 2, "大戶比例[1]");

不過因為這是系統內建的策略,所以大家只要直接找到選股策略,按執行選股就可以挑出股票,不需要複製腳本來使用,除非您是想要把這腳本再拿去修改。

用這個策略最新挑出來的股票如下

扣除第20展碁國際是新上市股,數據沒有意義之外,其他20檔都是在指數創新高之際,大股東還勇於增加持股的,裡頭絕大多數是電子IC設計,以及週邊零組件股,意思是雖然市場主流在鋼鐵塑化航運,但電子業仍有不少大股東看好今年的營運

看了大股東在買的,也來看一下大股東佔賣方的,我用的腳本概念跟上面一個一樣,只是變成最近一期千張大戶比例比前一期少一成以上的股票,跟上面的腳本相比,我只改了一行

input: offset(1, "偏移期別"); // TODO: should be determined automatically
input: ratio(10, "增加比例%");

value1=GetField("大戶持股比例","W",param:=1000)[offset];
if value1[1]> (value1 * (1 + ratio/100)) then ret=1;

outputfield(1, value1, 2, "大戶比例");
outputfield(2, value1[1], 2, "大戶比例[1]");

本週用這個腳本挑出來的股票如下

裡頭不乏先前股價表現亮眼的公司。

 

因著週一,跟大家分享上週大股東增持及減持超過一成的股票清單,祝大家本週操作順利

 

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04/16墓碑線+吊人線到底有多毒?

前天台股出現酒田戰法中最陰毒的墓碑線與吊人線雙線合壁,網路上開始出現不少多頭行情到此結束的言論,我想透過XQ量化平台的回測系統,來看看過去一段時間出現這類型態時,股價是不是真的如網路上說的,是崩盤的開始?

首先,我們先來研究一下什麼是墓碑線

下面的圖是我從網路上找來的

看這K線的意思應該是說開盤後一度上漲創高點,但之後就一路下殺,然後又收到開盤附近的價位

接下來我們來研究一下吊人線

這種型態是開盤後曾經一度下殺探底,但收盤時又回到開盤附近

我們看一下加權指數圖

的確是出現了墓碑線與吊人線的組合

至於是不是在大多頭之後,只要出現這樣的組合,就代表股價要下跌了? 我想我們還是拿歷史數據來作驗證

首先,我先寫了一個腳本來描繪這樣的K線型態組合

settotalbar(33);
if high[1]>close[1]*1.03
//前一天最高價比收盤價高超過3%
and high[1]=highest(high[1],29)
and close[1]<low[1]*1.01
//前一日收盤價比最低價高不超過1%
and absValue(close[1]-open[1])/close[1]<=0.015
//前一根K棒的實體小於1.5%
and close>low*1.03
//今天收盤價比最低價高超過3%
and close*1.01>high
//收盤價跟最高價只差不到1%
and absValue(close-open)/close<=0.015
and close>close[29]*1.2
then ret=1;
//近三十天來漲幅超過兩成

接下來,我就拿這個選股腳本去回測過去五年,跑平盤下可以放空的個股,出場點訂在30天之後,底下是回測報告

符合這樣型態的個股,次數不多,勝率也是輸贏各一半,不過在過去五年的多頭市場中,作空可以達到121%的總報酬,代表這樣的K線組合型態,的確是一個值得大家留意的訊號,我從交易分析中列出幾個成功跟失敗的例子

 

 

我個人的解讀是,連續兩天刷上去又刷下來,代表市場的情緒是浮躁的,又恐懼又貪婪,這如果出現在長多走勢之後,必須留意有沒有長期持股被釋出,也就是這幾天要特別留意整個資金與籌碼的供需情況,從回測報告來看,上漲下跌一半一半,但如果是下跌,常常是大跌,所以才會在大多頭市場作空還有這麼高的報酬率

 

最近這陣子網紅愈來愈多,大家都是語不驚人死不休,聴到這些理論,可以寫成腳本來回測看看,真的有其道理的就收下來變成一個私房交易策略,回測結果如果數字不優,也知道不要受影響。

以上是今天跟大家分享的內容

祝大家操作順利,週末休假愉快

 

 

