籌碼沈澱指標

By | 2015-05-16

以前偶會看電視老師分析股票,所謂的股海”專有名詞”,在大部份的老師口中重疊度都還頗高,譬如,一個熟悉的詞彙想必大家都聽過: 籌碼沉澱。

老師總是說:這檔股票正處於多頭回檔,待籌碼沉澱後可以擇機進場!
這句話真的是太深奧了!! 到底”籌碼沉澱”是怎麼沉澱? 從哪裡沉到哪裡才算沉澱,還是量縮就是沉澱?如果是,每檔股票量差那麼多,是要縮到幾張的量?而最後擇機進場又是什麼機?

光是要靠人腦股市分析器要解讀這段話就已經是相當不容易了,要拿來應用在市場上不就更加困難?

為了用數據明確化這件事,我們要做一個假設: 假設存在一個區域,是籌碼沉澱區,在這個區域內,持有部位的人不會隨盤勢的小幅波動而輕易賣股票。

為什麼要假設是一個區域呢? 推論是這樣:當股價在一定波動幅度下,風險都是可以承受的,所以籌碼會漸行穩定,萬一股價跌破某個關鍵價位,有紀律的交易員一定會執行停損,這時候穩定的籌碼會丟出來,使得股價跌破籌碼沉澱區,而再呈現相對浮動! 這個關鍵價位就是區域的下界。同理可推,至少要有一定的獲利才會賣出,因而會有區域的上界。

再來就是籌碼沉澱要怎麼計算呢?我們把沉澱這件事處理一下:沉澱的意義懸浮的粒子往下降,所以要求的條件是要懸浮籌碼要往下減少,最好是要在低點! 那接下來只要解決懸浮的籌碼就好辦了!!

我們將懸浮籌碼定義是一定期間內,量的變異性。在這邊採用的是5,10,20天扣除當沖的成交金額,用這個金額去計算期間變異。如果這個變異性很低,懸浮籌碼可以合理推論也降低很多,我們設一個門坎來表示降夠低了,這邊先用20天低點做為一個警戒點,畢竟我們沒辦法知道底在哪裡。

我們看一下腳本:

value1 =GetField("成交金額")- GetField("成交金額")/v*GetField("當沖張數");
if value1[1] >0 then value2 = 100*value1/value1[1]-100;

if currentbar < 1 then return;
value3 = standarddev(value2,5,1);
value4 = standarddev(value2,10,1);
value5 = standarddev(value2,20,1);

plot1(value3,"5日籌碼標準差");
plot2(value4,"10日籌碼標準差");
plot3(value5,"20日籌碼標準差");

if value3 = lowest(value3 ,20) and
value4 = lowest(value4 ,20) and
value5 = lowest(value5 ,20) then
begin
value10 = highest(high,20);
value11 = lowest(low,20);
plot4(maxlist(value3,value4,value5),"籌碼沉澱門坎");
end;

if value10 = 0 then value10 =c;
if value11 = 0 then value11 =c;
plot5(value10,"籌碼沉澱區上界");
plot6(value11,"籌碼沉澱區下界");

cc3

cc2

cc1

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