Author Archives: 發財橘子

外資買超佔股本比排行

有一種選股的邏輯是,專挑那些近期外資買超佔股本高的股票,最好是股價才剛要發動的那種,今天我試著把這樣的決策流程自動化,讓電腦每天自動幫我們跑出這樣的股票來。

首先,我先把外資近N日買超佔股本比例寫成一個函數: 外本比

我寫的腳本如下

value1=GetField("最新股本");//單位: 億元
value2=GetField("外資買賣超","D");//單位:張數
input:period(numericsimple);
value3=summation(value2,period);
if value1<>0
then value4=value3/(value1*10000)*100;
ret=value4;

再來就用這個腳本來自訂排行榜,先新增一個選股策略,然後在右上方點選"自訂排行條件"這個按鈕,就會跳出如下的對話框

2018022301

選擇外本比當排行的函數,日期則選道瓊大跌之後迄今的天數,因為外資在大崩盤後還用力買,不是公司派的假外資就是外資有看到什麼我們沒有看到的。

這樣篩選出來的股票如下

2018022302

我們可以一檔一檔來檢視

2018022303

在檢視中我們可以發現,最好是挑那些外資還繼續在買的,所以除了外本比排行靠前之外,要再加上近一日外資仍持續買超,所以我就再加上一個條件如下

2018022304

這樣挑出來的股票就只剩下面幾檔2018022305我把這個選股策略取名為"外本比高且外資續買",把它設為每日自動執行,這樣我每天只要用報價組合選取"每日自動選股清單"這一項,就可以看到最新符合條件的股票了,以下是我設的PAGE

2018022306

這樣就可以每天把符合外本比高且外資續買條件的股票拿來一一檢視一遍。

 

 

 

尋找可能由虧轉盈的公司

由虧轉盈的公司,特別是股價還沒有預先反映的,往往是比較能逆市上漲的。我試著用最近的月營收來找出那些本業可能轉虧為盈的公司。

我寫的腳本如下

// 計算最新一期月營收的日期(mm=月份)
//
variable: mm(0);
mm = datevalue(getfielddate("月營收","M"),"M");

// 預估最新一季的季營收(單位=億)
//
if mm=1 or mm=4 or mm=7 or mm=10
then value1=GetField("月營收","M") * 3;
if mm=2 or mm=5 or mm=8 or mm=11
then value1=GetField("月營收","M") * 2 + GetField("月營收","M")[1];
if mm=3 or mm=6 or mm=9 or mm=12
then value1=GetField("月營收","M")+GetField("月營收","M")[1]+GetField("月營收","M")[2];

// 預估獲利(單位=百萬) = 季營收 * 毛利率 - 營業費用
//
value2 = value1 * GetField("營業毛利率","Q") - GetField("營業費用","Q");

if GetField("營業利益","Q")<0
and value2>0 then ret=1;

outputfield(1,value2 / 100,2,"預估單季本業獲利(億)");
outputfield(2,GetField("營業利益","Q"),0,"最近一季營業利益");

這個腳本的概念是,用月營收去估算季營收,再根據估算出來的季營收,去乘上一季的毛利率作為營業毛利,再減去上一季營業費用,作為預估的營業淨利。

然後找出上一季營業利益是負的,但用月營收估計出來的這一季營業利益會由負轉正的股票。

這裡要跟大家說明的有幾點

1.營收成長通常毛利率有機會成長,假設毛利率沒有成長是比較保守的估算方法。

2.這裡估算出來的是營業利益,但業外的部份很難估。

3.如果近期一直在虧錢股價通常會很慘,這時轉虧為盈的作用力才會大,如果之前市場都已預先反映了,就算挑出來的股票也沒啥參考作用

4.會算出轉虧為盈,一定是月營收有明顯好轉,回頭再去研究月營收好轉背是否為長期因素,是選股後要再進一步進行的功課。

5.月營收是每月十日公佈,所以這個腳本每月十一日跑一次,再來研究選出來的標的。

轉虧為盈的低價股一直是每年漲幅排行榜的常客,也是比較不會受大盤影響的股票,祝福大家都找到最強的轉機股。

從千張大戶數增減看大戶有否落跑!

