Author Archives: 發財橘子

在籌碼分析中,可以把市場的勢力分成多少類?

我們認為股價要有行情,最好是各方勢力一湧而上地追價,那麼在籌碼大數據中,可以辨認出多少的各方勢力呢? 以下一一跟大家說明

一,公司派

代表公司派的持股除了董監持股之外,另外還有關鍵券商的買賣超,關鍵券商的詳細說明,這看以下這篇

關鍵券商

二,內部人

內部人包括公司經理人,公司的員工,可以透過地緣券商及內部人持股比例來了解其動向,地緣券商的詳細說明請看以下這篇

地緣券商

內部人的持股動向請看以下這篇

內部人持股比率

三,法人

法人分成四大類:外資,投信,自營商及代操,前三者交易所有公佈整體的持股比例及每天的買賣張數,至於代操的動向,我們則是用前十大綜合券商總公司的合計進出情況來推估,這樣的用法及其意義請參考下面這一篇

前十大綜合券商總公司

四,官股券商

官股券商指的是八大行庫(臺銀、臺企銀、土銀、合庫、華南金、兆豐金、第一金、彰銀)所屬的證券商,由於政府勞退及退撫基金大多透過這些單位進出,所以也算是一個特殊的市場勢力

五,大戶

所謂大戶,指的是買股票買比較多張的單位,所以大戶可能是法人,也可能是公司派,主力,由於買很多,進出都無法一兩天就完成,所以屬於比較長線的籌碼,要觀察大戶的動向,最主要的是透過每週集保公佈的千張大戶人數及持股比例,以下圖為例

像大江這種一張40多萬台幣的股票,過去四週有三週千張大戶人數從12人增加到16人,這每個人可都得花上4億元啊,這不是大戶,誰是大戶。

六,波段操作高手

市場參與者中,有一類不是公司派,不是法人,不是大戶,但他們是真正的強者,這些強者藏在各個券商分點,他們慧眼獨具,波段操作,是市場的贏家,在籌碼大數據中,把這一類稱為高手券商,以下的連結就是高手券商的介紹

高手券商

以上六種勢力,都比較容易成為市場贏家

七,散戶

台灣的散戶比重佔了五到六成,散戶的特徵是可以投資的資金有限,常常使用融資,操作上不一定是短線,但基本上如果有賺,是屬於不穩定的上檔賣壓,如果賠錢,倒是常常會等到跌到受不了才會賣出, 或甚至就一直套下去

散戶的進出,一般我們會看融資餘額,看有買進的分點數,最具參考價值的,是看集保每週公佈的10張以下投資人數

以下圖的國巨為例

可以看到國巨在整個上漲的過程中,持股不到10張的散戶數一直都不高,等到高點下跌之後,散戶數就一路增加,充份顯示散戶愛搶反彈,套牢不砍的特性。

另外要看散戶的券商,也可以從分點成交金額不到100萬的分點合計買賣超來看

下圖就是一個很經典的例子

成交金額超過一億的分點買進時股價上漲,而同一時間成交金額低於100萬的分點合計往往就是賣超。

 

八,當沖客

當沖客總是在市場上尋找有價差的股票,他們通常看上的都是那些有量的熱門股,這個勢力如果太猖獗,不見得是好事。

以下圖為例,華邦電只要當沖佔比拉高到一定比例,後市就走弱

 

以上是籌碼大數據分得出來的市場主要的勢力,如果一到六類同時買超,代表這是一檔各方勢力一湧而上的股票,相反的,如果當天成交量主要是第七及第八類所組合,那就不大妙了。

在個股籌碼分析裡的頁面有把主要的勢力當天的買賣張數列出來,就像下圖一樣,這樣就可以大致看到各方勢力的買賣情況了。

 

籌碼分析要找到飆股時,所需要的三把鑰匙

一檔股票的長線多頭走勢,基本不脫下圖的歷程,因著資訊的落差,散戶常常是等著被割的韮菜,但雞蛋殼再密也有縫,我們可以從各種交易數據在盤面上所留下的線索,尋找各種蛛絲馬跡,然後找到股價正處於起漲點的標的。