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4/14之用XQ打造專屬全球產業資金流向系統

這幾天台股類股輪動的超兇殘,像是紙漿這兩天是直接大爆發,貨櫃航運也是看回不回,先前面板族群也是走了好長一波,老司機們喊發車,大家都爭著上車,就怕沒有跟上下一個半導體護國群山。但是有的車會從台北開到墾丁,有的車只從台北開到板橋,更重要的是,最好要開車前我們就坐在車上等發車,而不是車子都開了,大家才爭先恐後的擠上車,要比別人早嗅到類股輪動的脈絡,今天想跟大家分享一個方法,讓大家在XQ上打造專屬的全球產業資金流向系統。

我這個方法是把所有細產業的ETF及全球具有指標性的公司,全部存成一組自選股,然後組合成一個自選頁面,每天從這些商品的價量表現來了解全球的資金往那個產業跑

我設的頁面的畫面如下

上面那個是各產業的代表性公司,下面那個是我在盯產業輪動時用到的ETF,這些都是我自己挑我覺得比較有代表性的,把它加到我的自選股中,有參考XQ系統頁面,但沒有全部複製,我把這一頁的下載連結留在下面,供大家下載後使用

產業輪動頁面

舉幾個例子,這一波鋼鐵股的行情有沒有結束,可以參考鋼鐵ETF

我特別在K線上呈現月線及季線及成交量,我是認為如果鋼鐵ETF跌破季線,那就真的要粉小心了

另外像是下圖的太陽能,以及風電等綠能產業,都有對應的值得參考的公司

 

以上是跟各位分享我自己留意產業輪動方向的方法,野人獻曝,供大家參考,大家可以自己再根據本身的偏好,來調整這兩組自選股,打造出你自己專屬的全球產業輪動私房監控頁面

 

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4/13邪惡第五波之法說會行情

先前跟大家提到,在行情結束前,有個邪惡的第五波,在三月份營收公佈之後,接下來整個四月,這個第五波裡,股價最大的催化劑,就是第一季財報,以及因著要公佈第一季財報而辦的法說會裡,公司CEO們會對未來勾勒出什麼樣的想像,今天就來跟大家聚焦討論法說會行情這個議題,分享幾個跟法說會相關的交易策略

首先我們先來看看如何透過XQ找到即將開法說會的公司

請大家在最上層的選單中按”資訊”,選擇”股市公告”這個類別後,點撃 最後一項”理財行事曆”

這樣就會看到像以下的頁面

由於理財行事曆裡有不同的事件,如果只想看那些公司要召開法說會,那就請您只勾選法人說明會這個選項,其他的都把方框中的勾勾點撃一次即可取消

知道接下來有那些公司要開法說,Moneydj的記者群經常在法說前會先寫一篇法說預測文,像是台積電週四要開法說,昨天記者就先寫了一篇如下

台積電法說再現奇蹟? 法人關心這五件事

大家可以先看過這些預測文,再來研究一下會不會有法說會行情,我長期在看Moneydj記者這一類的法說會許願文,我是覺得他們一向保守謹慎,會出許願文的,是有其參考價值,當然有些公司的老板風格獨特,公司充滿不可預測性,這種就不大容易出法說會許願文。

沒有文章可以參考,那就從第一季的營收表現及股價籌碼關係來著手

我先前有寫過兩篇法說會相關的選股策略,有興趣的朋友可以參考一下

那些股票要開法說會前會有行情?

即將召開法說會且主力買超的股票

今天來跟大家介紹一個我們公司優秀同事分享給我的選股策略

他把這個策略取名為法說會前主力大戶蠢蠢欲動

這個策略一共要符合以下六個條件

1. 連續5日成交量>500
2. 14日內有法說會
3. 3日主力買超數量總計>3日量和*0.02且今日主力買超為3日最大
4. 關鍵券商買超
5. 千張大戶持股比例增加
6. 今高創8日新高

