雲端策略中心精進版之2~股價領先大盤創新高

By | 2016-09-10
0 Comment
分享

市場有不少的中小型股， 在沒有題材時，無人青睞，股價隨著大盤載浮載沈，但如果突然股價相對大盤，可以展現難得的相對強勢，且這樣的強勢也不是像曇花一現般稍緃即逝，那麼往往是一個波段行情的起點。 今天要介紹的交易策略，要找的，就是這樣的股票。

首先我們先來看看一個自訂指標，我稱之為相對大盤強度指標，它的寫法如下:

 

input: Length(20, "布林通道天數");
input: BandRange(2, "上下寬度");
variable: up(0), down(0);

value1=close/GetSymbolField("TSE.TW","收盤價");

up = bollingerband(value1, Length, BandRange);
down=bollingerband(value1,length,-bandrange);
plot1(up,"BB上限");
plot2(down,"BB下限");
plot3(value1,"相對強度");

這個指標的概念是，把個股與加權指數的比值，跟這個比值算出來BBand的上下限，這裡 我們用的bandrange是2，也就是兩個標準差，根據統計理論，如果股價是常態分配的話 ，這個數字位在上下限中間的機率是95.44%，也就是說，當個股的基本面沒有太大變化 ，股價隨機伴著大盤時漲時跌時，這個比值應該會落在bband的上下限中間。 反過來說，當股價開始因為個別的因素要走自己路的時候，這個比值就會突破bband的上 限，且不只一天。 例如我們以這幾個月來漲勢驚人的金居為例 091102在它波段上漲之前，是一檔隨著大盤載浮載沈的股票，但當它開始要展開波段行情時 ，股價跟大盤的比值，連續多日站上其bband的上限。 根據這樣的邏輯，我們把原本雲端策略中心中的”股價領先大盤創新高” 這個交易策略 ，它的腳本改寫成如下:

if GetSymbolField("TSE.TW","收盤價")
>average(GetSymbolField("TSE.TW","收盤價"),10)
then begin

input: Length(20, "布林通道天數");
input: BandRange(2, "上下寬度");
variable: up(0);

value1=close/GetSymbolField("TSE.TW","收盤價");

 
up = bollingerband(value1, Length, BandRange);

condition1 = trueall(value1 >= up, 3);
condition2 = average(GetSymbolField("TSE.TW","收盤價"),5) > average(GetSymbolField("TSE.TW","收盤價"),20);

ret = condition1 and condition2 ;

end;

我用這個腳本，用有量的中小型股去跑三年的回測，以60天後的收盤價作出場價，回測報告如下: 091101

勝率接近57%，平均報酬率是8%，如果以大盤轉空時停損，勝率及報酬率會更高。 中小型股持續性地轉強，是波段行情的號角，我們用統計數字得到了證明。

分享