 

盤面上的線索主要來自於兩個部份,一個是價量變化,一個是籌碼變化,因為資訊的落差,所以個股在價量及籌碼上,不同階段會有不同的表現,在籌碼方面,一檔飆股通常會依序有三個現象: 籌碼被收集,內部人買進及各方勢力一湧而上,茲分別說明如下

一,籌碼被收集。

股價在走,動能要有,今天上漲,不代表明天還會漲,要如何分辨這是曇花一現還是波段行情,重要的關鍵就在於所有的波段行情裡,都會出現籌碼被收集的現象。當籌碼從散戶,從短線客的手裡,流向長期持股者,如大股東,外資,投信等,至少是一個有利於多頭的情況,雖然說螞蟻夠多時也能搬大象,但要有大行情,籌碼最好愈來愈安定,或是在起漲前,有一段籌碼從散戶手裡流向長期持股者手裡的籌碼集中現象。

但籌碼被集中,股價不見得會漲,大股東買股票可能只是護盤,不見得是看好,這時候我們必須檢視第二點: 內部人是否持續站在買方。

二,內部人買進

如果你是公司的大股東或經理人,當您知道公司接了大單,EPS會大成長,當您知道公司的新產品廣受市場好評,長期展望很好,當您知道公司的真實價值遠高於目前的市值,這時候您會怎麼做呢?  我想只要您手邊有點錢,您會買進公司的股票。

透過檢視內部人的籌碼動向,我們可以研判,籌碼被收集是短期因素,還是長期因素,如果大股東持續的買進,內部人,內行人,地緣券商也都站在買方,那麼就可能是基本面有了根本的變化。

作為一個外部人,我們可以透過籌碼大數據,去找到內部人持續買進股票的跡證,就像上面的那張圖,每一個多頭行情發展的過程,起漲點往往可以看到內部人持續買進的現象。

但大股東真的想要買股票時,不會希望股票價格上漲,所以就算籌碼被收集,內部人在買,股價也不見得就會大漲,這時候第三個檢查點就很重要: 只有各方勢力爭相進場時大家才會追價買,股價才會有大行情。

三,各方勢力一湧而上

只有各方勢力都爭相進場時,才會急著追價掛單買進,如果我們從籌碼大數據中發現,代操的資金,外資,投信,自營商,主力等等大咖的資金,手上某個股的持股都不多,而且都剛剛開始站在買方,那麼就可能出現大家一起追價買進的情況,這時候的行情往往就欲小不易了。

所有的籌碼分析工具,目的都是在尋找符合上述這三大條件的股票,所以

一,我們用主力買賣超所衍生的各種運算,如吉尼係數之類的指標,用分點買超賣超的相關數據,來去研判有籌碼收集現象的個股。。

二,我們用內部人持股比例,千張大戶,地緣券商,關鍵券商,內行券商等等方式,想要找出內部人在持續買進的個股

三,我們收集法人,官股券商,市場券商,高手券商,前十大綜合券商總公司等等不同類別勢力的數據,去研判是否各方勢力有針對特定個股一湧而上。

舉個例子,國巨堪稱2018年最大波段行情的代表,我們來看看這檔股票是否符合收集+內部人+一湧而上的三部曲

從吉尼係數可以看到,在股價兩波起漲前,該係數都衝到0.9,意思是九成的買盤來自特定的券商分點。

再看下圖的主力買賣超情況,起漲前都是密集的買超

接下來要看的是內部人的動向,從內部人持股比例這張圖來看,國巨的內部人在很早之前就開始穩定的增加持股了。

之後我們就看到各種勢力的一湧而上

這是法人

這是代操

這是有交易國巨的分點數

我們每一個人從事交易,一定要有自己相信的事情,我稱為交易的哲學或市場洞見,根據交易哲學,我們下的是有意義的賭注,這樣才不會人云亦云,隨波逐流, 或是淪為包打聽,沒有消息就不會做股票。