這一看就知道這個條件太嚴了,能挑出來的股票不會多,先把對應的腳本po在下面

// 連續5日成交量>500 
Condition1=trueall(V>500,5); 
// 14日內有法說會 
Condition2=DateDiff(GetField("法說會日期"), Date)<14 and DateDiff(GetField("法說會日期"), Date)>0; 
// 3日主力買超數量總計>3日量和*0.02且今日主力買超為3日最大 
Condition3=summation(GetField("主力買賣超張數","D"),3)>0.02*summation(V,3) and GetField("主力買賣超張數","D")=Highest(GetField("主力買賣超張數","D"),3); 
// 關鍵券商買超
Condition4=GetField("關鍵券商買賣超張數","D")>0; 
// 千張大戶持股比例增加
Condition5=GetField("大戶持股比例","W",param := 1000)>GetField("大戶持股比例","W",param := 1000)[1]; 
// 今高創8日新高
Condition6=H>Highest(H[1],8);

Condition100=Condition1 and Condition2 and Condition3 and Condition4 and Condition5 and Condition6; 
// 篩選 
If Condition100 Then Ret=1;

我拿這個腳本去跑過去五年的回測,停損停利都設7%,回測報告如下

勝率高達76%,四戰都可以三勝了,缺點就是訊號太少,五年訊號才只有103個,平均一年只有20個,等於每一季法說會旺季時,平均才只有五個訊號

不過從這個策略可以發現,其實春江水暖鴨先知,如果法說會有利多,籌碼面往往就會先看到有人默默收集的現象。

今天跟大家討論法說會這個題目,分享了三個腳本,在量化交易上,法說會行情是屬於事件交易的一種,大家可以試試看寫出自己的專屬法說會策略,我沒有辦法斬釘截鐵的跟大家說今年的法說會那家公司會漲,但先前三個月的營收表現及籌碼的變化是有其蛛絲馬跡,大家可以從這些方面去擬定自己的法說會事件交易策略,祝大家今年這一波法說會旺季都操作順利。

另外來工商服務一下,公司近期在推推荐碼點數大放送,小弟的推荐碼是@XQ8899

如果各位不嫌棄,推荐碼可以填小弟的這一組,讓小弟也可享受一下斜槓人生  感恩不盡

 

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4/12新聞重點立即看之營收創五年新高股

三月份的營收都公佈了,今天挑出三月份營收創五年新高,且最近三個月營收都成長超過5%的公司,列在下方,給大家作參考,根據回測,過去五年,符合這樣條件的公司,如果買進後持有30天,總報酬率是可以打敗指數的,不過勝率差不過五成左右,所以大家還是得從符合條件的股票裡,再去尋找那些股價尚未反映未來業績表現的個股。

我用的選股策略如下

其中月營收是最近一期這個選股條件的腳本如下,

value1=getFieldDate("月營收", "M");
//取得月營收日期
value2=datevalue(date,"M");
//取得最近一根K棒的月份數值
value3=datevalue(value1,"M");
//取得月營收日期的月份數值
if value2-value3=1
//如果K棒月份數值比公佈的數值差一
then ret=1;
outputfield(1,value1,0,"最新營收月份");

我用這個策略去回測過去五年,出場點設為進場後持有30天後,回測報告如下

本期符合條件的股票有100多檔,所以我重新條改參數,把連續3個月月營收年增率改成都大於20%,這樣雖然過去五年的勝率略低,但報酬率增加蠻多的,另外我再加上最近一2天法人合計買超大於2000張這個選股條件,回測的結果如下

雖然勝率還是在五成左右,但過去五年的總報酬率達到445%,平均一年增都快90%,以下是這次公佈營收後,符合上述條件的股票如下面所列出來的

從過去五年的數字來看,這是一個勝率五成,但報酬率很高的選股策略,不過它的最大區間虧損蠻嚇人的,達到快60%,我查了一下,它的最大回撤出現在2018年6月到2018年10月之間,剛好是被動元件股票大崩盤的時候,這個策略因為挑出來大毅,奇力新,華新科,國巨這些股票,所以慘糟大屠殺,我們從回測報告的交易分析中依報酬率來排序,就會看到重災區都是這些股票

也就是說,我們使用這個策略,必須避開那些景氣已在高檔的景氣循環股,把重心放在那些真正景氣創新高峰的股票。

我個人覺得,這是一個還蠻值得大家使用的交易策略,我只是拋磚引玉,提出營收創五年新高是一個很有意義的事情,要如何創造出更靠譜的交易策略,大家可以多方嚐試,我一直覺得,XQ的量化平台是讓我們去嚐試各種不同的想法,而不是一按就有明牌的地方,試出屬於自己的策略,才是這個平台真正的作用,小弟我僅能跟大家報告我自己的經驗

