分類文章: 交易策略

尋找大波段底部的特徵

發表日期: 2017-04-19

昨天PO了期貨大神黃毅雄先生的訪談內容,其中提到黃先生的操作手法是先辦識長期反轉的頭部及底部,然後隨著市場的波動,逐漸接高部位,完整的賺到一個大波段的錢。之前看到這篇訪談內容後,我就試著透過程式,想寫一個大波段底部的交易策略,後來陸陸續續寫了一些程式來幫助我完成這件事,今天我想來跟大家介紹這個研究的… 繼續閱讀 »

一個交易策略的熟成

發表日期: 2017-04-11

很多程式交易的前輩,都一再的提醒我們,在建構交易策略時,如果能夠使用彼此沒有啥相關性的因子,往往比用同類型可能彼此相互影響的因子要有用的多。這兩日,我在建構一個從籌碼面出發的程式時,深深地體會了前輩們的用心良苦,在一直用籌碼面的欄位撰寫交易策略,但回測效果都不夠好之後,我索興加入震盪型均值回復概念下… 繼續閱讀 »

盤不錯的時候,冷門股量暴增到多少值得留意?

發表日期: 2017-03-29

這一波不少原本默默無聞的中小型股,在出量後大漲,我想試著透過回測,去探究量要爆增到多少,才算是多頭號角已響起,回測的結果是,單日成交金額3億台幣,對一檔一整個月成交量都不到1億的公司來說,就是一個值得參考的多頭訊號。 我的測試腳本的撰寫的邏輯如下圖 對應的腳本如下: value1=GetField(… 繼續閱讀 »

萬點到底會不會過??

發表日期: 2017-03-23

週二收9976,差24點就要過萬點,昨天大盤受美股重挫波及,一度跌逾百點,週邊好多朋友相互提醒,說萬點快到了還是小心為妙,到底指數會不會過萬點?? 過了萬點會不會跟2015年 4 月那一波一樣,之後一路跌到八月底跌到7203點才止跌?  今天我想試著從帶頭大哥的角度來跟大家討論。 我一直覺得,指數要… 繼續閱讀 »

程式交易的學習地圖

發表日期: 2017-02-20

當代的程式交易語言平台日新月異,到底該學那一種? 在台灣,我們最常接觸到的程式交易語言,可以分成幾類: 一,Excel VBA 這是目前台灣最常見的程式交易語言,Excel大部份的人都會用,VBA算是很好學,Excel的每一格存什麼資料,被呼叫到那裡運算,有所見即所得的好處,加上發展的早,包括即時行… 繼續閱讀 »