分類文章: 大盤產業

投資英雄傳~Mark D. Cook

發表日期: 2018-12-12

Mark D. Cook也是一位很有名的量化交量大師,現在他主要是以當沖為主,他發明的Cumulative Tick Indicator是市場廣為人仿效的指標。 不過一開始  Cook虧得一塌糊塗,有次帳戶甚至出現負值,幾天的時間帳戶從165,000美元變成-350,000美元,再加上他在家庭帳戶裡… 繼續閱讀 »

高盛,美林,大摩對2019年全球金融市場的預測

發表日期: 2018-12-06

高盛    高盛表示,未來經濟增長放緩、美聯儲縮表以及波動性捲土重來,都將使得2019年經過風險調整後的投資回報率變得更糟糕,而且幾乎沒有明顯的避風港。   高盛投資組合策略研究部門股票策略師Christian Mueller-Glissmann週一在一份報告中寫道,跨資產全球配… 繼續閱讀 »

空頭真的要來了嗎?~從高盛牛市熊市指標談起

發表日期: 2018-09-12

bloomberg週一發了一則消息,說高盛牛市熊市指標已經創下1969年以來的新高(連結在此),剛好最近新興市場股匯市接二連三的出現崩跌走勢,山雨欲來風滿樓,開始有朋友憂心忡忡的問我,空頭市場這次是真的要來了嗎? 今天我想從高盛牛熊市指標的設計理念談起,來檢視空頭真的來了嗎? 高盛的熊市指標,包括了… 繼續閱讀 »

上漲下跌家數在期指波段交易上的應用

發表日期: 2018-05-17

這兩天有網友問我上漲下跌家數如果要拿來做期指選擇權交易時,用幾天期的參數比較合適? 類似這樣的問題,我總會建議大家,回測看看,我常說回測是檢驗策略的唯一道路。 今天我就以上漲下跌家數為策略的核心,舉一個例子來說明我的心路歷程。 一開始我跟大家一樣,會看上漲下跌家數來研判大盤短期方向,後來我就寫了一個… 繼續閱讀 »

拿不同天期KD方向來衡量大盤的多空方向

發表日期: 2018-05-03

KD是很長壽且被普遍使用的指標,市場高手拿不同天期KD來綜合衡量大盤的多空方向,我今天就東施效顰,看看能不能自訂出一個綜合考量不同天期KD的大盤多空指標。 先檢複習一下KD的計算公式 計算KD指標的第一步,先求出未成熟隨機值 ( Raw Stochastic Value,簡寫為RSV), 其公式如下… 繼續閱讀 »

大盤檢查表中的期權相關指標

發表日期: 2018-04-27

在研判大盤未來多空方向時,除了股市相關統計數據之外,匯市及期貨市場的數據也饒富意義,其中期指相關的統計數據,有幾個也頗具參考意義,今天就來跟大家分享這類的指標。 其中我個人最愛用的是前十大交易人未平倉淨部位,這個指標可以了解期指市場主要作手的多空態度,在長期觀察這個指標後,我歸納了幾個心得 1.當這… 繼續閱讀 »

大盤檢查表之國際資金流動篇

發表日期: 2018-04-26

在大盤檢查表裡,第一個大標籤裡,包括指標利率,全球債市,油價及主要原物料價格,都是用來監控全球資金的流動方向,當初的設計概念主要是follow 美林證券投資鐘的思維,今天就以當前財經情勢為例,跟大家分享為何要時時留意這些數據的變化。 首先,先跟大家簡單說明一下投資鐘的理路。 我們在研究過往全球資金的… 繼續閱讀 »

大盤抄底策略

發表日期: 2018-03-19

有朋友在問上漲下跌角度的問題,讓我不禁想起先前有跟大家分享的角度算法,我用這個方法來抓大盤短線反彈的時機點,感覺有一定的參考價值。 首先,如果要計算指數上漲下跌的角度,寫法如下 input: period(20,"計算區間"); value1=rateofchange(close,period); … 繼續閱讀 »

0050溢價是底部指標嗎?

發表日期: 2018-01-26

昨天說的那位高人除了發明了四大法人之外,也教我說,如果0050溢價的話,代表有人對未來非常樂觀,在大跌時出現這種樂觀想法的,一般都不會是散戶,應該是所謂的政府相關基金,所以我就寫了一個腳本來計算0050的溢價, 腳本如下: value1=GetSymbolField(“0050.tw","收盤價")… 繼續閱讀 »

從官股券商在0050的動向觀察政府的多空心態

發表日期: 2018-01-25

昨天踫到一個高人,跟我說以後看股票不要只看三大法人的進出,要看四大法人,除了外資,投信及自營商之外,還要加上勞退,退撫等政府相關的基金。 以前我都覺得政府基金的操盤人很菜腳,特別是阿扁剛上台的時候,不知道用了什麼肉腳,明明資金外逃很嚴動,網路又泡沫,政府基金卻在那邊撐盤,一直到撐不住了才放手,結果這… 繼續閱讀 »