三月份的營收公佈後,這個月會開始有公司陸續辦理第一季業績的法說會,這又是新的開始,祝大家接下來的操作都能順順利利。

 

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XQ全球贏家手機版美股功能介紹

XQ全球贏家手機版這次改版,其中有一個新增的功能,是無償提供所有使用者美股延遲15分鐘的報價,為什麼這麼做呢?  因為我們有感受到台股與美股連動的情況愈來愈密切,也感受到年輕人愈來愈多人會關心甚至交易美股,特別是像股癌,Jenyy等以美股為重心的KOL,這一年多來受到廣大投資人的關注,代表大家對美股愈來愈感興趣,為了讓大家有更美好的美股中文資訊可以使用,所以我們決定推出免費版的美股延遲報價,搭配其他相關的內容,讓大家可以透過手機就能掌握美股大勢,今天就一次把XQ全球贏家手機版上的美股相功能,一次做個完整的介紹

大家從XQ  APP最下方的行情點撃進去後,選擇國際這個項目,會出現像下面這樣的畫面,若是要看細產業分類中的相關美股報價,可以點選全球產業,如果要看美股的指數成份股或是產業分類,可以點選美股,如果要看在美國掛牌的ETF,則可以點選ETF的那個不同報價分類

 

例如可以透過全球產業,找到在美國掛牌的電動車相關廠商

這些個股都可以像台股一樣,加入成為自選股的一部份

如果想要看特定個股的當天走勢,可以點選個股名稱後進到分時圖的畫面,以蘋果電腦為例,畫面如下

也可以往下滑動,看支撐壓力的位置

如果想要了解個股的其他資料,則可以在上面那排選項中,點選“資料”,底下以特斯拉為例,列出APP中,美股個股的各種相關分析頁面

 

另外如果你手中持有美股,也可以設定到價警示,讓手機在達到你目標價時通知您,下面是我讓APP在特斯拉跌5%時通知我的設定畫面

 

除了美股之外,在美上市的ETF,也是XQ手機版的強項,透過行情中國際項下的的ETF投資標的類別裡,有大量不同分類的ETF,這些分類整理的非常的齊全,如果大家要用ETF投資全世界的熱門產業,從這裡可以找到對應的ETF

 

像是台灣人最愛的資訊科技股,高收益債等,都可以依成交量排序找到該分類裡流動性較高的ETF

 

 

跟美股一樣,這些ETF都有提供完整的分析資料,這些資料分成像下面的分類

點選每一項都可以看到對應的個別ETF的相關資料

以上是XQ App中跟美股相關的資訊服務,另外下面有兩篇文章,分別針對自主理財及產業分類報價,提供更深入的介紹,投資美股及ETF的朋友可以參考。

 

在未來很短時間內,我們就會與券商合作,在手機上讓大家可以透過券商複委託來進行美股下單,接下來我們會規畫提供更多貼心的美股服務,希望大家可以感受到我們深耕美股投資的用心與承諾

 

4/9日新聞重點立即看~找出營收公佈後對股價最有激勵作用的個股

今天繼續來跟大家分享這個月營收表現突出的個股,我們要討論的主題是,到底那些個股營收公佈後,對股價的激勵最大?在我測試過的,相關的交易策略中,有一個策略很值得推荐給大家,這個策略是用月營收估算的單月本業獲利作基礎,把它乘以12個月來推算本益比,然後這樣的本益比如果低於一般水準,對個股的股價最有激勵作用。

要說明這個概念,我們先來舉最近最兇猛的一檔股票作例子

今年3/8日,南帝公佈了2月營收,

如果用去年第四季的營業利益率45.15%當計算基礎

,單月的營業利益是20.2億乘上45.15%=9.1億元,如果未來十二個月都維持這樣的獲利水準,本業的EPS會達到16.85元,以那時候的股價來估算,本益比只有5.28倍,從公佈營收的隔天開始,南帝的股價走勢如下

那我們要如何從最新公佈的月營收裡,找到下一檔南帝呢?

