分類文章: 交易策略

大跌之後買啥好?

發表日期: 2017-12-07

市場偏空了,持股高的一片哀嚎,空手的覺得機會來了,開始問說下一波要買什麼? 之前有跟大家介紹過一個投信之前大買過,最近幾日又開始出現籌碼收集的交易策略,我覺得這策略還蠻合適最近的情況的。 首先還是先看腳本 condition1=false; value1=GetField(“分公司買進家數"); v… 繼續閱讀 »

開發彼此無相關的複合策略

發表日期: 2017-11-21

書上市後,好像在辦人生交友回顧會,以前的老戰友看完書,考了我一題: 你覺得用技術面,籌碼面,還是基本面寫交易策略比較有用?? 是用1分鐘線有用?還是日線有用? 還是從頭到尾用週線就好?(老戰友是週線應用天王),我的腦海裡想起一首伍佰的歌:"台灣製造",裡頭有一句歌詞叫作 “攏乎咱摻摻做伙… 繼續閱讀 »

什麼公司才是當沖的好標的?

發表日期: 2017-06-13

傳統的投資理論都跟我們說風險跟報酬成正比,想要賺的更多,就要冒更大的風險,反脆弱理論教我們要挑那些別人挫屎的時候反而獲利的公司,問題來了,怎麼衡量一家公司在冒同樣的風險的情況下,獲利的機會比別的股票多? 在挑選基金的時候我們學過夏普值,jensen指標等這些概念,我想了解,這些指標數字不錯的公司,如… 繼續閱讀 »

寫出自己的多條件機器人決策系統

發表日期: 2017-05-10

跟大家介紹過貝氏理論後,我們可以拿過去的K棒當樣本,用歷史資料來計算出,當某些特徵出現後,股價上漲的機率有多大?  之前跟大家介紹的是符合單一特徵時,上漲機率的算法,今天來介紹有多個策略時,怎麼計算不同排列組合的上漲機率,然後找出在什麼情況下,勝率最高。 自從踏入股市之後,大家開始學到各種的交易知識… 繼續閱讀 »

那些股票外資買超的隔天上漲的機會比較大??

發表日期: 2017-05-09

兩年來,介紹了不少的交易策略,有客戶問我,能不能找出某策略對某一檔股票特別管用? 這陣子我正在學習如何把人工智慧用到交易策略裡,這當中有用到一個很有名的機率理論: 貝氏定理,這個理論正好可以拿來計算某策略對某股票的勝率,今天我就舉外資買超超過兩百張作為一個例子,運用貝氏定理,計算那一檔股票在外資買超… 繼續閱讀 »