什麼人適合使用XQ量化交易平台?

By | 2021-04-08

隨著XQ交易語法的上線,這幾天,付費使用這個平台的客戶暴增,我們很高興,但收了錢,不希望客人買到不合用的產品,所以想要跟大家來討論一個議題: 什麼人適合使用XQ量化交易平台?

要回答這個問題前,先跟大家說一下這個產品的由來,十年前,我們有個XQ的好客人,每天都用XQ的即時選股功能在盤中挑強勢股,就像下面這個畫面

我們收集了一些大家盤中常想要挑出來的股票,透過跑馬燈的方式,即時推播給使用者。

這位大戶有天把我找去,給了我一張A4的紙,裡頭寫滿了他建議增加的即時選股規則,三個月後,我們工程師寫完之後,我又去找他,這次他再給我更多的規則,我發現,如果不讓大家可以自己寫選股規則,XQ最後可能會內建三萬個即時選股條件,這顯然不是一件對的作法,所以我們開始著手研究,讓使用者自己制訂在盤中觸發股票的條件,這是XQ語法與策略雷達的由來。

策略雷達上線後,除了價量及一些籌碼欄位之外,客戶開始要求可以把財報,產業等XQ有的數據也都納進來,於是就有了選股中心這個模組

上面提到的這位大戶,因為交易量很大,請了非常多的交易員,每天喊單喊到後來,身體負擔過重,需要休養,我們發現,XQ的使用者,很有想法,也都是市場贏家(贏家才能一個月付4000-10000資訊費),但往往賺到了錢卻賠上了健康,於是,我們決心發展交易語法,讓用戶們把自己的想法,用程式碼來建構出全自動化的交易流程,這樣使用者就可以不用每天早上要固定盯盤,特別是現在很多商品的交易時間愈來愈長,不自動化交易,大家能休息的時間會愈來愈少。

這就是上週剛上線的交易語法的由來。

交代產品開發的來由與過程,目的是跟大家報告,基於這樣的開發思維,所開發出來的產品,跟目前市場上成名已久的Tradestation,Mutichart,以及目前學界及IT人員常用的python,在出發點上,有很大的不同。

不同的地方有以下幾點

一,這是給不會寫程式的人使用的自動化交易平台

目前坊間的各種量化交易平台,適合那些很會寫程式的理工男,但大部份的人,包括我自己,都不是理工男,要我們自己去串資料,接API,寫好幾個迴圈,Case來Case去的程式碼,真的沒辦法,所以XQ的語法都儘量口語化,甚至像選股平台有大量的敘述式,不用寫,用勾選的就可以,真的非寫不可,也會提供大量的樣本,寫好了要編譯時,出錯的訊息也都是中文的,目的就是降低寫交易程式的門檻,甚至我們目前還在開發無碼平台(嘿嘿,不要想到別的地方去),希望讓大家不用寫程式碼就能組建出自己的自動化交易流程。

其次,下單帳號的設定,即時報價的取得,我們都預先安排設定的介面,讓大家不必自己串下單機, 串報價API

在語法上,我們也儘量做到口語化

舉個例子,大家耳熟能議的烏龜交易法則: 股價創N日新高進場,創N日新低出場

如果用Tradestation來寫,會像下面的寫法

buy next bar highest(h,period)stop;

sellshort next bar lower(l,period)stop;

XQ的語法寫法則是

if close=highest(h,period) then setposition(1,market);

if close=lowest(low,period) then setpostion(0,market);

我們用setposition來控制部位的張數,這樣一來,不管買進,賣出,加碼,減碼,平倉,都只要用setpostion來控制部位張數就可以完成,降低初學者的學習障礙。

由於XQ量化平台每個月需要花1000元,如果用Python則是不用錢,至於Python作交易需要的串下單及即時報價API,對很會寫程式的人都不是難事,所以像這樣的朋友,基於成本考量,就不見得需要用XQ,特別是Python上有大量的open source,會寫程式的朋友可以大量應用上面的資源來開發自己的交易系統,又可以透過AI套件,進行各種資金管理,多策略最佳化等等的應用,這都是XQ目前做不到的,所以如果您是程式高手,Python可能會是您更好的選擇。但如果您是有想法,不大會寫程式,但想要讓電腦幫你處理一些可以自動化的流程,那麼XQ就很適合您。