我根據上述的邏輯,設了一個以月營收為計算基礎的選股策略

這個策略裡有兩個腳本,其中一個是昨天介紹過的月營收是最近一期

用來確定是用最新公佈的月營收來作為計算基礎

value1=getFieldDate("月營收", "M");
//取得月營收日期
value2=datevalue(date,"M");
//取得最近一根K棒的月份數值
value3=datevalue(value1,"M");
//取得月營收日期的月份數值
if value2-value3=1
//如果K棒月份數值比公佈的數值差一
then ret=1;
outputfield(1,value1,0,"最新營收月份");

另一個腳本則是用最新公佈的月營收去乘以最新一季營業利益率,算出最近一個月的預估本業獲利,然後再假設未來12個月的營收都跟最近一個月一樣,去計算個股的本業獲利,並配合最新的收盤價來算出預估的本益比

value1=GetField("月營收","M");//億
value2=GetField("營業利益率","Q");
value3=value1*12*value2/100;
value4=GetField("最新股本");//億
variable:FEPS(0);
FEPS=value3/value4*10;
outputfield(1,FEPS,2,"用月營收預估的本業EPS");
if feps<>0
then value5=close/feps;
outputfield2(value5,"用月營收預估的本益比");
input:pe(10,"預估本益比上限");
if value5<pe and value5>0
then ret=1;

我另外再加上成交量五日趨勢上升及近兩日主力買超合計超過1000張作為兩道濾網,目的是過濾掉那些市場不見得認同的個股,用這個腳本去回測過去一年,假設進場後是持有30天,回測報告如下

用這個腳本,在4/6日跑出的是5315光聯

4/7日跑出來的股票有五檔,名單如下

昨天跑出來的股票就更多了,名單如下

這個策略似乎對於低價股特別有效,我加了一個收盤價低於30元的條件再去跑,過去一年的回測報告如下

勝率拉高到7成3

我如果再把預估本益比的上限降到5%,這樣嚴格的條件下,回測過去五年,回測報告如下

勝率雖然是68%,但過去五年只出現172個交易訊號,平均一年不過只有30多個,後最迷人的是他的總報酬率。

這個策略是我跑月營收相關策略時,算是表現最穩健的策略,它背後的概念是用月營收去尋找本業有轉機的低價股,然後透過成交量及主力買超來檢視市場認同度

當然講了好的也要講不好的,這個策略的單筆回撤有過24%,我查了一下是新美齊這檔股票

從線圖上看,這檔股票先前已經大漲過,表示營收大成長的利多先前已經有反應了,

我檢視了回測中虧的最慘的個股,確實都有先前大漲過的共同特徵,所以大家如果要把這個策略直接放給電腦自動交易,一是需要再加上先前沒有急拉的過濾條件,二是可能要設好停損

以上是今天趁著月營收公佈時期,跟大家分享的對應選股策略,

市場常有人說,策略不重要,量化交易要成功,一定要透過各種大量的演算法去作多策略的最佳配置,我個人的看法是,對於那些數學很好的朋友,這可能是對的,但對於我們這些數學很差的人,觀察市場的各種經常重覆發生的現象,回頭去尋找各種高機率發生的事情,然後把它用簡單的腳本形成一個系統化的決策流程,也是一個作法 ,條條大路通羅馬,不管數學好不好,大家一起加油。

 

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什麼人適合使用XQ量化交易平台?

隨著XQ交易語法的上線,這幾天,付費使用這個平台的客戶暴增,我們很高興,但收了錢,不希望客人買到不合用的產品,所以想要跟大家來討論一個議題: 什麼人適合使用XQ量化交易平台?