我的交易哲學就是最上面那張圖,我認為在市場上要賺錢,要靠資訊不對稱,要比別人早知道接下來可能發生的事情,我從事產業研究,基本面研究,是要比別人早點知道企業的獲利展望,我從事籌碼分析,是想要透過內部人的動向,來了解一家公司有沒有別人還不知道的潛在機會,之後會不會帶動各方勢力一湧而上。

資訊不對稱就是我的交易哲學,基於這樣的哲學,所以我發展出這三大主題的籌碼分析。

最後要說明一下,最上面的這張圖,我第一次發表是在2013年XQ的FB上,結果有財經網站據為己有,還打上網站的名字,所以我修改了一下,打上XQ的標記,目的是想告訴大家,這是我自己制作的,不是抄來的

大盤的籌碼分析

從年初一路挺進到現在的多頭行情,這兩天有點打住,加上時序又進到人間四月天,距離傳統的五窮六絕愈來愈近,再加上政治面的紛紛擾擾,開始有比較多的朋友在擔心台股後市的續航力,今天我想從大盤籌碼的情況跟大家一起來討論這個議題,我覺得籌碼是真金白銀的事情,比較能看出一些端倪。

首先當然還是看看外資的動向

從很久以前開始,外資基本上就是加權指數最大的單一力量,外資如果長期持續站在賣方,指數就很難漲,這一波外資基本站在買方,上週有兩天是賣超,比例還算健康。

 

其次來看代表政府相關基金的官股券商,之前很會玩大跌大買,上漲就賣的政府基金,這幾點雖然指數在相對高點,倒是還沒有大量出貨的情況。

接下來我們來看交易量大的分點與交易量小的分點,最近的進出情況

從以往的經驗來看,大點如果買超比較會有行情,特別是多頭初期往往都是大點在買小點在買,到了兩者都買超時往往就是主昇段了,目前看起來大點有點轉買為賣的情況,需要再觀察。

接下來留意代表代操的前十大綜合券商總公司 ,這些資金從去年底起一路加碼,但從二月過年回來後就開始減碼,反而是前些日子轉手又開始加碼,直到這兩天轉為賣超。

另一個我常看的是波段高手,這是我自己設的十家波段最會賺錢的券商的綜合買賣情況,這兩天盤跌時他們反而是站在買方,代表他們還沒有看壞後市。

 

 

 

綜合上述幾個我常用的籌碼數據,我的感覺是市場大咖的還留在市場,並沒有出現大戶拋散戶接的情況,不過隨著指數愈來愈接近前波高點,謹慎地檢視各項數據,並不是壞事。

 

 

 

 

籌碼大數據之地緣券商使用經驗談

我們想要知道公司內部人是否在買股票時,內部人持股比率是一個指標,但這指標一個月才更新一次,關鍵券商是另一個指標,但這數據是去計算實施庫藏股區間大買超的券商分點,如果沒有實施庫藏股的公司,就沒有這個數據。但公司內部人又是如此重要,所以坊間開始有人用地緣券商這樣的工具,把上市櫃公司附近的證券商分點,因為員工一般都是住在公司附近,所以在公司附近開的證券商分點,可以視為公司員工可能進出的地方,把它們加以合計後,視為衡量內部人進出的一個指標。

籌碼大數據也有這樣的功能,系統裡地緣券商的計算方式,是以個股總公司為圓心, 找出位在公司附近的券商分點, 預設的半徑為3公里 , 如果距離總公司小於3公里的券商分點家數超過30家, 距離改為1 KM, 反之, 若券商分點家數為0, 距離改為10 KM; 符合上述條件分點,扣除外資券商, 即列為此個股的地緣券商。

