循環由下往上翻

By | 2018-11-02

如果我們相信市場總是盛極必衰,否極則泰來,那麼我們可以透過循環指標,去計算價格波動的循環變化,然後在循環從下正要翻上時,進場買進。

以下是對應的腳本

input:period(20);
input:delta(0.5);
input:fraction(0.1);

variable:price(0);
variable:alpha(0),beta(0),gamma(0),bp(0),i(0),mean(0);
price=(h+l)/2;
beta=cosine(360/period);
gamma=1/cosine(720*delta/period);
alpha=gamma-squareroot(gamma*gamma-1);
bp=0.5*(1-alpha)*(price-price[2])+beta*(1+alpha)*bp[1]-alpha*bp[2];
mean=average(bp,2*period);

if mean crosses over 0
then ret=1;

下面這個是很標準的例子

c38

如果在多頭市場,回測報告如下

c37

這個策略的麻煩在於,如果是在景氣谷底時,各個標的都會同時出現出現買點,資金就會被分散。

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