尋找每一檔股票的最佳交易策略

By | 2019-05-29

自從開始介紹程式交易之後,最常被問到的問題是: 啊我就不會寫程式啊! 有沒有辦法可以不用寫程式就能使用程式交易呢? 以前當有人問我這問題時,我都說,啊就學唄,我也是文組的,多看人家寫的code,也是學得起來的,上週踫到我同門師弟,他笑著跟我炫耀他現在很會用XS平台,我恭喜他學會寫程式,他兩手一攤,跟我說,我一行都不會寫,但我會用就好,聽他大致解釋他的作法,我嘆為觀止,今天就來跟大家介紹他的做法,我必須承認,我這師弟真的是天才。

師弟的作法大致分為以下幾個步驟

一,回測大量的系統策略

我師弟的作法, 是把系統內建的那359個策略,選一些他常用的去跑回測,例如以下面這個大家很熟悉的MACD黃金交叉進場,死亡交叉時出場,先買後賣

回測的時間拉到三到五年,跑所有的股票

二,挑出策略特別管用的個股

他說雖然每一個系統策略跑完整體績效都不好,但沒有關係,這就像不是每個研究員報的牌都很準,但特定的研究員就是對特定股票特別有研究,當他喊進很準的股票時就要注意聽。

所以他就像下面這畫面這樣,直接看回測的商品統計表,然後根據總報酬率來排序,這樣他就可以找到這個策略特別管用的股票

例如華新科用MACD來進出場總報酬率還不錯

主要是那一波大漲時可以從頭抱到尾,後面幾個波段也都可以掌握住。

我師弟就這樣一檔一檔檢查特定策略對那檔股票特別管用

他說除了總報酬率之外,要看交易次數,勝率及MDD,如果MDD很大,那就看是不是在空頭市場造成的,如果是,就不用太擔心,因為空頭市場我們會轉用作空策略,但如果出現在盤整或多頭市場就不能用了,另外交易次數一定要夠多,這樣算勝率才有意義,最後他說勝率不能太低,一直停損人是會崩潰的。

三,把這些個股存成一組自選股

之後他就把這些篩選過的標的存成一組自選股

 

四,新增一個用這組自選股跑這個策略的策略雷達

新增一個策略雷達,用這個特定策略去跑這些特定的自選股


我師弟說,他從頭到尾都沒有寫過一行程式,頂多就是調一調參數,這樣每天盤中跳出來的訊號,都是事先就知道這種是有一定勝率,為特定個股量身訂作的。

他說這陣子他還有在試別的方法,若有成效也會跟我說,到時候再來跟大家分享

以上就是不用寫程式也可以用策略出訊號的方法。

 

 

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