雲端策略中心精進版之21~烏龜交易法則之買進訊號

By | 2016-10-13

昨天跟大家介紹烏龜交易法則波段作空策略,今天跟大家介紹的是同一個法則的波段作多策略, 原理是一樣的,只是作多是要尋找在多頭市場股價創100日新高的股票,結果數據證明,烏龜交易法則,不管多空方向,都行得通。

波段作多的烏龜交易策略腳本,跟作空的腳本差不多

condition1=false;
condition2=false;
if getsymbolfield("tse.tw","收盤價")
>average(getsymbolfield("tse.tw","收盤價"),10)
//大盤屬於多頭格局
then begin

if high=highest(high,100)and barslast(high=highest(high,100))[1]>100
then condition1=true; 
//創百日新高且上一次發生時是在100個交易日之前
if average(volume[1], 5) >= 1000
then condition2=true;
//五日移動平均量大於千張
if condition1 and condition2
then ret=1;

end;

回測設定時,因為是作多,所以我用的是過去三年ROE都超過25%或是過去三年eps都大於兩元的股票來回測,持有20天後出場

091216

回測報告如下

091215

回測報告的數字還是十分迷人,勝率超過六成,最大連續虧損還在可接受範圍。

 

從這兩個波段操作的策略來看,一百天來,第一次創百日新高或創百日新低,都是很深具趨勢意義的事情。