雲端策略中心精進版之29~突破糾結均線

By | 2016-10-25
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突破糾結均線一般被視為一個重要的買進訊號，因為這代表不管短中長期的持股者，都處於剛剛賺錢的狀態，所以解套的賣壓很輕，獲利了結的賣壓也不大，只要買盤持續，後市向上的機率比較高，為了印證這樣的市場印象，我寫了一個對應的腳本，但不是所有的股票，突破糾結均線後作多都是一個績效良好的交易策略，實證上發現，唯有高ROE的股票，如果出現糾結均線突破時，才有有較高的勝率。

對於糾結均線突破，我寫的腳本如下

if GetSymbolField("tse.tw","收盤價")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價"),10)
then begin


input: shortlength(5); setinputname(1,"短期均線期數");
input: midlength(10); setinputname(2,"中期均線期數");
input: Longlength(20); setinputname(3,"長期均線期數");
input: Percent(5); setinputname(4,"均線糾結區間%");
input: XLen(10); setinputname(5,"均線糾結期數");

input: Volpercent(25); setinputname(6,"放量幅度%");//帶量突破的量是超過最長期的均量多少%
variable: shortaverage(0);
variable: midaverage(0);
variable: Longaverage(0);
variable: AvgHLp(0),AvgH(0),AvgL(0);

shortaverage = average(close,shortlength);
midaverage = average(close,midlength);
Longaverage = average(close,Longlength);
 
AvgH = maxlist(shortaverage,midaverage,Longaverage);
AvgL = minlist(shortaverage,midaverage,Longaverage);

if AvgL > 0 then AvgHLp = 100*AvgH/AvgL -100;

condition1 = trueAll(AvgHLp < Percent,XLen);
condition2 = V > average(V[1],XLen)*(1+Volpercent/100) ;
condition3 = C > AvgH *(1.02) and H > highest(H[1],XLen);
condition4 = average(volume[1], 5) >= 1000; 

ret = condition1 and condition2 and condition3 and condition4;

end;

回測設定  我用的是高ROE的股票，停損停利都設10%

102402

回測報告如下

102401

 

勝率很高，虧錢的時段都是在大空頭市場中，所以如果在多頭市場高ROE的股票出現這種情況， 還真的是一個不錯的買進訊號。

 

我試著用所有的股票去跑，用有量的中小型股去跑，勝率都不如高ROE的股票高，顯示這個交易策略對績優股比較有用。

 

 

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