分類文章: 基金策略

程式交易在基金投資上的應用之14~突破中長線的糾結均線

發表日期: 2017-08-15

糾結均線突破,是市場耳熟能詳的一個交易策略,它的概念是當短中長期持股者的成本都接近時,一旦股價突破,代表空頭完敗,新的力量帶動了多頭行情。把它用在基金操作上,回測的效果也不錯。 糾結均線突破的腳本如下 input: shortlength(10,"短期均線期數"); input: midlength… 繼續閱讀 »

程式交易在基金投資上的應用之13~尋找剛轉彎才剛開始加速的市場

發表日期: 2017-08-14

在尋找基金波段操作策略時,從賽車來的靈感是,如果剛轉彎後開始加速,根據慣性定律,只要沒有踫到更大的阻礙,車子會開始沿著這個方向飆一陣子。所以如果去尋找跌勢終止,漲勢剛開始加速的市場,應該也是一個可行的方向。根據這個原理,寫出來的腳本,回測的效果不差。 漲勢加速是什麼概念? 就像下面這張圖 要怎麼在股… 繼續閱讀 »

程式交易在基金投資上的應用之11~KST趨勢確認策略

發表日期: 2017-08-02

先前跟大家介紹了這麼多尋找基金買點的策略,我的經驗是,多頭市場抄底是王道,因為多頭市場資金會不斷地留在市場中,尋找下一個標的,這時候跌多了的市場,一旦止穩,往往就能吸引不願追高的資金進駐,特別是在比價的心理下,往往這樣的標的會有補漲行情。今天跟大家介紹的這個KST趨勢確認策略,也是具有這樣的效果。 … 繼續閱讀 »

程式交易在基金投資上的應用之十~多頭鎚子

發表日期: 2017-07-31

基金投資要挑那個市場? 很多機器人理專的演算法,在股票的部份,是直接配全球股票型+美國股票型+新興市場股票型就打完收工,這樣的好處是簡單且全面。過去這九篇我介紹的這些程式,是想在股票型基金的配置裡,找到一些方法,可以找到勝率更高的戰術配置方法,讓基金的投資組合裡,有一些試著再把績效拉高一點的標的,今… 繼續閱讀 »

程式交易在基金投資上的應用之九~K值交易法則

發表日期: 2017-07-28

有位高手說,他用K值跌破20進場,K值突破80出場的交易策略去投資台灣50,結果大賺了一筆,這算是一種很簡單易學的投資方法,所以我就跑程式把這個邏輯拿到各個市場去試,發現這樣的方法,具有可操作性,但有些眉角要留意,今天就跟大家分享我的研究結果。 首先當然是先寫出進場策略及出場策略,腳本分別如下 in… 繼續閱讀 »

程式交易在基金投資上的應用之八~DBCD交易法則

發表日期: 2017-07-26

DBCD是一種乖離率的應用,這個數據的目的在尋找極端弱勢後的回復,很適合去尋找短線急遽下跌後的谷底,把這個交易策略應用在尋找特定市場的波段反轉點,有不錯的效果。 這個策略的計算公式,是分別計算短及長天期的乖離率,然後用長天期乖離率減去短天期乖離率,取其移動平均線,這條線在行情大跌時,兩者的差距會超過… 繼續閱讀 »

程式交易在基金投資上的應用之六~ WVAD指標

發表日期: 2017-07-24

  在尋找基金多空轉折點時,WVAD指標是另一個以K棒開高低收為計算基礎的指標,這樣的指標跟移動平均線等以收盤價為計算基礎的技術指標相比,有多考量了K棒本身的多空力量變化,這樣的計算方式與應用,是在尋找波段低點時,可以參考的工具。 WVAD指標,中文一般翻譯為威廉變異離散量指標,它的理論,… 繼續閱讀 »

程式交易在基金投資上的應用之五~ MFO資金流震盪指標

發表日期: 2017-07-20

把程式交易應用在基金投資時, 最大的困擾是,基金投資的Benchmark是各商品的ETF及指數,這些Benchmark除了開高低收成交量之外,找不到更多的數據可以加入運算,因此,只能從這五個數據中加以運算,找出數字間特殊而有意義的關係,今天要跟大家介紹的MFO資金流震盪指標,就是這樣的應用。 首先我… 繼續閱讀 »

程式交易在基金投資上的應用之四~ OBV的應用

發表日期: 2017-07-17

先前跟大家介紹的策略基本上只考慮價,未考慮量,今天跟大家介紹的這個指標,OBV,則是一個以量能為交易依據的策略。 OBV的計算及意義,請參考這個連結。 我根據這樣的精神寫的腳本如下 variable: obvolume(0); if CurrentBar = 1 then obvolume = 0 … 繼續閱讀 »