DMI翻空

By | 2018-11-06

DMI是一個被廣泛使用的技術分析指標,是由技術分析大師威爾德(J. Welles Wilder)所開創出來一組技術工具。它不僅是威爾德自認為最實用的技術分析工具,同時也是深受一般技術分析師肯定的分析工具之一。DMI指標是一套在理論與實際應用上都相當複雜的技術指標

DMI指標在線圖的設計上,將呈現出二條的方向線(+DI、-DI)與一條趨向平均線(ADX)來。使用者便是以此來估算出買賣雙方所累積的力量,並且以此來尋求雙方力量的均衡點,進而求知在雙方力量互動下,價格波動循環的過程。
在計算DMI的方向線與趨向平均線值之前,首先得先求得它們形成的根本來源,即每日行情的趨向變動值DM(Directional Movement 或者稱為創新幅度值)與真正波幅值TR(True Range)。
其中趨向變動值又可依據創新幅度的向上與向下而區分為正趨向變動值+DM(positive directional movement value)與負趨向變動值-DM(negative directional movement value)二部份。當日的趨向變動值的求取規則如下:(透過當日行情與前一日行情價位振幅高低的比較而得)
1.當日的+DM值為當日的最高價位值減去前一日行情的最高價位值之差。若此+DM值為負數時,則必須將+DM值改為0,即+DM值必定為大於或等於0的正值。亦即+DM值表示當日行情較前一日行情更向上創新高的幅度值。
2.當日的-DM值為前一日行情的最低價位值減去當日的最低價位值之差。若此-DM值為負數時,則必須將-DM值改為0,即-DM值必定為大於或等於0的正值。亦即-DM值表示當日行情較前一日行情更向下創新低的幅度值。
3.比較所求出來的+DM值與-DM值,將二者之中值較小的一個值改成為0,使二者之中至多僅存在一個正值。亦即於二者之中,只取其中較大者作為當日的趨勢變動值,而忽略較小者的作用。
4.如果所求出來的+DM值與-DM值相等的話,表示上下二力均衡,故二者皆改設成0。
至於當日真正波幅值TR的求取,則是以底下三種波幅計算方法中,取其中數值最大者來作為當日的真正波幅值。(透過當日行情的高低價位值與前一日行情的收盤價位值的比較而得)
A.當日最高價位與當日最低價位差額的絕對值。
B.當日最高價位與前一日收盤價位差額的絕對值。
C.當日最低價位與前一日收盤價位差額的絕對值。
計算出每日行情的趨向變動值+DM與-DM以及真正波幅值TR後,接下來便是再以修正移動平均值的應用方式,來求取更平緩而穩健的數值,亦即以此三者的n日修正移動平均值+ADM、-ADM與ATR來作更深入的分析應用。
有了市場的上升趨向力、下降趨向力以及真實波幅的數據後,接下來便是估算出雙方的累積力量,用以評估並尋求買賣雙方力量的均衡點,以及雙方力量互動下價格波動循環的過程。亦即分別以+ADM值與-ADM值對ATR值的比值,來計算出正方向指標線(+DI)與負方向指標線(-DI)的數值。而後再利用+DI與-DI的差和比值來計算出趨向值(DX)的數值。最後再以修正移動平均值的方式計算出DX的n日平均值即ADX線值來。
詳細的計算公式如下:
±ADMt=±ADMt-1 + (±DMt – ±ADMt-1) / n
即 正ADMt=正ADMt-1 + (正DMt – 正ADMt-1) / n
    負ADMt=負ADMt-1 + (負DMt – 負ADMt-1) / n
ATRt=ATRt-1 + (TRt – ATRt-1) / n
±DIt=±ADMt / ATRt
即 正DIt=正ADMt / ATRt
    負DIt=負ADMt / ATRt
DXt=絕對值(正DIt – 負DIt) / (正DIt + 負DIt) * 100
ADXt=ADXt-1 + (DXt – ADXt-1) / n
其中t為當日值,t-1為前一日值,而在計算第一個修正平均值時,可以先使用簡易平均的方法取得平均值,然後再使用修正平均的方法來計算。至於移動平均的參數值n,一般建議設定的天數值為14日。

由於DMI指標主要的用途在於作趨勢成立的判斷,因此是屬於較為長期交易的技術指標。

舉加權指數為例,請參看下圖

C70

當+DI往下,-DI往上,且-DI穿越+DI時,如果是在一個空頭市場,或是一個比較長的修正趨勢裡,這是一個反轉的確認訊號。但由於計算方式的關係,如果是在一個多頭市場或盤整行情,這樣的情況就不見得是一個高可信度的賣出訊號了。

以下是對應的腳本

input:Length(14); setinputname(1,"計算期數");
variable: pdi(0), ndi(0), adx_value(0);
DirectionMovement(Length, pdi, ndi, adx_value);
if pdi<pdi[1] and ndi>ndi[1] and ndi crosses over pdi then ret=1;

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