圖說技術指標的設計方式與背後的思維(二)

By | 2020-03-06

前一篇提到透過最近兩根開高低收8個值來設計技術指標,今天延續前一篇的概念,但是把成交量這個元素也加進來,來介紹這八個值加上成交量所發展出來的技術指標。

提到成交量,大家最耳熟能詳的應該是能量潮OBV指標,這指標的腳本如下

variable: obvolume(0);

if CurrentBar = 1 then
	obvolume = 0
else
  begin	
	if close > close[1] then
		obvolume = obvolume[1] + volume
	else
	  begin
		if close < close[1] then
			obvolume = obvolume[1] - volume
		else
			obvolume = obvolume[1];
	  end;		
  end;
  
Plot1(obvolume, "OBV");

這裡是用到昨天跟今天的收盤價,然後再把成交量加進來運算。

另外一個把各價位跟成交量結合的技術指標叫作Chaikin Money Flow,它的腳本如下

variable:ad(0),chai(0);
if h-l<> 0 then 
ad=((c-l)-(h-c))/(h-l)*volume;
input:length(5);
value1=summation(ad,length);
value2=summation(volume,length);
if value2<>0 then 
chai=value1/value2;
plot1(chai);

這個指標是把收盤價-最低價與最高價-收盤價相減去除以最高價與最低價的差,然後再乘以當根的成交量,作加總,再去除以區間的成交量,從計算公式來看,這個指標可以掌握當根K棒中多空力量是那一邊佔上風,下圖是台積電的對照圖,我們可以從圖中了解到多空力道的轉折點,以及盤整時,真實的多空力道是那一邊佔上風。

這個指標重視的是當根K棒的多空力道變化,但沒有考慮到前後根K棒價格的變化,有另一個技術指標Money Flow Index則是把成交量跟前後根的變化一起考量,這個指標的計算腳本如下

Input: Length(6);
variable: tp(0), tv(0), utv(0), dtv(0), pmf(0), nmf(0), mfivalue(0);

SetInputName(1, "天數");

tp = TypicalPrice;
tv = tp * Volume;

if tp > tp[1] then
begin
utv = tv;
dtv = 0;
end
else
begin
utv = 0;
dtv = tv;
end;

pmf = Average(utv, MinList(CurrentBar, length));
nmf = Average(dtv, MinList(CurrentBar, length));


if CurrentBar < Length or (pmf + nmf) = 0 then
mfivalue = 50
else 
mfivalue = 100 * pmf /(pmf + nmf);

Plot1(mfivalue, "MFI");

它是先把收盤價+最高價+最低價除以三,計算出一個中價(typicalprice),然後把中價乘以成交量,然後再視中價與前一根中價的價差,然決定中價乘以成交量是要視為上漲量還是下跌量

然後再計算上漲量與下跌量的移動平均,最後計算上漲量的移動平均值佔整體的比例,下圖是台積電的MFI對照圖

這是一個以50為多空分界的指標。

 

當我們在自訂指標的時候,把最近兩根的成交量跟開高低收共十個值來做運算,的確可以衍生出各種的技術指標,當我們了解背後代表的意義,就可以把不同的指標一起整合成一個交易策略,如果只是拿現成的指標人云亦云的使用,那麼就不具備了資訊領先的優勢。

 

之後我會繼續跟大家進一步分享其他的技術分析指標設計的背後概念。

 

 

 

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