箱型突破

By | 2018-11-01

箱型整理是很常見的一種型態,代表多空雙方勢均力敵,當箱型被往上突破時,代表雙方的決戰已分出勝負。我們把箱型整理的突破寫成腳本,然後把它應用在基金投資上,發現這是一個勝率相當高的策略

對應的腳本如下

input:period(40,"計算區間");
value1=highest(close[1],period);
value2=lowest(close[1],period);
if value1<value2*1.05
and close>close[2]*1.006
and close crosses over value1
and volume>average(volume[1],20)*1.3
then ret=1;

以下是這個腳本挑出來的ETF

c10

持有20天的回測報告如下

c9

在多頭市場的勝率超過七成,是一個值得參考的策略