RS中文是相對強度(Relative Strength,RS),它的計算公式如下:
RS=AUn / ADn
AUn是n日內收盤價上漲點數的n日平均數=Σ(上漲點數_i) / n
ADn是n日內收盤價下跌點數的n日平均數=Σ(下跌點數_i) / n
RS的意是就是過去幾天裡,上漲點數的總合與下跌點數總合的比例
當RS強到一定的程度,代表市場多方與空方的差距已經到了一定程度,如果用拔河比賽來形容,或許可以說雙方力道已經到了一面倒的情況,這時候應該會出現很明顯的發展趨勢了。
根據這樣想法所寫的腳本如下
input:length(10); variable: sumUp(0), sumDown(0), up(0), down(0),RS(0); if CurrentBar = 1 then begin sumUp = Average(maxlist(close - close[1], 0), length); sumDown = Average(maxlist(close[1] - close, 0), length); end else begin up = maxlist(close - close[1], 0); down = maxlist(close[1] - close, 0); sumUp = sumUp[1] + (up - sumUp[1]) / length; sumDown = sumDown[1] + (down - sumDown[1]) / length; end; if sumdown<>0 then rs=sumup/sumdown; if rs crosses over 4 then ret=1;
以下是用上述腳本跑出來的一個例子
我們可以看到在訊號出現的前幾天,多頭一面倒的宰制了整個市場。
在多頭市場拿這個腳本去回測,回測報告如下
從回測報告來看,多頭市場這策略可以挑出那些真的開始全面轉強的市場,但也要過濾掉那些走勢已到末升段的標的。