突破股價波動均勢(ATR通道突破)

By | 2018-11-02

在技術分析上,有一個常被使用的指標叫作真實波動區間True Range,ATR就是真實波動區間的平均值。當一個市場水波不興一陣子之後,如果價格上漲超過平均真實波動區間的兩倍,那就代表行情可能要開始發動了。

以下就是遵循上述概念所寫的腳本

input:period(20,"計算truerange的區間");

value1=average(truerange,period);
value2=average(close,period)+2*value1;
if close crosses over value2
then ret=1;

以下就是其中的一個例子

c40

在多頭市場的回測報告如下

c39

這個策略會出現超多的訊號,所以最好要過濾一下,一定要挑那些先前波動很小的,且最好之前有大跌過一陣子的,不然可能在高檔整理後在頭部區進場

 

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