在籌碼選股裡,可以找到地緣券商當日或近幾日買超超過一定張數的股票,如下圖

在使用這個選股法時,是先由上面這一頁,找到最近公司附近分點大買超的公司,然後再進到該公司的個股籌碼分析頁面裡,去比對過往這數據跟股價的連動關係。

舉個例子,去年8月30日我在FB上第一次介紹地緣券商這個概念時,曾經舉了岱稜作例子

岱稜是台南的上市公司,從去年6月開始,公司附近的券商分點就有出現買超的現象,平均的成本都在18-19元左右,這樣來自地緣券商的買盤一直持續到去年十月,累積的買超逼近3000張。平均成本一直在20元以下。

在使用地緣券商來挑股票時,有幾個經驗跟大家分享

一,挑非北市的公司。

特別是中南部的上市公司,為了交割方便,內部人開戶的地方不會離公司所在地太遠,台北市交通太方便,員工來自雙北各地,地緣券商的計算方式不見得真的能找到內部人進出的地方。

二,留意持續性的買超。

內部人持續性的買超,才具有參考意義,大家都有各自的經濟壓力或理財方式,平常進進出出的不見得是對公司前景有了不一樣的想法,唯有持續性的買超才能真正代表內部人覺得目前的股價值得大量買進。

三,挑股本不要太大的公司

世局多變,股本大的公司,內部員工多,成交張數大,買超所能代表的意義不大,而且股價也因為籌碼凌亂,很難逆市挺住,股本小的公司,內部人設定的價位到了,只要持續買進,股價下檔的空間就有限。

以這幾天為例,通嘉科技就是一個明顯的例子

四,留意大跌後的持續性買超

有的時候地緣券商的持續性買超是出現在股價大跌之後,由於公司的內部人會比我們更知道公司的真實價值,所以一旦股價大跌後出現了持續性的買超,那最起碼代表內部人可能覺得這是一個超跌的價位了。例如這陣子和益的持續下跌,但地緣券商卻持續性的買超

五,大波段往往看內部人的多空

我自己這麼多年的操作經驗裡,很多股票其實多空都是看公司派,下面是一個例子

上圖裡地緣券商持續賣超時股價很快到頂,等到股價下來了,地緣券商就一路的回補。

下圖是另一個例子,這是一家地緣券商長期買,一直買,買不停,買超超過十萬張的公司。

以上大致是地緣券商在應用上的一些心得,不過這裡要強調的是,我們拿來計算經緯度的位置是總公司的地址,所如果像台積電在南科有大量生產基地及員工,但總公司不在台南,這樣的話,南部的員工的動向就不會顯示在地緣券商中,這是未來我們可以進一步改善的方向,畢竟在年報裡我們應該是找得到特定公司所有的工廠住址的。

如何知道公司內部的人在買股票?

先前跟大家介紹過如何找出代操資金及公司派在買進的股票,今天來跟大家介紹如何找出公司內部人在買進的股票。

籌碼大數據裡的籌碼選股中,在”股東持股”選單下有一個”內部人持股”的項目,裡頭有如下的,跟內部人持股有關的選股條件

2019041007

首先要先跟大家說明一下內部人持股比例這個數據

什麼叫內部人呢?

董事、監察人、經理人、大股東都稱為內部人, 其中董監事的名單都很具體,大股東的定義是持股超過一成的叫大股東,那經理人的定義呢? 一共有六項

①總經理及相當等級者

②副總經理及相當等級者

③協理及相當等級者

④財務部門主管

⑤會計部門主管

⑥其他有為公司管理事務及簽名權利之人。

基本上,會先獲悉公司業務最新進展的人,就是這些人了。

內部人要賣股票要事先申報,我們可以從每天的申報轉讓表裡看到

但如果內部人是買股票呢? 目前的規定是事後申報,也就是每個月要填一張內部人每月持股異動表,這個表是每月初要申報上個月的異動

法律規定的內部人要申報的,除了自己之外,還包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有的股票。

那什麼叫作利用他人名義持有之股票呢? 證交法的規定是符合以下的要件都算

  • 直接或間接提供股票與他人或提供資金與他人購買股票。
  • 對該他人所持有之股票,具有管理、使用或處分之權益。
  • 對他人所持有股票之利益或損失全部或一部歸屬於本人。

