我如何寫出高勝率的交易策略?

By | 2020-02-11

一直以來,都有XS的使用者來信詢問,要怎麼寫出會賺錢的交易策略?今天就來跟大家分享我的作法,並跟大家報告我找到的一些有趣的心得。

A到A+這本書的作者 Jim Collins曾說過:失敗的公司有著各自不同的原因,但成功的企業,往往具有同通的特性。所以我要寫作多策略,就會模仿科林斯,把過去大漲過的公司全部找出來,尋找他們起漲時的共同特點,然後一一試著寫成交易策略,再加以回測,修正,最終找出真正可以實戰的交易策略。

舉個例子,當我在尋找波段作多的交易策略時,我是先用以下的選股條件,找出過往30天,還原日線裡,漲幅超過7%且30日均量超過1000張的股票,

其中的腳本如下

input:N(10); SetInputName(1, "期別");
input:X(5); SetInputName(2, "漲幅%");

SetTotalBar(3);

Value1 = RateOfChange(GetField("收盤價"),N);
if Value1 > X then ret=1;

SetOutputName1("近期漲幅%"); 
OutputField1(Value1);

我使用了這個選股策略,可以找出符合條件的公司

也可以利用選股平台的回溯功能(上圖左上角圈起來的地方),尋找過去符合這一條件的股票。

透過這個方法,我收集了大量的個股大漲前的K線圖,然後我再一檔一檔去尋找當初其大漲前後,具備那些共同的特徵,這樣我就可以鑒往知來,透過這些共同特徵,去尋找未來可能大漲的股票。

怎麼尋找共同的特徵呢? 對於像我這種沒啥慧根的人,畫成圖,用視覺化的方式來觀察是比較合適的,所以我就把每檔大漲過的股票,拿到我做的個股研究頁面去研究,我的個股研究頁面外觀如下

下面是這個頁面的下載點,不過裡頭有一些自訂指標,要有XS權限的朋友才看得到

觀察之後就會有想法,有想法就記下來,然後就開始寫腳本去實現想法,以下是我當初作功課時記下的想法,我原封不動的COPY過來,用詞上可能有些直白,大家莫介意

  1. 成交量長期不到1000張變成超過2000張
  2. 月營收明顯成長,是那種超過20%的成長
  3. 很久以來的第一根長紅棒
  4. 低檔暴大量長紅
  5. 股價雖然在盤整,但收集派發指標每天都>0
  6. 大跌後底部愈墊愈高
  7. 外資減碼後回頭持續加碼
  8. 外資單日買超創長期以來新高點
  9. 股價單日長黑但法人超大買超
  10. 盤整多日但法人連日都持續買超
  11. 股價下跌但連兩週千張大戶人數有增加
  12. 股價下跌但內部人持股連兩月增加
  13. 自營商自行買賣買張突然大增
  14. 外盤量減內盤量創長期以來的新高
  15. 盤整後開盤委買暴增
  16. 股價盤整但內外盤比超過75%
  17. 外盤均張比平常多好多張
  18. 資金流向遠遠大於過往平均值
  19. 每筆成交張數暴增
  20. 強弱指標愈來愈強,底部愈墊愈高但股價還沒有開噴
  21. 久久以來首次有人願意大規模融資買進
  22. 週線月線季線半年線及年線都糾在一起之後突破
  23. BBand狹幅整理一陣子之後長紅突破上限
  24. 股價站上全部三條MA軌道線的上方
  25. SAR強勢由空翻多
  26. ZIGZAG翻多
  27. 長線客合計買張大增
  28. RS指標黃金交叉且乖離愈來愈大
  29. 股價盤整但買進分公司家數比賣出的少很多
  30. RVI翻空為多
  31. RVI從負10黃金交叉
  32. 殖利率來到歷史高檔區
  33. 市值營收比來到歷史低檔區
  34. 本益比來到歷史低檔區
  35. 大戶買張比例突破一定水位
  36. 股價盤整但總持股人數在減少
  37. 轉強天數變多
  38. CMI長期低於零之後站穩在零之上

有了這些想法之後,接下來就是把這些想法寫成腳本,然後回測,最終留下勝率高的策略加入策略雷達的每日排程。

以上就是我尋找高勝率策略的一個基本流程。

 

 

 

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