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在程式交易圈，烏龜交易法則是大家耳熟能詳的交易概念，它的核心精神應用在交易上，可以衍生出勝率很高的交易策略，今天我們要談的就是烏龜交易法則用在波段作空的策略。 烏龜交易法則，又稱為海龜交易法則，它的核心在於如果股價突破N日來的最高價就作多，如果跌破N日來的最低價就作空。 至於這個N要用多少，則看您是… 閱讀更多 »

開盤是觀察一檔股票多空均勢很重要的時段，特別是一檔股票從多頭轉空頭時，從早盤的走勢可以看出一些端倪，其中在個股反轉初期，如果早盤出現那種開高後，一路下跌到跌破前一天收盤價的走法時，往往是一個空頭格局的預警訊號。 每天開盤，我們總希望自己的股票能夠一飛沖天，領漲大盤，但是如果今天一開盤開高之後就持續下… 閱讀更多 »

以前認識的老營業員常邊抽著煙邊跟我分享他的操作哲學，他常跟我說，如果成交量跟股價同步都創半年來的新高，而且才剛起漲，股價現在離半年來的低點沒有太遠，就給它勇敢的衝進去，不要怕，我當年只能抽長壽，他都抽Dunhill，顯然衝進去是對的。 我試著把他所說的這段話寫成交易策略，這個策略主要是由幾個條件所組… 閱讀更多 »

早先，市場有所謂的開盤八法，其中如果開盤的時候，連續三根五分鐘K棒都是黑K棒，被稱為開盤三連黑，市場老手認為，如果個股出現這樣的走勢，代表在消化完前一天所有的各種數據後，今天的開盤展現的是空方一路追殺，多方一路潰敗。 我試著把這樣的經驗法則寫成交易策略，希望透過歷史數據的回溯測試，找出這樣的法則，在… 閱讀更多 »

除了價量背離後跌破低點之外，另一個需要提高警覺的賣出訊號是天量天價之後，股價跌破創天量天價當天的起漲點。因為如果發生這種事情，代表當天大量的追高買盤，全部被套牢，除非後市有更強有力的買盤去消化這些套牢賣壓，否則就要小心這是一個反轉的訊號。 以下圖為例，高檔套牢區有大量的成交張數，一旦股價跌破，短期內… 閱讀更多 »

說到多頭警訊，多日價量背離算是很常被提到的一個，我從實證數據上的回測發現，如果頻頻出現股價上漲但成交量下跌的情況，一旦跌破近期的低點，後市下跌的機率確實比較高。 為了找出這些價量背離的股票，我寫的腳本如下： input:Length(5, “計算期數”); input:times(3, “價量背離次… 閱讀更多 »

市場老手們常說禿子跟著月亮走，外資說話的股票我們跟著外資走，投信說話的股票我們跟著投信走，我從過往三年的數據上發現，當過去三天合計投資買超張數超過總成交量一成時，後市確實短多獲利出場的機率較高。 一直以來，我們都看得投信每天的買賣超，但我們總是透過經驗法則，加上其他的判斷工具，來研判這些投信進場的股… 閱讀更多 »

早年我曾在證券商底下的投顧當研究員，那時候投顧跟總公司的營業廳在同一棟樓，收完盤，我常跟幾個老營業員聊天打屁，那時候正好踫到民國83的大多頭行情，大家每天都聊的很起勁，後來有一天，有位我覺得很厲害的營業員，突然跟大家宣佈他當天就開始勸客戶減碼了，第一次踫到這種大多頭行情的我，熊熊很難接受，我就問他，… 閱讀更多 »

能不能有個策略，開盤五分鐘就能決定要買什麼，進場後停損停利設好，就可以不必一直盯著盤看呢?  這樣的需求，自從我開始寫程式來決定交易策略之後，一直不斷的被提起，這樣的需求，有兩個特點，一是希望開盤五分鐘就決定今天的交易標的，二是希望這樣的 交易最好是當沖或隔日沖，不想放太長，因應這樣的需求，我設計了… 閱讀更多 »

先買後賣的當沖策略有很多種，今天要跟大家介紹的是那種波段下跌後短線可能止跌反彈的訊號，這種訊號是出現在波段下跌之後，當跌勢加速時，如果當天早盤開低後，股價從當日最低點反彈超過一定幅度且突破前一日高點，往往就是一個當沖作多的好機會。 我在研究那些先買後賣的當沖策略時，發現在多頭市場逆勢下跌的股票，要搶… 閱讀更多 »