當沖策略的撰寫心得 (二)
發表日期: 2023-05-17
市場上作當沖的人，很多都是追強勢股，我寫過很多突破型的當沖策略，效果都不甚理想，反而是在盤下出現股價與主力動向背離時，有比較好的績效，今天跟大家分享的當沖原則就是這種股價與主力動向背離的反向操作手法。 一個完整的當沖程式，通常會有三個部份： 一、選股腳本。 因為很難有一個當沖策略是去跑所有的普通股且… 閱讀更多 »
分類文章: 交易策略
當沖策略的撰寫心得 (一)
發表日期: 2023-05-12
大環境變數多，市場上有不少人在鼓吹作當沖，當沖佔成交量比重往往超過40%，但根據統計，過去兩年到今年第一季，整體當沖交易都虧錢，所以如果寫出會賺錢的當沖策略，變得很重要。 剛好從這週一起，公司內部舉辦當沖策略黑客松，小的也試著寫看看，接下來這陣子就來跟大家分享寫當沖策略的心路歷程。 分… 閱讀更多 »
量化積木：ETF的MACD交易策略
發表日期: 2023-04-18
量化積木的優點是，可以不用寫程式，就能去印證在網路上看到的一些交易想法， 這兩天放假，看到有網紅在介紹用技術指標波段進出0050，他認為績效會比定時定額好。 於是我設了一組自選股，放入0050、0051、0052、0056、00713及00919等我比較常交易的台股ETF。 然後在量化積木中設定盤中… 閱讀更多 »
量化積木：長期盤整後的資金流向轉正
發表日期: 2023-04-18
這個策略也是來自營業員的草根智慧，它的選股標準是： 一、過去一段時間在盤整 二、最近一個交易日開始明顯上漲 三、成交量佔市場比重創近期新高 四、投信有明顯買超 出場條件則是連續三個交易日股價比大盤表現的弱。 我用【量化積木】組合出來的策略如附圖，回測的結果勝率有接近66％，近6個月表現不錯，但空頭市… 閱讀更多 »
量化積木：高殖利股大跌後第一次突破月線
發表日期: 2023-04-18
今天來介紹的這個策略，也是來自資深營業員的回饋。 他的作法是去找那些大跌後，股價突破月線，且法人買超比重高， 且殖利率還可以接受的公司，至於出場點則是只要盤中出現MACD死亡交叉就馬上出場。 我根據他的想法用【量化積木】組出來的交易策略如下圖，有興趣的朋友可以自己玩看看。 另外看到上一篇有用戶質疑為… 閱讀更多 »
量化積木：如何挑到代操資金可能看上的股票？
發表日期: 2023-04-18
最近的量一直在2000億出頭，當沖的佔比也從40%以上慢慢跌到昨天的33.4%。 一些老手跟我說現在的主流是中小型代操資金在操作的股票。 我就想起先前寫過的一個跟代操有關的策略，試著用【量化積木】寫看看， 條件及回測都如下圖，勝率不錯，這幾個月也能賺點零用錢，但就是條件太嚴， 跳出來的訊號有限，朋友… 閱讀更多 »
走進網友的交易室1-使用XS打造多方警示策略的步驟
發表日期: 2022-10-24
自從有了XS工具之後，有愈來愈多投資人希望能打造自己的交易策略，並且進行自動化交易，這樣可以：1.省下看盤時間、2.摒棄人性弱點該賣不賣、3.可以更專注在本業或者進行更多元的生活體驗。 陸續收到一些網友詢問如何打造一個整套多空的交易策略，這個系列我們嘗試整理出網友的交易心得。網友A採用了葛蘭畢八大法… 閱讀更多 »
走進網友的交易室2-使用XS打造空方警示策略的步驟
發表日期: 2022-10-21
在上篇文我們介紹了多方的警示策略，傳送門：https://xstrader.pse.is/4gvaze 這一段我們來描述網友A的空方的策略邏輯，然後在停損、停利的賣出策略中我們用語法描塑不同的做法： 空方邏輯：股價剛跌破週20MA。 空停損、停利邏輯(滿足其一則警示成立)：1.突破週20MA or… 閱讀更多 »
創高後爆大量收黑K的盤中警示
發表日期: 2022-09-02
各位戰友早安，昨天介紹的天量長黑策略，有網友來信詢問，如果不管回測績效如何，想在當日盤中立即偵測到盤中創N日新高爆量長黑(或爆量收長上引線)的個股該怎麼找到呢？ 我們試著解析如下： 1⃣ 不要找量少的股票，且有爆量現象。 2⃣ 股價創一段時日新高，且收黑K。 3⃣ 當日收長黑(或者收長上引線) 程式… 閱讀更多 »
選股法聯集與策略雷達整合式交易策略例子(一)
發表日期: 2022-08-02
先前跟大家分享了多選股策略聯集的寫法，這一篇則是跟大家介紹如何把選股策略跟即時洗價的策略雷達整合成一個隔日沖的交易策略。 這種隔日沖的概念是，先找那些波段勝率高的選股策略，然後把這些選股策略選出來的股票，再用一個特定的警示腳本去跑，希望從這些個股中，找到剛好要轉強的股票，然後去作隔日沖，或是當沖。 … 閱讀更多 »