克林波動指標 Chaikin Volatility

By | 2019-02-15

Chaikin Volatility 這個指標是在描述價格的波動程度。

公式 :

1.先計算n日的 Range = High – Low 的指數型移動平均

REMAt = REMAt-1 + 2/(n+1) * ( Rt – REMAt-1)

2.計算n日移動平均的變動率:

Chainkin’s Volatility = (REMAt – REMAt-n) / REMAt-n

描述價格的波動程度的狀況有二種,一種是認為當股價向上時的波動程度將隨之上升,此種描述是認為價格上升時經常伴隨著成交量放大, 這表示此過程將吸引更多的市場參與者加入,而更多人的參與交易隱含著波動程度放大。另一種狀況則是認為觀察短期的價格走勢, 則波動的訊雜幹擾會較長期來得大。

對應的腳本

// Chaikin Volatility 指標
//
input: Length(10), LengthROC(12);
variable: _chaikin(0);

SetInputName(1, "天數一");
SetInputName(2, "天數二");

Value1 = XAverage(High - Low, Length);

if CurrentBar >= LengthROC And Value1[LengthROC] <> 0 then
 _chaikin = 100 * (Value1 - Value1[LengthROC]) / Value1[LengthROC]
else
 _chaikin = 0;
 
Plot1(_chaikin, "Chaikin");

參考的圖形

CV

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