一個長期維持七成以上勝率的交易策略~高護城河股暴量起漲

By | 2019-10-15

近期台商有不少資金回台,證券交割戶的存款餘額達1.9兆,連創新高,這些資金會買什麼股票呢? 一般大家普遍的看法都是傾向那些配息穩定且企業競爭優勢夠強大,不受景氣影響的公司。所以我來跟大家分享我自己常用的一個交易策略~高護城河公司暴量起漲。

這個策略分成兩部份,首先透過XS選股平台按以下的選股條件,選出符合高護城河定義的股票

這些條件裡,一定要符合的是連續六年每年的每股獲利都要超過3元,代表這家公司有一定的獲利能力。

接著我列了六個我認為高護城河股通常會有的特徵,然後要符合其中至少五個才能符合標準

以今天為例,在1700檔股票裡,符合條件的只有50檔

然後我把這個選股策略設為每日自動執行之後

每天在策略雷達用以下的腳本來跑這個選股策略選出來的股票

 Input: day(60,"日期區間");
Input: ratioLimit(14, "區間最大漲幅%");

Condition1 = H=highest(H,day);
//今日最高創區間最高價

Condition2 = V=highest(v,day);
//今日成交量創區間最大量

Condition3 = highest(H,day) < lowest(L,day)*(1 + ratioLimit*0.01);
//今日最高價距離區間最低價漲幅尚不大

if Condition1 And Condition2 And Condition3
then ret=1;

上面這個腳本我稱之為暴量起漲股

為什麼這麼做呢? 因為高護城河的股票獲利穩定,但不見得會一直漲,透過這個策略雷達的腳本,可以在好股票的起漲點就進場。

這樣的交易策略,拿去回測,出場點設為停損停利都是7%

以下是不同天期的回測報告

 

 

 

 

綜合不同天期,我們會發現,勝率都超過七成,幾乎可以達到四戰三勝的水準,每年平均交易次數不多,大約就十多次,但年報酬率有兩成的機會,績效遠遠比大盤好,也比台灣50好。

這個交易策略我都放給系統自動跑,有跑出標的我會留意一下它的基本面有沒有什麼情況,沒有的話我都會很有紀律的進場且嚴格執行停損停利,有興趣的朋友也可以參考看看。

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