從這些規定來看,大股東一般有較多的資源透過一些方式來隱藏自己的進出動向,但對於上市櫃公司的經理人而言,如果因為用人頭被抓到而判內線交易就很不划算了,所以這些人如果對公司長線有信心,或對目前的股價覺得夠便宜,就可能用自己的名義買進股票。

於是,我們可以透過每月填寫的異動表,發現那家公司有經理人在買股票。

實際應用上,今天跟大家介紹的是內部人持股比例連增股,點選進去後會出現以下的畫面

2019041006

這裡挑出來的股票都是連續幾個月內部人持股有增加的,我習慣會用的參數是連續五期,然後用成交量來排序,因為內部人知道消息到股價表現,有時候需要時間,所以挑出量的會比較容易找到合適的標的。

例如二月份挑出來的名單如下

2019041008

其中的宏捷科及群電都是三月份表現亮眼的標的

2019041001

 

2019041002

下面是一月選出來的標的

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對照一下台郡及辛耘的走勢

2019041003

2019041005

都是在一月就完成打底,之後都有不錯的漲幅。

透過這個方法,我們確實可以找到一些內部人偏多的股票,但由於這數據一個月公佈一次,公佈的又是上個月的數據,所以在實務上,所有在名單上的股票,並不見得就是接下來馬上會大漲的股票,我的作法是把符合條件的中小型產業股加入觀察名單,一旦股價出現相對強勢或買進訊號,就會是一個交易的機會。

 

籌碼大數據裡的“前十大券商總公司”釋疑

在籌碼大數據裡的籌碼選股功能中,打開始下的選單

2019040302

在指定券商選單中可以利用特定券商來選股。其中有一個是”前十大券商總公司“,因為市場比較沒有這方面的文章及說明,所以有多位網友來信詢問這個數據的意義,我想在此作個較詳細的說明。

一般在看籌碼分析的時候,我們會去研究今天的買賣盤是來自那一類的力量,一般分為公司派,外資,基金公司,主力,實戶,業內,散戶及當沖客。但其實還有一股力量叫代操,代操分成兩類,一類是檯面上的,一類是檯面下的,檯面上的主要是投信及投顧,這個力量目前其實很龐大,特別是政府代操的部份,就像下圖的數字

2019040303

整體的金額達到1.4兆,其中如果只算自然人及本國法人的代操金額,也達到250億左右。

這些資金的進出場,沒有算在投信買賣超裡頭,如果我們想要知道代操資金的動向,必須另謀他法。

我們有觀察到,代操體系一般不會自己養大量研究員,還是會需要券商的研究資源來支援,所以他們下單的券商,絕大多數是能提供研究資源的大型券商法人部,而這些法人部的業績一般是算到券商總公司,所以我們才會把前十大券商總公司合計成為一個群組來觀察他們的買賣超情況,下圖是昨天的買賣超情況

2019040301

我們認為,從這個統計數據,可以了解到代操資金的佈局及賣出的對象。

找起漲點用的腳本

被網友問到,很多技術指標的買進訊號,都是追高,想知道有沒有買在起漲點的策略? 我有寫過一個KD低檔黃金交叉且籌碼開始從發散轉向收集的腳本,這個腳本除了在大空頭市場不能拿來用之外,其餘時間表現都還不錯。

這個抄底策略的概念有三個

1.這盤不差

2.籌碼由發散轉向收集,且主力及法人的買超佔成交量的一定比例

3.KD在低檔黃金交叉

把它寫成腳本如下

settotalbar(30);
condition1=false;
value1=GetField("現股當沖張數","D");
value2=GetField("外資買賣超","D");
value3=GetField("投信買賣超","D");
value4=GetField("自營商買賣超","D");
value5=GetField("主力買賣超張數","D");
value6=GetField("融資增減張數","D");
value7=GetField("融券增減張數","D");
value8=volume-value1;//當日淨交易張數
value9=value2+value3+value4+value5-value6+value7;
//籌碼收集張數
if tselsindex(10,6)=1
//大盤的外資在十天內有六天以上買超
then begin
if value8<>0
then 
value10=value9/value8*100
//籌碼收集張數佔當日淨交易張數比重
else
value10=value10[1];
value11=average(value10,10);
if value11 crosses over 10
and value10>20
//籌碼收集張數佔當日淨交易張數比重超過兩成
then condition1=true;

