台股版投資怪傑之十八~盤感之神

By | 2021-07-29
我一直認為,Mutichart在量化交易平台裡,算是一個發展的非常成熟的產品,裡頭有一些功能,XQ都還沒有,所以每次有作期指的客人相要從MC轉來XQ
我都會勸他們三思而行
因為一旦他們原本用習慣的功能,在XQ上找不到,我們就得挫著等,作產品要誠實,寧願沒訂單也不要把人騙過來,然後才讓人覺得被騙了
今天介紹這一位XQ用戶,是讓我們對自己稍稍有點信心的期指交易者
他的量化模型,是從台股的相關數據,去預測期指的未來方向,然後以台期指作為操作標的,我跟他聊了幾次,這位學歷很強大的小兄弟,對市場有很強大的觀察力,盤感很好,今天來跟大家介紹一下他的一些作法
一,他認為很多外資是期現兩頭做,所以作了一個演算模型,計算權值股的最近五檔委買賣單及成交單的變化,來抓短線指數的轉折點,以及當日的主要波動方向,他說,如果純粹就價格的多空決戰來說,期指往往是現貨的領先指標,但權值股的掛單及成交情況,又是期指的領先指標
他說這套演算法主要是去計算權值股買賣力道的變化,特別是去抓多空力道的轉折點,他把權值股的內外盤成交值及新增的委買及委賣單成交值加總後多空作比較,作為一個很重要的交易依據 他說,特別是那種開高走低,以及開低走高的盤,這個數據非常的有用
二,他用權值股的漲跌幅來觀察市場熱度。
他說,如果今天大盤要漲,但權值股都軟趴趴,沒有漲幅超過2%以上的股票,那麼大家的熱情就不高,市場要漲,要有帶頭大哥,帶頭大哥愈多檔,今天的盤就有希望,所以他會去計算市場的帶頭大哥數量及強度,他說不同的帶頭大哥,漲跌幅能帶來的熱度都不一樣,像是金融股如果漲個1%就很有穩定軍心的力量,但像聯發科及國巨這種,沒有漲個2%根本就不算什麼
三,注意創當日新高家數及創新低家數
他的演算法中,有考慮權值股有多少家創當日新高,有多少家創當日新低,他有觀察到,一堆權值股如果相繼破底,這個盤就很難好
四,他拿多少家公司站在月線之上,來研判大盤的主方向
他說作期指,基本上還是要順勢而為,而要研判大盤的多空方向,一個很重要的觀察指標,就是看有多少家公司站在月線之上,有多少家跌破月線
我說重點不在黃金交叉或死亡交叉,而且這個演算法也需要把權重考量進去,像台積電站在月線之上,跟世界先進有沒有站在月線之上,對主趨勢的影響是完全不一樣
五,他也相信收集派發理論
他的模型裡會計算大小單,也就是大戶跟散戶在當天多空力道的差異,他說如果當天散戶買盤力量大,那就得準備提防當沖出場的賣壓
但如果大戶買力強大,往往隔天一看,三大法人是大買超
以上大致是這位小兄弟跟我提到的一些演算概念,這位小兄弟的最大特色是,我覺得他的盤感很好,會從盤面的波動去歸納出一些規則,再把這些規則加到他的程式裡去,像他提到的一些小蛛絲馬跡,我自己以前看盤時也有點感覺 但經他一說,才覺得真的可以好好寫成腳本來回測看看
另一個我覺得他很強的地方是,他說很多時候,模型出來的數字就是多空勢均力敵,沒有明確的方向,這時候要忍住,不能出單,如果不忍住,十之八九得認賠,這點說的非常好,我自己檢討我輸錢的交易,很多時候都是明明自己沒那麼有把握,但好像一天不做交易就覺得當天白過了,結果就是套的不要不要的,這位小兄弟把演算法設計到訊號達到一定強度才執行 這點我覺得比我這種亂槍打鳥的多策略作法要強太多
以上是今天跟大家介紹的期指小兄弟,江山代有才人出,台灣要能成為資產管理重鎮,需要更多這種很有天份的交易者

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