分類文章: 自訂指標

凱特納通道

發表日期: 2015-05-16

今天我們利用凱特納通道和成交量振盪來追蹤分析突破交易的趨勢穩定性! 這個指標分析稱為TMV(Trend.Momentum.Volatility&Volume),即趨勢動量,波動率與成交量的綜合指標。 一直以來,市場老手前輩在講解多頭盤勢的時候,都會提到一點:價格在上揚時,量要溫和放大,走勢才… 繼續閱讀 »

波動率通道

發表日期: 2015-05-16

今天要來介紹的是一個可以當做進出場訊號的指標:波動率通道。 有許多方法會被用來衡量波動率,常見的像是ATR(平均真實區間),如果波動率高,ATR就會變大。今天我們使用的觀念則是用典型價,即最高價,最低價,收盤價這三個價位的平均,拿來和最低點比較,如果典型價上漲,就用今天典型價減去昨低,反之則用昨天典… 繼續閱讀 »

唐奇安通道

發表日期: 2015-05-16

今天要介紹一個海龜交易法很有名的指標:唐奇安通道。 這是由著名的海龜交易員Richard Donchian所發明,是一個極簡的突破策略:當價格突破通道上緣就買進做多,跌破通道下緣就賣出部位。 可以用以下的腳本畫出指標圖: input:Period(13); plot1(Highest(H[1], p… 繼續閱讀 »

多空趨勢指標

發表日期: 2015-05-16

研究過許多策略後,會發現一種情況,最後是有效而能存活的策略,都會引用到波動率的概念! 這是為什麼呢? 照一個最基本的邏輯去看,要有獲利,其實就是在買進賣出間得有一定足夠的價差,讓這筆交易買在較低的點,賣出在較高的點,扣除手續費後,才是淨資本利得。 這件事最大的關鍵點就是"足夠的價差"!! 這意謂著,… 繼續閱讀 »

多空點數指標

發表日期: 2015-05-16

大量使用量化數據的經驗: 頭一年的時候還在摸索,會用很少的參數做嘗試,看看不一樣的參數會帶來什麼樣的結果。第二年開始,接觸的工具多了,會開始想要用更多樣化的參數,更複雜的方法,希望找到開啟交易致富之門的鑰匙,大量的最佳化和資料回朔測試,參數化…等等.買了高速電腦,學寫精進程式功力,然後交… 繼續閱讀 »

融資異常變化指標

發表日期: 2015-05-16

傳統的概念上,融資多是一般散戶在使用的工具。而融資變化的解讀,也通常會是"融資增等於籌碼散,融資減表示散戶減"! 不過這段時間以來,眼尖的人可能會發現,這樣的現象解讀似乎應該被重新認知! 我們先要做個假設:除了散戶,主力大戶可能也在使用融資,而在這樣推論下,應該會使融資使用率有顯著的變化! 我們一般… 繼續閱讀 »

籌碼沈澱指標

發表日期: 2015-05-16

以前偶會看電視老師分析股票,所謂的股海"專有名詞",在大部份的老師口中重疊度都還頗高,譬如,一個熟悉的詞彙想必大家都聽過: 籌碼沉澱。 老師總是說:這檔股票正處於多頭回檔,待籌碼沉澱後可以擇機進場! 這句話真的是太深奧了!! 到底"籌碼沉澱"是怎麼沉澱? 從哪裡沉到哪裡才算沉澱,還是量縮就是沉澱?如… 繼續閱讀 »

多方維持線

發表日期: 2015-05-16

在多頭理論中,有個很重要的價位叫做"前波低點"。在循環上漲的過程中,每次的回檔低點都要一直墊高,這樣才稱得上是一個健康的多頭!! 利用這個原理可以做一個推論:當價格一直在前波低點之上時,多頭是持續的。那我們可以把這個價格拉出來做成一條多頭維持線,當做是多方進場或是出場的關鍵價位!! 由於這是單條線的… 繼續閱讀 »

波動率指標

發表日期: 2015-05-16

我們之前提到在操作上,時間是相當重要的一個角色! 股票進出的成本,除了手續費和稅金,比較容易被忽略就是時間成本,簡單一點講,如果把資金壓在某檔股票上,而這檔股票長時間的波動都很小,或是幾乎沒在動,而其他股票確是活跳跳的! 那這樣可獲得的報酬相對就可能來得小一些! 此我們設計了一個指標,可以衡量這檔股… 繼續閱讀 »

個股VIX恐慌指數

發表日期: 2015-05-15

VIX指數(Volatility Index)又稱波動指數,是由CBOE(芝加哥選擇權交易所)在1993年推出,為指數選擇權隱含波動率加權平均後所得之指數。 指數反映出投資者願付出多少成本去對待自己的投資風險,因此廣泛用於反映投資者對後市的恐慌程度,又稱「恐慌指數」。當指數愈高意味投資人對股市狀況感… 繼續閱讀 »