從基本面出發的交易策略~ 十年寒窗股

By | 2019-10-22

在推廣XS交易平台的過程中,常常被問到XS跟Mutichart,HTS,Tradestation最大的差別是什麼? 我的答案是,這些產品博大精深,如果純粹用價量來建構交易策略,XS還有很長的路要走,但如果是聚焦在台股市場,XS可以拿來撰寫交易策略的數據,比這些產品要豊富的多。今天來跟大家介紹一個透過基本面與盤中價量所共同建構的交易策略,作為XS平台特色的一個例證。

 

我師父以前教我擬定觀察名單時,很重要的一個標準是市研率,也就是研發費用佔營業額的比重,師父說買股票是買未來,只有不斷研發新產品的公司才有未來。

其次是,研發的產品要有一定的獲利能力,如果公司屬於毛三道士,獲利能力很低,研發的成果所能轉換的稅後淨利就很有限。

當市研率夠高,本業的獲利率夠高,一旦營收開始成長,代表研發成果在變成實質的獲利。

這時候如果股價開始呈現暴量起漲的情況,往往就是一個進場的機會。

 

根據這樣的思維,我寫了一個交易策略

一,選股策略

如上面的說明,我的選股策略如下

這個腳本以最新的數據來計算,符合條件的有67檔,

 

二,警示腳本

這部份我用的是暴量剛起漲這個腳本

 Input: day(60,"日期區間");
Input: ratioLimit(14, "區間最大漲幅%");

Condition1 = H=highest(H,day);
//今日最高創區間最高價

Condition2 = V=highest(v,day);
//今日成交量創區間最大量

Condition3 = highest(H,day) < lowest(L,day)*(1 + ratioLimit*0.01);
//今日最高價距離區間最低價漲幅尚不大

if Condition1 And Condition2 And Condition3
then ret=1;

我把選股策略跟警示腳本結合成一個策略雷達,然後回測過往的績效,停損停利我都設為7%

過去二,五,七年的回測報告分別如下

 

 

 

這樣的交易策略,算是有通過時間的考驗。

我自己非常習慣透過這樣一個一個擬定的交易策略,讓電腦每天幫我在盤中跑出一些標的,這些策略不會只是單純透過價量所型塑,而是透過各種不同數據如籌碼,如基本面數據所打造而成,只要它有道理,回測的績效OK,我就會納入。

隨著時間的累積,我所擁有的,有不錯勝率的策略,會愈來愈多,我每天可以交易的標的及交易的機會,也就愈來愈多。

每個人都有自己的交易風格

而XS的好處就是讓我可以在這平台上不幾探索各種交易策略,並且慢慢累積成一套專屬的劍譜,面對起伏不定的市場,讓我可以見招拆招。

 

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