美股大跌,大家開始問說多頭是不是要結束了? 昨天正好踫到一個前輩,他說他第一天去某券商上班時,董事會成員熱烈歡迎他,稱讚他知道什麼時候是多頭,什麼時候是空頭,未來可以成為他們該券商的多空明燈。 他說他跟董事們說,他真的不知道什麼時候會變多頭? 什麼時候是空頭? 但他知道在多頭時該做什麼? 在空頭時該做什麼?

前輩的話很有哲理,我回家後立馬整理一下千張大戶的變動方向,我的邏輯是,大盤乃至美股多頭方向非我能掌握,但個股大戶是加碼還是落跑這是我能留意的。

先前寫過兩個腳本來每週一挑出那些千張大戶變少及變多的股票

 

變少的腳本

value1=GetField("大戶持股人數","W",param:=1000);
value2=GetField("散戶持股人數","W");
if value1<value1[1]
and value2>value2[1]
then ret=1;
outputfield(1,value1,0,"本週大戶人數");
outputfield(2,value1[1],0,"上週大戶人數");
outputfield(3,value1-value1[1],0,"大戶減少數");
outputfield(4,value2,0,"本週散戶人數");
outputfield(5,value2[1],0,"上週散戶人數");

跑出來的名單

2018020502

 

變多的腳本

value1=GetField("大戶持股人數","W",param:=1000);
value2=GetField("散戶持股人數","W");
if value1>value1[1]
and value2<value2[1]
then ret=1;
outputfield(1,value1,0,"本週大戶人數");
outputfield(2,value1[1],0,"上週大戶人數");
outputfield(3,value1-value1[1],0,"大戶增加數");
outputfield(4,value2,0,"本週散戶人數");
outputfield(5,value2[1],0,"上週散戶人數");

跑出來的名單

2018020501

從大戶在個股的活動情況,來判斷及決定多頭時做什麼? 空頭時做什麼?

當沖佔成交易多少比重後短線明顯過熱?

被問到一個很有趣的問題:當沖佔交易比重如果太高,股價是不是比較容易回檔?

於是我寫了以下的腳本,回測看看

腳本如下

value1=GetField("當日沖銷張數");
if volume<>0
then value2=value1/volume*100;
input:deadline(70);
if value2>=deadline
 then ret=1;

回測報告如下

當沖比重回測報告

這裡我回測的是全部的股票,停損停利均設為5%,結果在223個符合條件的交易中,有136個最終可以停利出場,機率是六成左右。

如果我把成交量不到1000張的股票濾掉,腳本變成如下

value1=GetField("當日沖銷張數");
if volume<>0
then value2=value1/volume*100;
input:deadline(70);
if value2>=deadline
and volume>1000
 then ret=1;

回測的期間改成從去年四月十二日當沖稅減半公佈之後,回測的結果如下

2018020201

在78次的交易裡,有52次可以獲利出場,勝率達到三佔兩勝的66%,別忘了在這段期間指數可是大多頭市場,顯然成交量超過一千張的股票如果當沖佔七成以上,作多就要非常小心了。

 

 

雲帶型指標的制作方法

一目均衡表這個指標裡有個雲帶,跟K線搭在一起,在視覺上確實有不錯的效果,今天跟大家分享類似這樣的雲帶怎麼在XS自訂指標裡畫出來。

雲帶的概念是兩條線之間的區域,這裡舉的例子,是用月線及季線來作這兩條線,畫出雲帶。腳本如下

value1=average(close,20);//月線
value2=average(close,60);//季線
if value1>=value2
then begin
plot1(value1);
plot2(value2);
end else begin
plot3(value2);
plot4(value1);
end;

在這裡一個plot四條線,其中兩條畫成底色,所以肉眼只看到兩條線,在主圖疊圖時繪圖樣式請設定如下圖

2018013001

根據這樣的設定,畫出來的圖呈現如下

2018013003 2018013002

這樣畫的好處是,可以透過雲帶的顏色及柱狀面積的變化,一方面了解多空態勢,另一方面也可以了解趨勢的力道。