分類文章: 基金策略

程式交易在基金投資上的應用之14~突破中長線的糾結均線

發表日期: 2017-08-15

糾結均線突破,是市場耳熟能詳的一個交易策略,它的概念是當短中長期持股者的成本都接近時,一旦股價突破,代表空頭完敗,新的力量帶動了多頭行情。把它用在基金操作上,回測的效果也不錯。 糾結均線突破的腳本如下 input: shortlength(10,"短期均線期數"); input: midlength… 繼續閱讀 »

程式交易在基金投資上的應用之13~尋找剛轉彎才剛開始加速的市場

發表日期: 2017-08-14

在尋找基金波段操作策略時,從賽車來的靈感是,如果剛轉彎後開始加速,根據慣性定律,只要沒有踫到更大的阻礙,車子會開始沿著這個方向飆一陣子。所以如果去尋找跌勢終止,漲勢剛開始加速的市場,應該也是一個可行的方向。根據這個原理,寫出來的腳本,回測的效果不差。 漲勢加速是什麼概念? 就像下面這張圖 要怎麼在股… 繼續閱讀 »

程式交易在基金投資上的應用之11~KST趨勢確認策略

發表日期: 2017-08-02

先前跟大家介紹了這麼多尋找基金買點的策略,我的經驗是,多頭市場抄底是王道,因為多頭市場資金會不斷地留在市場中,尋找下一個標的,這時候跌多了的市場,一旦止穩,往往就能吸引不願追高的資金進駐,特別是在比價的心理下,往往這樣的標的會有補漲行情。今天跟大家介紹的這個KST趨勢確認策略,也是具有這樣的效果。 … 繼續閱讀 »

程式交易在基金投資上的應用之十~多頭鎚子

發表日期: 2017-07-31

基金投資要挑那個市場? 很多機器人理專的演算法,在股票的部份,是直接配全球股票型+美國股票型+新興市場股票型就打完收工,這樣的好處是簡單且全面。過去這九篇我介紹的這些程式,是想在股票型基金的配置裡,找到一些方法,可以找到勝率更高的戰術配置方法,讓基金的投資組合裡,有一些試著再把績效拉高一點的標的,今… 繼續閱讀 »