要回答這個問題前,先跟大家說一下這個產品的由來,十年前,我們有個XQ的好客人,每天都用XQ的即時選股功能在盤中挑強勢股,就像下面這個畫面

我們收集了一些大家盤中常想要挑出來的股票,透過跑馬燈的方式,即時推播給使用者。

這位大戶有天把我找去,給了我一張A4的紙,裡頭寫滿了他建議增加的即時選股規則,三個月後,我們工程師寫完之後,我又去找他,這次他再給我更多的規則,我發現,如果不讓大家可以自己寫選股規則,XQ最後可能會內建三萬個即時選股條件,這顯然不是一件對的作法,所以我們開始著手研究,讓使用者自己制訂在盤中觸發股票的條件,這是XQ語法與策略雷達的由來。

策略雷達上線後,除了價量及一些籌碼欄位之外,客戶開始要求可以把財報,產業等XQ有的數據也都納進來,於是就有了選股中心這個模組

上面提到的這位大戶,因為交易量很大,請了非常多的交易員,每天喊單喊到後來,身體負擔過重,需要休養,我們發現,XQ的使用者,很有想法,也都是市場贏家(贏家才能一個月付4000-10000資訊費),但往往賺到了錢卻賠上了健康,於是,我們決心發展交易語法,讓用戶們把自己的想法,用程式碼來建構出全自動化的交易流程,這樣使用者就可以不用每天早上要固定盯盤,特別是現在很多商品的交易時間愈來愈長,不自動化交易,大家能休息的時間會愈來愈少。

這就是上週剛上線的交易語法的由來。

交代產品開發的來由與過程,目的是跟大家報告,基於這樣的開發思維,所開發出來的產品,跟目前市場上成名已久的Tradestation,Mutichart,以及目前學界及IT人員常用的python,在出發點上,有很大的不同。

不同的地方有以下幾點

一,這是給不會寫程式的人使用的自動化交易平台

目前坊間的各種量化交易平台,適合那些很會寫程式的理工男,但大部份的人,包括我自己,都不是理工男,要我們自己去串資料,接API,寫好幾個迴圈,Case來Case去的程式碼,真的沒辦法,所以XQ的語法都儘量口語化,甚至像選股平台有大量的敘述式,不用寫,用勾選的就可以,真的非寫不可,也會提供大量的樣本,寫好了要編譯時,出錯的訊息也都是中文的,目的就是降低寫交易程式的門檻,甚至我們目前還在開發無碼平台(嘿嘿,不要想到別的地方去),希望讓大家不用寫程式碼就能組建出自己的自動化交易流程。

其次,下單帳號的設定,即時報價的取得,我們都預先安排設定的介面,讓大家不必自己串下單機, 串報價API

在語法上,我們也儘量做到口語化

舉個例子,大家耳熟能議的烏龜交易法則: 股價創N日新高進場,創N日新低出場

如果用Tradestation來寫,會像下面的寫法

buy next bar highest(h,period)stop;

sellshort next bar lower(l,period)stop;

XQ的語法寫法則是

if close=highest(h,period) then setposition(1,market);

if close=lowest(low,period) then setpostion(0,market);

我們用setposition來控制部位的張數,這樣一來,不管買進,賣出,加碼,減碼,平倉,都只要用setpostion來控制部位張數就可以完成,降低初學者的學習障礙。

由於XQ量化平台每個月需要花1000元,如果用Python則是不用錢,至於Python作交易需要的串下單及即時報價API,對很會寫程式的人都不是難事,所以像這樣的朋友,基於成本考量,就不見得需要用XQ,特別是Python上有大量的open source,會寫程式的朋友可以大量應用上面的資源來開發自己的交易系統,又可以透過AI套件,進行各種資金管理,多策略最佳化等等的應用,這都是XQ目前做不到的,所以如果您是程式高手,Python可能會是您更好的選擇。但如果您是有想法,不大會寫程式,但想要讓電腦幫你處理一些可以自動化的流程,那麼XQ就很適合您。

二,這是給有交易經驗,有想法,想要把它驗證及系統化操作的人,使用的平台

XQ量化平台跟其他系統最大的差異在於,我們希望可以讓使用者把自己的經驗,100%轉換成程式碼,由於有經驗的交易者,在下決策時,大多數人,不會只考慮由成交價與成 交量演算而成的技術面,往往還會考量基本面,籌碼面,財務面,產業面等等各種其他因素,所以我們不會把力氣花在告訴使用者,什麼才是對的量化交易方式,而是很認真的,把使用者在把經驗轉換成程式碼的過程中,需要用到的數據及工具,一樣一樣的,把它完成,我們知道,自古文人相輕,常常有人會告訴大家,這個沒有用,那個沒有用,要怎麼做才有用!  但我行走江湖30年,當過記者,研究員,乃至到現在認識很多XQ的客戶,我看過很多高手,這些人,每個人的操作方式都不一樣,所以我非常確信,XQ量化平台的任務,是讓每個高手都可以把它的想法自動化,讓大家有錢之後又可以有閒,或是說讓電腦協助您的操作更系統化,更有紀律。