二,這是給有交易經驗,有想法,想要把它驗證及系統化操作的人,使用的平台

XQ量化平台跟其他系統最大的差異在於,我們希望可以讓使用者把自己的經驗,100%轉換成程式碼,由於有經驗的交易者,在下決策時,大多數人,不會只考慮由成交價與成 交量演算而成的技術面,往往還會考量基本面,籌碼面,財務面,產業面等等各種其他因素,所以我們不會把力氣花在告訴使用者,什麼才是對的量化交易方式,而是很認真的,把使用者在把經驗轉換成程式碼的過程中,需要用到的數據及工具,一樣一樣的,把它完成,我們知道,自古文人相輕,常常有人會告訴大家,這個沒有用,那個沒有用,要怎麼做才有用!  但我行走江湖30年,當過記者,研究員,乃至到現在認識很多XQ的客戶,我看過很多高手,這些人,每個人的操作方式都不一樣,所以我非常確信,XQ量化平台的任務,是讓每個高手都可以把它的想法自動化,讓大家有錢之後又可以有閒,或是說讓電腦協助您的操作更系統化,更有紀律。

我之前有舉個例子,我有個老市場前輩,他的操作手法就是在多頭市場去尋找重獲市場青睞的低價股

他的想法就是去找佔大盤成交量比重,比過去60天移動平均成長四倍以上的股票,而且過去三天主力都買超,我把他的想法寫成了以下的策略雷達腳本

//所有股票
//進場後20天出場
value1=GetField("資金流向");
value2=GetField("主力買賣超張數")[1];
if value1 crosses over average(value1,60)*4
//資金流向明顯回昇
and trueall(value2>200,3)
//過去三日主力都買超超過兩百張
and close<40
//股價不高於40元
then ret=1;

這個腳本如果拿去回測過去一年的上市股票,用逐筆洗價的方式去回測,回測報告如下

對XQ來說,這位高手需要個股佔大盤成交量 這個數據來作運算,我們就去準備資金流向這個欄位,我們相信,在市場上能活下來的人,一定有他的道理,當他希望我們準備什麼資料時,我們就是努力去達成。

XQ不會跟你說,什麼是對的,什麼是錯的,我們就是想盡辦法,讓使用者可以把他的想法落實為程式碼,降低大家作功課或盯盤的時間,讓大家把時間拿去做更多有創造性的事情。

三,不一定要全自動化,想要節省特定流程時間的人使用的平台

這個平台可以讓你寫程式來發明一個技術指標,可以讓你用程式選股,可以寫程式讓電腦在符合你要的條件後,把訊號打到手機上通知你,你再決定要不要用手機直接下單,也可以讓你從選股到進場到出場全部由程式來控制,沒有要求您一定要把所有的決策流程,包括交易都全自動化,就像在安排工廠的生產線,那些環節要自動化,那些環節要人工處理,都可以根據設計者的想法來安排的。

 

四,這是一個給股票投資人用的平台

一直有Mutichart的客戶問我們有沒有支援期指跟選擇權,商品的報價及下單是有支援,但必須坦白說,一開始我們在設計這個平台時,是針對股票投資族群設計的。當初要開發這個產品之前,我們有去做調查,當時市佔率很前面的期貨商告訴我們,他們作程式交易的客戶,99%賠錢,平均存活期間是11個月,但股票投資者,我以前在券商時,我們總經理室的分析是28法則,長期有兩成的客戶會賺錢,全台灣長期以來,約有150-200萬實動戶,這樣算下來,就有30到40萬個贏家,因著這樣的調查,加上XQ量化平台是走訂閱制,客戶要能長期賺錢,生意才能永續經營,所以最後就決定聚焦在股票投資族群上,更何況,當年Mutichart都已經做到令人90度鞠躬的境界,我們的確也沒有把握可以比他們做的更好。

所以如果你是很技術分析導向,很演算法導向的期貨量化交易者,目前的XQ還不是一個可以跟同業比拼的平台,除非你很習慣透過股票現貨的各項運算去Trade 期指,那麼XQ的跨商品同時運算功能才比較值得您參考。

五,這是一個免費給初學者練功的量化平台

XQ一開始的想法就是學寫語法不用錢,覺得已經可以開始學以致用了才需要付費,下面是量化相關功能裡的免費項目表

從這個表裡面可以發現,在學習階段,可以用日線寫腳本,跑訊號,自訂指標及選股,也可以回測,只是有使用欄位及回測上的限制,但在學習上是完全沒有問題的,所以大家可以先試著學看看,有心得有想法了,再一路學下去,真的不合適至少沒有花錢去買軟體。

 

綜合上述的說明,XQ量化平台比較合適有想法的股票投資者,以及非理工科但對量化交易有興趣的年輕人,至於期貨交易者,很會寫程式的高手,原本就有不錯的平台或免費資源的朋友,XQ就不見得能帶給您更好的附加價值。

 

 

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