網格交易介紹

By | 2021-04-29

自從XQ量化交易平台上線之後,我們聰明的使用者開始發展各種自動化交易策略,其中江湖流傳已久,近來廣受幣圈愛好者青睞的網格交易,詢問度很高,公司的高手應客戶要求,寫了一個網格交易的腳本,今天就來跟大家分享這個演算法交易裡,被廣泛應用的交易策略。

我們舉最近很熱門的長榮海運為例,來解釋網格交易,請看下圖

這是長榮最近的60分鐘線,然後我們發現,長榮近期的股價在70元左右有支撐,80元以上有賣壓,那麼我們就可以設定一個交易策略如下表

假設我們把長榮的70到80分成十格,每格1元,然後我們隨著價位往上時就減碼,價位往下就加碼,這樣就會像上面這張表一樣,網格編號加上部位永遠都是10,這就是所謂的網格交易,這樣的作法的好處是,當股價處於箱型盤整時,我們只要設出高低點就可以從低買高賣中賺到價差,這樣的交易特別適合那些基本面長線不錯,但短線股價處於盤整階段的個股,這些股票只要跌到一定程度,就有長線投資買盤進場,但漲到一定的價位,長線買盤縮手,獲利了結賣盤湧現,又會造成股價拉回,這樣的個股,設好高低價位區,就適合網格交易

下面的腳本,是公司的高手寫的網格交易自動化交易的腳本範例,供大家參考

//參數定義
input:P_LS(1,"多空啟動",inputkind:=dict(["多方啟動",1],["空方啟動",-1]));
input:P_UpLimit(80,"區間上緣");
input:P_DnLimit(70,"區間下緣");
input:P_Grid(10,"網格數");
input:P_GridV(1,"每筆張數");

//變數定義
var:V_LS(0);//多空方向
var:V_Grid(0);//網格點數
var:intrabarpersist V_GridNo(0);//網格編號
var:intrabarpersist V_GridPosition(0);//網格目標部位

//多空方向,預設做多
if P_LS=-1 then V_LS=-1 else V_LS=1;

//網格計算
//計算每格點數
once V_Grid = intPortion((P_UpLimit-P_DnLimit)/P_Grid);
if V_LS=1 then 
value1=MaxList((close-P_DnLimit)/V_Grid,0)
else
value1=MaxList((P_UpLimit-close)/V_Grid,0);
//計算目前所處網格編號,最低網格為0號
V_GridNo = intPortion(value1);

//計算網格應有部位
if V_LS=1 then begin
V_GridPosition = P_GridV * maxList(P_Grid - V_GridNo,0);
//啟動策略或價格下跌造成部位不足,以網格下價買齊
if filled < V_GridPosition then begin
setposition(V_GridPosition, P_DnLimit + V_Grid*V_GridNo);
end else begin
//價格上漲造成部位太多,以網格上價賣出
setposition(V_GridPosition, P_DnLimit + (V_Grid+1)*V_GridNo);
end;
end else begin
V_GridPosition = - P_GridV * maxList(P_Grid - V_GridNo,0);
//啟動策略或價格上漲造成部位不足,以網格上價放空
if filled > V_GridPosition then setposition(V_GridPosition, P_UpLimit - V_Grid*V_GridNo);
//價格下跌造成部位太多,以網格下價回補
setposition(V_GridPosition, P_UpLimit - (V_Grid+1)*V_GridNo);
end;

大家把這個腳本複製到交易腳本類別裡,然後打開自動交易中心,新增策略,選擇這個腳本,設定多空方向,區間上下緣,以及網格數及每筆張數

另外再設定要執行的商品之後

按下確認鍵,即可以完成網格交易的自動交易設定,之後只要在開盤前按啟動策略,電腦就會幫你自動執行這個交易了

不過要特別說明的是,目前自動交易的支援券商只有統一,群益及華南永昌等三家,現在跟我們依簽約順序,在施工中的是國票,元富,日盛,宏遠等四家,還在洽談中的是台新及永豊證,以上是未來會支援XQ量化交易平台的券商,因為自動交易除了前台的量化交易平台之外,合作的券商也必須有相對應的系統配合,不是在XQ個人版有串接的下單的券商,就都有支援XQ量化交易平台,這點要跟大家特別說明。

以上是今天的介紹,祝大家今天都操作順利

 

 

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