我之前有舉個例子,我有個老市場前輩,他的操作手法就是在多頭市場去尋找重獲市場青睞的低價股

他的想法就是去找佔大盤成交量比重,比過去60天移動平均成長四倍以上的股票,而且過去三天主力都買超,我把他的想法寫成了以下的策略雷達腳本

//所有股票
//進場後20天出場
value1=GetField("資金流向");
value2=GetField("主力買賣超張數")[1];
if value1 crosses over average(value1,60)*4
//資金流向明顯回昇
and trueall(value2>200,3)
//過去三日主力都買超超過兩百張
and close<40
//股價不高於40元
then ret=1;

這個腳本如果拿去回測過去一年的上市股票,用逐筆洗價的方式去回測,回測報告如下

對XQ來說,這位高手需要個股佔大盤成交量 這個數據來作運算,我們就去準備資金流向這個欄位,我們相信,在市場上能活下來的人,一定有他的道理,當他希望我們準備什麼資料時,我們就是努力去達成。

XQ不會跟你說,什麼是對的,什麼是錯的,我們就是想盡辦法,讓使用者可以把他的想法落實為程式碼,降低大家作功課或盯盤的時間,讓大家把時間拿去做更多有創造性的事情。

三,不一定要全自動化,想要節省特定流程時間的人使用的平台

這個平台可以讓你寫程式來發明一個技術指標,可以讓你用程式選股,可以寫程式讓電腦在符合你要的條件後,把訊號打到手機上通知你,你再決定要不要用手機直接下單,也可以讓你從選股到進場到出場全部由程式來控制,沒有要求您一定要把所有的決策流程,包括交易都全自動化,就像在安排工廠的生產線,那些環節要自動化,那些環節要人工處理,都可以根據設計者的想法來安排的。

 

四,這是一個給股票投資人用的平台

一直有Mutichart的客戶問我們有沒有支援期指跟選擇權,商品的報價及下單是有支援,但必須坦白說,一開始我們在設計這個平台時,是針對股票投資族群設計的。當初要開發這個產品之前,我們有去做調查,當時市佔率很前面的期貨商告訴我們,他們作程式交易的客戶,99%賠錢,平均存活期間是11個月,但股票投資者,我以前在券商時,我們總經理室的分析是28法則,長期有兩成的客戶會賺錢,全台灣長期以來,約有150-200萬實動戶,這樣算下來,就有30到40萬個贏家,因著這樣的調查,加上XQ量化平台是走訂閱制,客戶要能長期賺錢,生意才能永續經營,所以最後就決定聚焦在股票投資族群上,更何況,當年Mutichart都已經做到令人90度鞠躬的境界,我們的確也沒有把握可以比他們做的更好。

所以如果你是很技術分析導向,很演算法導向的期貨量化交易者,目前的XQ還不是一個可以跟同業比拼的平台,除非你很習慣透過股票現貨的各項運算去Trade 期指,那麼XQ的跨商品同時運算功能才比較值得您參考。

五,這是一個免費給初學者練功的量化平台

XQ一開始的想法就是學寫語法不用錢,覺得已經可以開始學以致用了才需要付費,下面是量化相關功能裡的免費項目表

從這個表裡面可以發現,在學習階段,可以用日線寫腳本,跑訊號,自訂指標及選股,也可以回測,只是有使用欄位及回測上的限制,但在學習上是完全沒有問題的,所以大家可以先試著學看看,有心得有想法了,再一路學下去,真的不合適至少沒有花錢去買軟體。

 

綜合上述的說明,XQ量化平台比較合適有想法的股票投資者,以及非理工科但對量化交易有興趣的年輕人,至於期貨交易者,很會寫程式的高手,原本就有不錯的平台或免費資源的朋友,XQ就不見得能帶給您更好的附加價值。

 

 

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