利用美股即時觀察全球資金流向

By | 2019-06-10

人人都是巴菲特方案推出後,用戶有個問題,大家覺得需要美股即時報價,但不見得每個月都能交易美股,我來分享我的美股交易經驗,今天先跟大家分享我透過資金流向,交易美國ETF的經驗。

全球的熱錢總是在尋找各種投資標的,錢在不同幣別中流動,在股票,債券及商品等不同標的中流動,在不同的產業流動,在不同的新興科技中流動,而每天會有不同的消息引發新的資金流動趨勢,我透過美國掛牌的ETF,觀察最新的資金流向趨勢。

我的作法是把具有指標意義的ETF存成一組自選股,然後分成單一國家股市,科技趨勢,固定收益,原物料及細產業等五個次分類,然後設計了一組ETF的儀表板,在ETF的K線上標示出特定指標的進場訊號。

下面是三個例子

每天從這個頁面可以尋找特定市場是否有資金流入,止跌回昇的徵兆。

我把這個頁面放在公共區,大家可以自行下載匯入來使用,請按這個連結

這個頁面的左手邊我放了一些ETF專用的進場點儀表板,對應的程式碼如下

variable:p1(0),p2(0),p3(0),p4(0),p5(0),p6(0),p7(0),p8(0),p9(0);
p1=low*0.985;
p2=low*0.98;
p3=low*0.975;
p4=low*0.97;
p5=low*0.965;
p6=low*0.96;
p7=low*0.955;
p8=low*0.95;
p9=low*0.945;

{condition1=false;
condition2=false;
condition3=false;
condition4=false;
condition5=false;
condition6=false;
condition7=false;
condition8=false;
condition9=false;
condition10=false;
condition11=false;
condition12=false;
condition13=false;
condition14=false;
condition15=false;
condition16=false;
condition17=false;
condition18=false;
condition19=false;
condition20=false;}

//日線 持有20天 勝率約六成 需設移動停損
input:length(20);
variable:up1(0),down1(0),mid1(0),bbandwidth(0);
up1 = bollingerband(Close, Length, 1);
down1 = bollingerband(Close, Length, -1 );
mid1 = (up1 + down1) / 2;
bbandwidth = 100 * (up1 - down1) / mid1;
if bbandwidth crosses above 1
then plot1(p1,"BBAND");

//持有40天
input:n(15,"下跌的幅度");
input:period1(60,"計算天數");
if close*(1+n/100)<close[period1-1]
then plot2(p2,"跌幅夠大");

input: Length_D(9, "日KD期間");
input: Length_W(5, "周KD期間");
variable:rsv_d(0),kk_d(0),dd_d(0);
variable:rsv_w(0),kk_w(0),dd_w(0);
stochastic(Length_D, 3, 3, rsv_d, kk_d, dd_d);
xf_stochastic("W", Length_W, 3, 3, rsv_w, kk_w, dd_w);
if kk_d crosses above dd_d
and xf_crossover("W", kk_w, dd_w)[1]
and kk_d <= 30
and xf_getvalue("W", kk_w, 1)[1] <= 50
then plot4(p4,"跌幅夠大");

value1=(close+high+low)/3;
variable:v1(0);
if value1>=value1[1]
then v1=volume
else v1=volume*(-1);
value2=average(v1,34);
value3=average(v1,55);
value4=value2-value3;
value6=average(value4,3);
value5=average(value4,13);
if value6 crosses over value5
and linearregangle(close,5)>30
then plot5(p5);

variable:kst(0);
value11=average(rateofchange(close,12),10);
value12=average(rateofchange(close,20),10);
value13=average(rateofchange(close,30),8);
value14=average(rateofchange(close,40),15);
kst=value11+value12*2+value13*3+value14*4;
if kst crosses over -50
then plot6(p6);

//20天後出場
variable:Kprice(0),OCDate(0);
input: Percent(0.5,"下影線佔股價絕對百分比");

condition31 = (minlist(open,close)-Low) > absvalue(open-close)*2;
condition32 = minlist(open, close) > low* (100 + Percent)/100;

if trueall( condition31 and condition32, 3) then
begin
OCDate =Date;
Kprice = average(H,3);
end;

if DateDiff(Date,OCDate) <3
and Close crosses over Kprice
then plot7(p7);

input: shortlength(10,"短期均線期數");
input: midlength(20,"中期均線期數");
input: Longlength(40,"長期均線期數");
input: Percent1(2,"均線糾結區間%");
input: Volpercent(20,"放量幅度%");//帶量突破的量是超過最長期的均量多少%
variable: shortaverage(0);
variable: midaverage(0);
variable: Longaverage(0);
variable:yearaverage(0);

if volume > average(volume,Longlength) * (1 + volpercent * 0.01)and volume>1000 then
begin
shortaverage = average(close,shortlength);
midaverage = average(close,midlength);
Longaverage = average(close,Longlength);

value42= maxlist(shortaverage,midaverage,Longaverage );
value43= minlist(shortaverage,midaverage,Longaverage );
if Close crosses over value42
and (value42-value43)*100 < Percent1*Close
then plot8(p8);
end;

value51=lowestbar(low,100);
value52=lowest(low,100);
value53=highestbar(high,100);
value54=highest(high,100);

if value54>value52*1.15
and value53-value51>15

then begin
if value51>15
and value52*1.05>close[1]
and close>close[1]*1.01
and volume>average(volume[1],15)*1.2
then plot9(p9);
end;

當然大家可以用這個程式碼來當樣本,自己訂出ETF的進場點觸發條件,如果沒有XS的朋友,也可以直接設定一些進場的技術指標,一樣可以掌握市場輪動的可能方向。

以上是我所設計的透過美國掛牌的ETF去掌握市場資金流動的痕跡。

過去一陣子,我透過這個方法,交易過以下的ETF

年初我因為中美貿易戰去買了越南的ETF

後來我發現這檔ETF基本上也是跟著美股的屁股後面跑,所以我有機會就獲利了結了

之後印度一直出現交易訊號,所以我也持有過印度的ETF

前一陣子稀土大戰時,也買過稀土的ETF

後來發現,這檔ETF的成份股裡頭大部份都是中國的稀土廠,真的中國不賣稀土給美國,除非稀土價格大漲,否則獲利及營收都反而不會好,所以就把它賣掉了。

目前長線上還維持多頭架構的,主要是 乾淨能源ETF

投資等級公司債

移動支付

醫療設備

以上是我看好的科技趨勢,這種我平常就按月定時定股的買,如果有急跌再來考慮放單筆。

 

以上是我投資美國ETF的方法,我是有寫一些策略雷達來跑策略,未來再跟大家一一介紹這些策略。

 

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