分類文章: 綜合選股策略

常看這個部落格的朋友都知道，我非常認同跟大股東同進退這樣的概念，所以XQ花了很精力在掌握大股東的脈動，除了關鍵券商、地緣券商之外，最近又多了「關聯券商」這個欄位。 我用基本面或技術面所設計的交易策略，常常一加入大股東作多的過濾條件，回測的表現就會好很多。   例如我寫過一個營收公佈前主力大… 閱讀更多 »

籌碼收集發散理論，在很多的時候，真的有用。 籌碼在集中有利多頭，籌碼在發散容易走空 像期貨裡有名的散戶籌碼指標，就是用小台指散戶留倉量去除以全體未平倉量，這是一個市場的反向指標。 我在優化交易策略時，常會用籌碼集中作為過濾條件。 舉個例子， 我寫過一個腳本，去計算把研發費用加回去之後，本益比夠低的個… 閱讀更多 »

在優化策略的時候，有的時候，股價也是一種不錯的過濾方式，特別是那些用到基本面翻多的選股條件，這些條件搭配低價股，往往會有意想不到的效果，這也不難理解，因為低價股之所以低價，往往是基本面乏善可陳，一旦基本面有了轉機，股價的反映自然是比較激烈一些，高價股則已反映了基本面的好，除非比預期更好，不然股價未必… 閱讀更多 »

布林帶寬收窄後K棒突破布林線上緣，是市場常被拿來討論的交易策略，今天我們來試看看這樣的概念要如何應用到實戰上。 首先還是先寫出布林帶寬收窄後K棒突破布林線上緣的腳本。 下面是布林值帶寬收窄的腳本： input:length(20,”計算天期”); input:width(1.5,”帶寬%”); va… 閱讀更多 »

我們很常用總市值與年營收的比例，來作為企業估值的標準，例如一家公司如果一年營業額30億，那麼總市值如果遠低於30億時，我們會覺得這檔股票的股價可能被低估了，企業價值營收比是一個在這樣概念下被進一步發展出來的估值數據。 企業價值的公式是總市值+負債總額-(流動資產-應收帳款） 這數字是扣除負債及流動資… 閱讀更多 »

我在挑股票時，非常喜歡留意那些毛利率創多年來新高的股票，特別是，如果毛利率創多年來新高，而股價淨值比仍然小於1時，那就有可能找到一檔基本面可能有了明顯的改善而股價依然還算便宜的個股。 這樣的公司，如果每股營收夠高，毛利率的提昇，就能明顯反應在EPS上，也就能反映在股價上。 其次，為了避免挑到在景氣頂… 閱讀更多 »

在K線型態中，大跌後的多頭執帶，算是勝率蠻高的一種交易訊號。 先前有跟大家分享過，我寫過一個kbpattern函數，用來呼叫幾個常用的多頭K線型態，其中就包括多頭執帶這個型態 它的腳本如下 [檔名:] 多頭執帶 75[說明:] 開在最低點一路走高收在最高點附近的K棒 condition20=clos… 閱讀更多 »

今天來介紹一個平台整理後突破的型態選股，這個策略有著長期穩定的報酬率，空頭市場交易機會變少，且維持一定勝率，所以MDD很小，大家可以根據這樣的概念，開發自己專屬的平台整理突破的交易策略。 首先得先跟大家交代一下我寫的腳本： input:Period(20, “平台區間”); input:ratio(… 閱讀更多 »

在【XQ選股中心】中，我們有嘗試運用我們公司自己維護的產業關聯數據，試著產生一些在選股上有幫助的獨特數據，今天來介紹一個透過這些數據所打造的選股策略。 這裡我們使用的是一個叫作上游股價指標的數據，這數據是把每家公司的上游供應商，包括國內及國外的公司，組成一個以2004年一月一日為基期100的股價波動… 閱讀更多 »