我認識的市場大咖分兩種
我用一張圖來表示
第一種連去歐洲玩，都會打國際電話回來問我NB能不能裝XQ
第二種則是有行情就很活躍，一天打好幾通電話來，沒行情的時候，只能從FB上知道他一下子在大陸，一下子在京都，一下子在意大利。
就我的觀察，第一種的績效不見得優於第二種。
當XS的回測功能出來時，我就想要來印證一下，到底那一種操作的風格能賺到錢。
我先拿他們都很愛作的有量的股票來作為回測的標的，我把台灣100+中型100+電子100的成份股拿來做為測試的股票，由於三個指數成份股有重疊，所以加起來共是190檔。
接下來我用他們都很愛用的操作策略: 開盤五分鐘線三連陽
input:TXT("僅適用60分鐘線以內"); setinputname(1,"使用限制");
if barfreq = "Min" and barinterval <= 60 and
(time[2] = 84500 or time[2] = 90000) and
Close > Close[1] and Close[1] > Close[2] and
Close[2] > Open[2]
then ret=1;
如果我把這個腳本拿去回測三年的資料，回測的結果如下:
真的是家裡再有錢都不夠輸。一共交易了3312次，一次交易成本千分之五，光全部的交易成本就佔了1600%，就算勝率其實沒太差，有49.49%，但還是討不到什麼便宜
如果我只在加權指數站穩月線時才用這個策略去交易，最近一段回測的結果如下:
一個多月投資報酬率達到37.5%，且勝率拉高到66.88%，如果停利放大到5%，停損縮小到2%，那麼勝率會降到51%，但總報酬率會擴大到71%
跟大家舉這個例子，是想跟大家提醒，我們走向程式交易這條路，千萬不要有那種一隻程式要春夏秋冬都適用，打遍天下無敵手的念頭，而且要有大勢，選股，決定交易時機各用不同程式的基本思維，唯有如此，才能真的找到財富自由的那一條路。
