隨機漫步指標。

By | 2015-05-07

我們在觀察一個商品的價格走勢時,會發現,它有時上漲,有時下跌,但最常的是盤整。傳統的趨勢指標如macd,移動平均線等等,在股價陷入盤整時,出現的交易訊號,常常是假訊號,我們在運用趨勢指標作為交易基礎時,最痛苦的就是在盤整時出現的交易訊號,往往會讓我們不斷的停損出場,過度交易。

怎麼解決這個問題? 在統計上,有方法,這個方法叫隨機漫步指標。

這個指標的概念是假設在趨勢形成前,股價是隨機的波動,這時候股價會落在統計上所謂標準差的範圍內,也就是離移動平均線的位置在標準差的範圍內。
但如果股價的波動超過了隨機波動的範圍,那就代表趨勢形成。

所以我們用今天的最高價去減區間最低價如果大於波動範圍乘上標準差(相除大於一) ,代表上升趨勢成形,如果是今天最低價跌的幅度大於波動範圍乘上標準差,代表下跌趨勢成形,我們可以根據這樣的原則,畫出兩條線,內來判斷上漲或是下跌的趨勢是否成形。
畫線的腳本如下:

variable:RWIH(0),RWIL(0);
input:length(10);
value1=standarddev(close,length,1);
value4=average(truerange,length);
RWIH=(high-low[length-1])/value4*value1;
RWIL=(high[length-1]-low)/value4*value1;
plot1(RWIH);
plot2(RWIL);

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