BBand width

By | 2015-05-13

XQ裡有一個技術指標叫BBand width 這是BBand的一個衍生指標。
我們先來看一下bband的公式

Input: price(numericseries), length(numericsimple), _band(numericsimple);
BollingerBand = Average(price, length) + _band * StandardDev(price, length, 1);

根據這個公式我們可以理解,bband就是均線加上n個標準差
,在統計學上,如果股價與均線之間的差距長期以來是維持一個常態分態的情況,而且我們把n個標準差那個n設為2時,那麼,個股的股價有95.44%的機率是落在上下兩條bband的中間,如果設成3,那股價落在在這兩條bband中間的機率就提高到99.72。(如附圖一)


這就是為何技術分析上會建議股價頂到上方bband時要賣出,跌到下方bband時要買進,因為就機率上看,這麼做贏的機率大很多。

理解了bband的概念後,我們再來看bband width的概念是什麼? 根據公式

up = bollingerband(Close, Length, UpperBand);
down = bollingerband(Close, Length, -1 * LowerBand);
mid = (up + down) / 2;

bbandwidth = 100 * (up - down) / mid;

意思是上面那條bband與下面那條bband的距離除以均價
這個值愈小代表那條線的距離愈小,愈大代表那條線的距離愈大。

由於這兩條線一個是加兩個標準差,一個是減兩個標準差,所以就是標準差愈大,bbandwidth愈大,標準差愈小,bbandwidth愈小。

標準差是變異數開根號,所以標準差的大小基本上取決於變異數的大小。

而變異數是股價與均價間的距離。

所以當bbandwidth從谷底上拉,其實代表的就是股價與均價間的距離從極小開始放大。

這其實代表的是股價開始脫離原先盤整的區域。

各位可以參考副圖二,如果你用這方法交易台積電,進場點都會很不錯。
bbandwith
但這樣的理論是建立在股價與均線的差距長期是處於常態分配的基礎上。

如果出現黑天鵝,這招就不管用了。

這也是我建議用這方法儘量用在量大的權值股上。

以上是補充我對這個指標的一些使用心得。

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