input: Length_D(9, "日KD期間");
 
variable:rsv_d(0),kk_d(0),dd_d(0);
 
stochastic(Length_D, 3, 3, rsv_d, kk_d, dd_d);
 

condition2 = kk_d crosses above dd_d;// 日KD crosses over
 
condition3 = kk_d[1] <= 30; // 日K 低檔


ret = condition1 and condition2 and condition3 ;
end;

用這個腳本去回測所有股票,停損停利都設5%,過去六十天的回測報告如下

2019040201

可以挑到像下面這樣的股票

2019040202

如果回測過去三年,回測報告如下

2019040203

這個策略在多頭市場的表現是不錯的,它的罩門在大空頭市場,因為我設的停損是5%,所以在市道不好的時候,這個策略會一直在停損,所以這個策略只適合在盤還不錯的時候。

 

 

籌碼大數據“籌碼選股”之“特定勢力”選股介紹~ 關鍵券商篇

籌碼大數據從最近一個版本開始,推出了籌碼選股的功能,主要分成以下幾個類別

籌碼選股選單

今天要跟大家介紹的是特定勢力這個類別的選股裡的關鍵券商。

 

所謂的關鍵券商,其實就是公司派,要被列入為一檔個股的關鍵券商,一定是近三年內,這檔個股有真的實施庫藏股,然後系統根據庫藏股的公告,回頭去找那段時間大買超的券商分公司,把這些券商分公司就列為該個股的關鍵券商,也因此,如果近三年沒有實施庫藏股,那麼那檔個股就不會有關鍵券商。

為什麼這麼做呢? 因為我們想要從籌碼中找出公司派進出的號子,一個常用的做法是透過地緣關係,但這個方法不適用雙北的公司,所以我們就想說實施庫藏股時,公司要買的金額通常會比較大,而且一定會下在跟公司常往來的券商分點,所以就決定用這個方法來定義關鍵券商。

知道了關鍵券商的定義之後,接下來跟大家介紹在籌碼大數據中,用關鍵券商來定義的選股策略

關鍵券商選股法

我從中挑幾個較常用的跟大家說明

一,關鍵券商買超股

這代表公司派的券商出現買超,可以視為是公司派在回補

20190401

可以選擇不同日期區間,也可以選擇是用張數或金額來篩選,選定參數後按執行鍵即可

在使用時,

1.儘量找出只買不賣的標的,如果是買進跟賣出都很大,代表買超之餘還兼作量或畫線,未必是長期看好逢低承接。

2.要參考整體主力買賣超情況,避免公司派在關鍵券商買進,但在其他號子大賣的情況。

二,關鍵券商買超創新高股

有些股票的成交量不大,如果排買賣超,不見得能上榜,但如果從買超佔成交比來看,可以找到一些大股東積極在回補的股票,特別是如果比重創20日新高,那就代表大股東回補的態度是趨於積極的

2019040102

三,關鍵券商連賣轉買股

如果公司派從站在賣方轉而站在買方,這也是一個重要的指標

2019040103

不過還是要看買進的張數,如果張數不大,不見得是公司派。

 

以上是關鍵券商選股裡,多頭選股的幾個例子

我個人是很重視公司派的動向,特別是那些平常不常有進出,一進出就是波段的公司

針對每檔個股,我們可以從個股進階籌碼分析裡的籌碼分析頁籤,找到關鍵券商進出與K線的對照圖,如下圖

2019040104

如此就可以很清楚看到公司派的進出軌跡

關鍵券商的缺點是,如果公司過去三年沒有實施過庫藏股,我們就無法定義關鍵券商是那那幾個點。

 

答客問之MACD柱體反轉的寫法

有網友希望我能寫兩個MACD 的OSC(柱狀體)的選股腳本,一個是找出當天的柱狀體是 綠柱體第一天往上收 ,一個是紅柱體是第一天往下縮的語法.

