一個高週轉率且穩定獲利的交易策略

By | 2019-10-17

剛好有業代來訪,問我有沒有那種週轉率蠻可以,但長期穩定獲利的交易策略,他想要自己試試看。我手邊剛好有一個交易策略還蠻符合,今天來跟大家分享這個策略的設計概念,大家可以參考並優化之。

這個策略分成兩部份,一部份是選股,一部份是盤中觸發的條件,先說選股策略

這個選股策略挑的是那些估值偏低,但其實業績還可以的公司,會符合這種條件的,絕大多數都非熱門股,因為一旦熱門,根本沒有機會可以估值這麼低。

其中本業推估本益比低的選股腳本如下

input:peuplimit(12,"預估本益比上限");
value3= summation(GetField("營業利益","Q"),4); //單位百萬;
value4= GetField("最新股本");//單位億;
value5= value3/(value4*10);//每股預估EPS
if value5>0 and close/value5<=peuplimit
then ret=1;

這個腳本的作法是用最近一季的營業利益乘以四來當預估EPS的基準,所以使用時要過濾那些景氣循環股及業績季節性因素很明顯的公司。

第二部份的盤中觸發策略,其腳本如下

input:period(100,"計算天數");

value1=highest(high,period);
value2=highest(volume,period);
if high=value1 and volume=value2
then ret=1; 

這個腳本是當價量同步創百日新高時就觸發。

把這兩部份組合成一個策略雷達,如下圖

我用這個策略去跑回測,停損停利都設為7%,回測報告如下

過去三年一共有332個交易的機會,平均每年都有110個交易機會,勝率接近三戰兩勝,三年報酬是78%,平均每年都有超過兩成,最重要的是,這個策略的MDD只有9.87%,這應該算是風險還OK的交易策略。

這個策略符合高週轉率,風險可接受及獲利不差等三個特色,大家有興趣的話可以再加以修改成更符合自己想法的交易策略。

 

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