台股投資怪傑之27~把握籌碼分析精髓的少年傢

By | 2021-07-29
看不懂財報,到底能不能投資股票? 今天介紹這一位小兄弟,就是典型沒有唸過會計學的理工男,他非常令我讚嘆的一點,是他實事求是的精神,他的專長是數據分析,根據海外發表的一些論文,把很多股市相關的統計數據都拿去預測股價, 也上過非常多位名師的課,然後把這些老師教的內容,全部拿去寫程式回測,最後他終於歸納出幾個法則,他就用這些法則作交易, 他訂出來的這些法則,都是基於籌碼相關的數據,這些數據XQ也有,但我就從來沒有想過從他說的這些面向去思考,聽他講起來,才恍然大悟 真是英雄出少年
我跟這位小兄弟是前幾年去參加AI年會時認識的,那一年的年會有好幾場跟金融投資有關, 我趁下課時去找演講的老師換名片,他是老師的學生,也跟我換了名片,知道我是XQ的人,下課就跑來跟我聊天,透過聊天我才知道他拿了大量的資料在打造股價預測模型,但效果都不算好,當時很流行因子分析,我寄了一篇朋友傳給我的文章給他,上面列了老美研究過的好幾百個因子,他看了一下,回我說大部份他都測過了
我不懂人工智慧的演算方法,但看老師上課有說最好找一些獨特 彼此不相關的數據來試看看,所以我就建議他要不要試試看籌碼面的數據
後來他去上了一些籌碼大師們的課
上完課之後,他來跟我要籌碼相關的數據去寫程式來測 我就介紹他用XQ的量化平台Print的功能,讓他可以把籌碼數據導出去在自己寫的程式裡作運算
後來有天他打電話來跟我說 大家常用的籌碼觀點看不出有很明顯的效果
我想我又誤人子弟了,也就不敢再給他什麼建議
去年疫情爆發後一陣子,他突然在Line上很興奮的跟我說,他的研究好像有些突破了
那時候台股正在報復性上漲,我想說這時候什麼方法都嘛會賺錢,沒有特別跟他細聊
今年初為了安排公司教育訓練的外部講師,跟他老師聯繫,他老師提到,他這個學生現在交易績效蠻不錯的,我想說我是不是又害了台灣會少一個數據分析大師,就主動跟他聯繋
還好他是在一個研究單位工作
有正職,投資是斜槓
他談起了他發現的一些規則,我覺得非常有意思,最近寫投資怪傑,就徵得他的同意,把他說的一些規則的基本精神,跟大家分享,會寫語法的朋友,可以自己試看看
他說的規則,我整理如下
一,他根據上課時學到的內容,以及XQ預先計算好的籌碼分類,把每檔股票每天的交易量,區分成大股東,外資,投信,自營商,代操,政府基金,短線客 等等不同的勢力 然後去找出每一檔股票的領頭羊
他對領頭羊的定義是,過去非常多次,這股勢力進場後,股價波段上漲的機率非常高
二,他說不是每一檔股票都能找到領頭羊,也不是每次上漲前的領頭羊都一樣,但最後他找到了300多檔股票是每一波上漲都有非常一致的領頭羊,所以他的作法 就是在這些領頭羊買其領頭的個股時,小量進場。
為什麼不在這裡就全押呢? 他說他一開始是這樣做,但後來發現,領頭羊買完後,如果市場其他勢力在忙別的類股,資金沒有流向這檔股票,領頭羊也不會急著拉,甚至還會順勢下殺,他常常因為這樣等不及只好認賠換股,結果常常兩頭落空
所以他先小量經營,伺機再加碼
三,接下來如果股價要有大行情,要上面提到的勢力都進場跟,這個道理我師父以前說過,主力默默買超的股票未必會漲,要各方勢力都想要買的股票才會被追價往上噴,他的作法是去計算這些勢力每天有多少個勢力有買超,以及這些勢力合計買超的張數,佔成交量扣當沖張數的比重是多少,當比重往上走,進場的勢力在增加,他就加碼
相反的,當其他勢力沒有跟進,原有勢力也賣超,他就出場
四,當各大勢力都買超,且佔成交量比重開始往下掉時,他就會開始往上減碼,等到領頭羊都佔在賣方時,他就會更積極的出場
他有拿他自己操作的數據給我看,不管是回測或實戰的數據,真的都還不錯,他的這個作法幾乎持有的股票都變成市場熱門股,而且他的出場點還蠻靈敏的,有不少他出完還在漲,但隔一陣子再看其實就跌下來了,代表領頭羊都出場的股票,就算螞蟻搬大象,最後還是會多殺多
他跟我說,他覺得今年以來追漲的買盤特別踴躍
很多次他發現各方勢力開始共襄盛舉時,就有很多追漲的莫名力道衝進來,特別是當沖跟隔日沖的買盤一下就把股價拉上去,這點是以往回測時沒有看到的情況
我問他績效這麼好,為啥不當專業投資人,他說他想過,但爸媽反對
而且他覺得今年以來的行情不可能一直持續,現在績效好不代表會一直好下去
加上這些法則用的都沒有盤中數據,所以每天回家看完程式的結果再留單就可以了
我在股票市場上看過非常多一賺錢就不可一世的年輕人
但這個小朋友比他實際年齡要成熟許多
他說謝謝我帶他走進籌碼分析的世界
我跟他說很抱歉,一開始害你一直失敗
而且你的成功是你自己努力研究後的結果
他說如果不是在AI年會踫到我,他應該還在不斷的拿國外的論文作回測
我非常高興認識這樣勝不驕敗不餒的小朋友
介紹他的做法給大家
祝大家今天操作順利

回應