程式交易在基金投資上的應用之四~ OBV的應用

發表日期: 2017-07-17

先前跟大家介紹的策略基本上只考慮價,未考慮量,今天跟大家介紹的這個指標,OBV,則是一個以量能為交易依據的策略。 OBV的計算及意義,請參考這個連結。 我根據這樣的精神寫的腳本如下 variable: obvolume(0); if CurrentBar = 1 then obvolume = 0 … 繼續閱讀 »

程式交易在基金投資上的應用之三~烏龜交易法則

發表日期: 2017-07-14

今天是週末,分享一個比較不用傷腦筋的波段交易策略:烏龜交易法則。 這個法則的概念很簡單,就是在三日移動平均線突破55 日移動平均線且成交量增加,振盪幅度也增加時,進場作多,持有一段期間後出場。這個策略用在指數投資,基金投資上,都有三戰兩勝的佳績。 市場上關於烏龜交易法則的策略有不少,有的用週線,我是… 繼續閱讀 »

程式交易在基金投資上的應用之二~Q指標

發表日期: 2017-07-13

坊間主要是把程式交易用在期指當沖上,我個人對這個領域非常不熟悉,我的期貨操作方式,主要都是在在波段出現作多或放空訊號時,進場買進價外的PUT或CALL,看錯了輸的不多,看對了有時會有意外的驚喜,這個做法的壞處是,沒有天天有行動,有時好久才下一次,好處是我累積了不少波段操作指數的交易策略,其中有一些應… 繼續閱讀 »

程式交易在基金投資上的應用之一~SAR

發表日期: 2017-07-12

別人投資基金是長期持有,咱們台灣郎投資基金是把它當股票來波段操作,所以平均持有一檔基金的天數遠低於歐美國家的投資人,知道我工作內容的理專朋友,時不時就會希望我給她一個指標,讓她可以據以建議客戶轉換基金,我陸陸續續有寫了一些,有的回測的效果還OK,拿來作台股期指波段也有不錯的勝率,所以接下來這一系列,… 繼續閱讀 »

多頭逆轉勝的腳本應用

發表日期: 2017-07-11

單純用開高低收四個數據來作為程式交易的元素,有一個派別是從酒田戰法衍生出來,拿這四個數字的距離來研判一個商品多空力道的消長,今天跟大家介紹的腳本就是一個基於這樣概念所衍生出來的交易策略,把這樣概念用在指數及基金的波段操作上,回測的勝率是有達到六成。 要如何用開高低收四個數字來衡量一個商品的多空力道,… 繼續閱讀 »