大單的定義

By | 2015-05-01

自從定盤搓合時間縮短以後,資料更新的速度變的更快又更多了,要即時的去反應到一檔股票是不是真的有買賣盤在市場裡攪動,除了要有更敏感的神經,工具也更為重要! 當然,除此之外,一套更系統化的衡量標準更是不可或缺!! 對於個股的股本,流通性,及成交量有很大落差的市場而言,如果要以一套固定的標準做為判斷依據,真的很容易失真,最簡單的例子就是大立光和群創這樣的落差! 一樣是大單"100″張,在這兩者間的意義確是截然不同,即便是改成了300萬為大單門檻! 2張對於大立光或是200張對於群創來說,都不是一個可以當做大單的良好依據!
所以在市場上標準化是一個非常有效率的做法,我們來看一下怎麼做!
先計算出所有的掛買金額與掛賣金額,然後加總起來

var:BidAmount(0),AskAmount(0),TAmount(0);
BidAmount =q_BestBid1*q_BestBidSize1+q_BestBid2*q_BestBidSize2+q_BestBid3*q_BestBidSize3+q_BestBid4*q_BestBidSize4+q_BestBid5*q_BestBidSize5;
AskAmount =q_BestAsk1*q_BestAskSize1+q_BestAsk2*q_BestAskSize2+q_BestAsk3*q_BestAskSize3+q_BestAsk4*q_BestAskSize4+q_BestAsk5*q_BestAskSize5;
TAmount = BidAmount+AskAmount;

接下來 只要計算這筆成交的金額,是不是大於這個金額的一個特定成數就可以了,在這邊先用2成來計算!

if q_TickVolume*q_Last >TAmount[1] /5 and TAmount[1]>0 then ret=1;

記得把策略雷達設定為Tick逐筆洗價就完成了!!
我們可以很明顯的看到,這樣的大單已經不是一般軟體看到的沒太大買賣意義的大單了!! 因為他並不是一直在亂跳! 而是透過一個標準化程序計算出每檔股票最合適的"大單"定義了喔!!

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