2019032701

小的我分別寫的腳本如下

一,找出當天的柱狀體是 綠柱體第一天往上收

input: FastLength(12, "DIF短期期數"), SlowLength(26, "DIF長期期數"), MACDLength(9, "MACD期數");
//設定MACD相關的天期參數
variable: difValue(0), macdValue(0), oscValue(0);
//宣告MACD各指標的變數名稱
MACD(weightedclose(), FastLength, SlowLength, MACDLength, difValue, macdValue, oscValue);
//引用內建的MACD函數,以回傳MACD的dif,MACD,OSC的值

if oscvalue<-0.1
//osc柱狀體跌的夠深
 and oscvalue[1]<oscvalue[2]
//前一期還在往下跌
 and oscvalue>oscvalue[1]
//這一期已回升
 then ret=1;

二,找出當天的柱狀體紅柱體是第一天往下縮腳本

input: FastLength(12, "DIF短期期數"), SlowLength(26, "DIF長期期數"), MACDLength(9, "MACD期數");
//設定MACD相關的天期參數
variable: difValue(0), macdValue(0), oscValue(0);
//宣告MACD各指標的變數名稱
MACD(weightedclose(), FastLength, SlowLength, MACDLength, difValue, macdValue, oscValue);
//引用內建的MACD函數,以回傳MACD的dif,MACD,OSC的值

if oscvalue>0.2
//osc柱狀體漲的夠高
 and oscvalue[1]>oscvalue[2]
//前一期還在往上走
 and oscvalue<oscvalue[1]
//這一期已下跌

 then ret=1;

以上是我寫的腳本

當沖之上漲後拉回的寫法

適合當沖的各種型態中,上漲後拉回算是其中一個經典款,以昨天為例,下圖就是很典型的例子

2019032702

針對這種型態,敝公司的高手寫的腳本如下

value1=highestbar(H,20);//抓出20期最高點
value2=lowestbar(L,20);//抓出20期最低點
value3=average(L,6);//近6期平均值
value4=standarddev(L,6,1)/value3;//近6期變異係數
if currentbar<50 then return;//不要不完整的型態

condition1=value1<value2 and value1>6;
//在10期以前有最高點且最高點發生在最低點後
condition2=value3>0.3*H[value1]+0.7*L[value2] and value3<0.6*H[value1]+0.4*L[value2] and value4<0.05;
//近8期平均值回落到最高點與最低點的60%以下但在30%以上且近8日變異係數不足3%
if value2>0 then condition3=H[value1]/L[value2]>1.02;
//前面要漲超過2%
condition4=condition1 and condition2 and condition3;
//以上符合
if condition4 and not trueany(condition4[1],10) and close > close[2]*1.015 then ret=1;
//首次開始符合出訊號

這個腳本要用在一分鐘線,5分鐘線還是10分鐘線,各種參數都會是不一樣,要請大家自己調一下,其次是跟大部份的當沖策略一樣,要先買後賣一定是多頭市場的勝率才會高。

要提醒的是,這種腳本最好是跑自己觀察名單裡的股票,不要所有股票拿下去跑,因為這種策略一定要搭著其他因素一起看,不然拉上下打下來的股票太多了,只有自己原本就想買的股票,用這個腳本才不會過度交易,賺的又認賠光了,下面我是用我的觀察名單,用分鐘K,去回測三個月,停利停損都設7%,回測報告如下 ,因為我的觀察名單才157檔,所以只出了幾個訊號,但原本就在留意的,踫到符合這種型態的,勝率就會高

2019032701

平常這種當沖策略我都是卯起來全開,但要洗的標的都是從盤後那邊有過濾過的,這種策略千萬不要只開一個,然後拿所有股票下去跑,一定會賠到沒錢。

最後再叮嚀一次,不同的頻率要用不同的參數。