CCI超買反轉直下

By | 2018-11-05

CCI指標的原文是 Commodity Channel Index,直譯的話就是「商品通道指標」。這個指標是由Donald R. Lamber所發明的。

 這個指標的計算過程如下:

 1.    先計算出典型價格:

TP t = ( 最高價t + 最低價t + 收盤價t  ) /3

 2.    求算典型價格的簡單平均值:

MA t =(  TPt  +  TPt-1  + ... +  TP t-n+1 ) / n

3.    MA t 與TPt 離差絕對值的n日加總:

MD t =(|MAt-TPt|+|MAt-1-TPt-1 |+....+|MAt-n+1-TPt-n+1|)/n

 4.    CCI公式:

CCI t = ( TP t-MA t ) / (  0.015 * MD t )

 這個CCI公式的設計,當典型價格等於其平均值時,CCI值會等於零。所以這個公式的原始設計比較像是在使用乖離率的觀念,因為只有當最後股價在極短期內作劇烈的向上或向下運動時,CCI值才會出現突然向上或向下大幅擺盪的極端值。這個公式的發明者為了將CCI指標值限定在一定的範圍內波動,所以特別將分母部份乘上0.015的參數值。

所以當C CI是個乖離概念,那麼我們就可以寫一個腳本,找出當CCI超過100超買之後,如果價格跌破當被超買時的股價低點,把它視為一個賣出訊號,下面就是這麼一個腳本

Input: Length(14), AvgLength(9), Overbought(100);
Variable: cciValue(0), cciMAValue(0),KPrice(0);

SetInputName(1, "期數");
SetInputName(2, "平滑期數");
SetInputName(3, "超買值");

cciValue = CommodityChannel(Length);
cciMAValue = Average(cciValue, AvgLength);
if cciMAValue Crosses Above OverBought then KPrice =L;;

if Close crosses under KPrice then ret=1;

這個腳本就是專門在正乖離過大時,一旦股價跌破關鍵價位,就出賣出訊號。

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