不用寫程式就能設計,回測及執行交易策略的方法

By | 2019-03-22

一個成功的交易策略,需要投資智慧加上程式設計能力,前者才能歸納出有效的交易規則,後者才能把規則變成電腦可以了解並自動執行的程序。 但難就難在,有投資智慧的人,大都不會寫程式,會寫程式的人,還在累積投資智慧中,很多XQ的客戶,一直希望我們可以發展出不用寫程式,就能讓他把投資規則自動轉換為程式的方法,今天這一篇就是來介紹Step by Step,試著用現成的工具,不寫程式地完成交易策略的方法。

一個股票的交易策略,通常包括了選股及交易時機兩個課題,前者在XS是放在選股平台中來完成,後者則是需要用策略雷達。我試著舉例,不寫程式的,透過這兩個平台,完成一個可以實戰的交易策略。

如果您的交易標的是所有的普通股,不用選股,或是您有一組手作的自選股名單,程式是用來選擇交易的時點,那麼您可以從DJscript編輯器,或策略雷達中,找出您要跑的內建策略

例如暴量起漲  ,然後按加入雷達,在選擇執行商品時,您的自選股或所有商品即可

2019032212

 

要回測這個策略好不好,在DJscript上按回測,會跳出以下的視窗

2019032213

把參數及出場條件設好,就可以回測了

如果您是從選股到交易時機都要自動化,流程會複雜一點,

我舉個例子跟大家說明

首先,先跟大家介紹我的交易策略

我是希望找到

1.獲利穩定的公司

2.昨天主力買超

3.營收年增率在所有股票中,排名前 5 00名

4.過去一陣子箱型整理後昨天突破

5.今天暴量起漲

前三者是選股條件,第四個則是進場時機

首先,打開XS的選股中心,為這個選股策略取個名字,然後請參考下圖的步驟

2019032201

1.先選擇”選股條件”這個頁籤

2.透過2的關鍵字查詢功能,輸入”EPS”這三個字後,

3.系統列出內建跟EPS相關的選股條件,選擇資料頻率是年

4.從中挑到連續N年每股稅後淨利都大於M元的選股條件,然後把參數 5跟2填進去。

5.點撃該選股條件前面的”+”號,就可以把這條件加進您的策略中

 

接下來如下圖,用同樣的方法,把近一日主力買超大於500張加到策略中

2019032202

接下來把頁籤從”選股條件”切換為”排行規則”,如下圖

2019032203

接下來再把頁籤從”排行規則”切換到”選股腳本”,輸入”箱”這個字,然後找出箱型整理突破的腳本,把它加入選股策略中

2019032204

然後把上圖排行前30名的參數改成500,之後再按完成鍵就可以完成選股策略,這樣就可以挑出符合條件的股票如下圖

2019032205

接上來必須把這個選股策略每天的選股結果要能夠被拿到策略雷達中來使用,這樣才能在符合選股條件的標的,盤中暴量起漲時進場,所以要把這個選股策略設為每日自動執行

2019032206

設為每日自動執行之後,接下來請打開Djscript編輯器,輸入關鍵字”暴量” 這樣就可以找到系統內建的暴量剛起漲這個腳本,然後按上方的”加入雷達”按鈕

2019032209

這時就會跳出策略雷達的設定頁,

2019032210

請在執行商品的地方引用您的選股策略

這樣完整的交易策略就設定完成了

從頭到尾是不是沒有寫過一行程式碼呢?

如果要知道這策略能不能用,請在編輯器裡按回測

2019032211

執行的的標的記得按選股,然後找出選股策略

這樣就可以回測了

回測後如果數字不滿意,可以調整左邊的參數調整區,找到最佳的參數

(不過因為是舉例,這個策略的回測效果不好,大家千萬別用)

 

透過以上的流程,一行程式碼都不用寫,引用系統內建的腳本,一樣可以把一個交易策略從設計,回測到執行通通做完。

接下來我們會一直收集各種常用的投資智慧,把它放到系統內建的腳本中,讓大家只要調整數不用寫程式,就可以把自己的投資智慧完全程式化。

不過我想大家可能覺得這樣的介面好複雜,原因是當初是希望讓會寫程式的朋友跟不會寫程式的朋友都可以使用同一個介面,人家說有一好就沒有兩好,我們接下來會思考如何讓不會寫程式的朋友有專屬的,更簡化的頁面,不過要做的事情很多,工程師有限,PM也缺稀,現階段我們先讓大家有更多的內建腳本可以直接引用比較實在。

 

 

 

回應