用程式監控下一個在輪動中接棒轉強的產業

By | 2016-11-15

產業輪動是股市之日常,背後往往有基本面的因素,但春江水暖鴨先知,在產業好轉的消息見報之前,產業裡的內行人可能早就開始佈局,這些佈局從該產業的成份股價量表現,往往可以看出端倪 ,XQ裡提供的細產業指標,就是協助User來監控產業輪動的方向,現在有了XS,我試著用一些語法來該電腦自動幫我過濾出短線要轉強的細產業。

今天跟大家介紹的語法大家可能蠻熟悉: 布林通道買進訊號

if GetSymbolField("tse.tw","收盤價")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價"),10)
then begin

Input: Length(15, "期數");
input: UpperBand(2, "通道上緣");
variable:Kprice(0);

if High >= bollingerband(Close, Length, UpperBand) 
then Kprice = H;

if barslast(Close crosses above Kprice)[1]>=20
and barslast(close crosses above kprice)=0
then ret=1;
end;

這個腳本以往我們都用在個股上

 

但我試著把它用在154個細產業指標上,用這腳本回測過去三年的資料,由於只是監控短線轉強的細產業指數,所以我停損停利都設為5%,回測設定如下:

2016111502

在這樣的設定下,回測報告如下

2016111501

在過去554個交易機會裡,獲利出場的次數有410次,勝率達到74%。

我觀察了勝率比較低的細產業,大部份都是屬於產業景氣不會齊漲齊下的產業,如醫療服務,清潔用品,傳播出版,電子商務,藥品通路,服務業等細產業指數,這樣的交易策略,對那些個股股價主要隨景氣波動而變化,以及淡旺季很明顯的細產業,這個方法十分有效。

 

 

 

 

 

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