分類文章: 操作心得

暗黑操盤手的告白之讀後心得

發表日期: 2016-07-20

最近看了一本書:”暗黑操盤手的告白”  ,我建議有心往交易這條路走的朋友,多看幾遍這本書。 這本書,書名是聳動了點,封面是灑狗血了點,但書的內容頗充實,書裡講的不是交易策略,講的是成功交易者心理素質的養成過程,講的是各種交易理論的實踐心得,講的是活下來的交易者 對市場的觀察,… 繼續閱讀 »

台股結構的變化

發表日期: 2016-06-30

前幾天被一個朋友噹,他說這幾年台股的市場結構變化這麼大,你拿三年前的數據去回測,就算測出來的數據很漂亮,你敢放著讓電腦自動幫你下嗎? 夠漂亮我就敢啊!!( 我股票操作績效輸他,吵架怎麼可以也輸他)。嘴巴雖然很硬,但回家後,我把台灣股票市場的一些統計數據拿出來研究了一下,這幾年市場結構的改變真的很大,… 繼續閱讀 »

波段操作,用什麼策略心臟比較撐得住

發表日期: 2016-05-30

程式交易者,不見得要每天殺進殺出,也可以設計出一些原理不複雜,概念很清晰,只要嚴格遵守交易紀律,還是可以在波段趨勢中穩定求勝的策略,對於那些心臟承受不了短線波動的朋友,今天來介紹一個波段操作的交易策略。   這個策略是由三個大條件所組合而成 1.加權指數處於多頭排列 2.個股 日KD是K&… 繼續閱讀 »

程式交易者應該如何應對誘騙交易(spoofing)

發表日期: 2016-04-27

俄羅斯高頻交易團隊入侵台灣期貨市場的消息,是這兩天交易圈最熱門的話題,期貨商,主管機關,市場人士都各自發表了看法,我自己從第一份工作,在外商銀行擔任外匯交易員開始,從事交易已經有27年了,這幾年,強烈感受到科技對傳統交易型態的衝擊,我要奉勸有志以交易維生的年輕朋友,程式交易是在尋找那些偶然中的必然,… 繼續閱讀 »

老師父新手法

發表日期: 2016-03-07

早年在券商及投信服務的時候,認識了一些市場老手,這週末回南部,在舊書攤巧遇了當年認識的一位很有趣的先生,氣色比以前還好,我在台北常踫到市場老手抱怨現在股票不好作,難得踫到一位看來神清氣爽的老師傅。他跟我分享他的操作手法,從追逐波段強勢股,改成當沖或隔日沖,我試著把他的作法寫成腳本,跟大家談談他的心路… 繼續閱讀 »

春節後第一個開盤日的總複習

發表日期: 2016-02-15

這次的春節假期,從封關當天起,歐美市場比我們多了八個交易日,今天台股要開盤了,我們一起來回顧這八個交易日,國際金融市場的走勢。 首先來看國際股票市場 1.歐美股市在這八個交易日裡約有5%上下的跌幅。 2.韓國跟香港這些也有放假但2/11日就開盤的市場,基本上大約是反映了4%上下的跌幅。 3.美股在最… 繼續閱讀 »

A股破底對操作者的弦外之音

發表日期: 2016-01-27

昨天滬深300破底。 這跟我原先的猜想有些不同。 原先,我觀察到的政策方向是這樣的 1.人民幣階梯式緩貶,反映資金外流及出口競爭力的衰減,並為人民幣國際化作準備。 2.利率緩降,以解決過去過度槓桿造成的資金旱相 3.股市政策偏多,有MSCI加重A股權重的未來重大利多作支撐,繁榮的A股可以減少資金外逃… 繼續閱讀 »

這時候我們能做點什麼?

發表日期: 2016-01-21

以前師父常說,不確定因素是股市多頭最大的敵人,但不確定因素所造成的重挫,當不確定性因素消失後,跟在後面的是急遽的報復性上漲。 最近的不確定性因素不少 1.520之前,老共對於回到92共識這件事到底新總統得做到什麼地步,才不會發生地動山搖,這是個不確定性因素。 2.油價破底帶動的全球股市回檔,會不會進… 繼續閱讀 »

那些股票可以維持成長勢頭

發表日期: 2015-12-02

時序進入12月,聖誕節的出貨拉的差不多了,隔年二月又踫到農曆春節長假,這時候大部份的公司營收都無法再創新高,企業也都準備在年初時發表一篇激勵人心的隔年展望,根據以往經驗,愈是這兩三個月營收及毛利率愈能挺得住的企業,隔年發表振奮人心的展望的機率就愈大,特別是搭配年底到明年初法人的作帳行情及調整投資組合… 繼續閱讀 »

尋找股價上漲的驅動力,是程式交易的起點

發表日期: 2015-11-09

“上了牌桌,先搞清楚其他牌友的打牌習慣,當你看不出你可以宰誰時,那隻被宰的肥羊可能就是你”。這是我師父常說的話 所以我們在製定選股策略時,要時常問自己的是:”未來其他人會是以什麼理由,願意以比現價更貴的價格來買進?” 當沖策略是假設當天會有人以更高的價… 繼續閱讀 »