雲端策略中心精進版之5~股價突破開盤委買大單成本區

By | 2016-09-14

“開盤委買張數”是一個很值得留意的數據,它代表經過一個晚上所有多空因素的沈澱之後,隔一日到底有多少委託張數,願意在開盤時,站在買方,我們常說反常必有妖,如果這個數字跟開盤委賣張數相比,拉開比平常還大的差距,就很值得我們留意。

為了找到符合上述情況的股票,我們寫了一個腳本如下

if GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D"),10)
//大盤處於多頭格局
then begin
value1=GetField("開盤委買","D");
value2=GetField("開盤委賣","D");
value3=value1-value2;
//開盤委買張數減去開盤委賣張數
if trueall(value3[1]<150,5)
//過去五天差距都小於150張
and value3>=300
//今天差距超過300張
and close<close[3]*1.07
//股價比三天前漲幅不到7%
then ret=1;
end;

我用市值適中的股票(總市值大於100億但小於800億)去跑回測,持有兩天後出場,回測報告如下:

091106

值得留意的是勝率達到58%,代表開盤委買減去委賣的差額,一旦比平常大,在多頭市場時,往往是短線轉強的一個跡證。