大部份的情況下,均線一直是多數投資人相當倚重的一種趨勢判斷法則。而這條線也經常是買賣訊號計算的基準,唯一的差別僅僅是使用期數的不同。
最常被使用的5日均線,常稱為”週線”,而20日和60日均線,則分別為”月線”和”季線”。計算使用的期間日數越短,均線的變異就會越大,而價格也比較會在均線上下遊走徘徊! 因此,介於一個剛剛好期數的月線,就成了普遍在衡量走勢的慣用指標。
我們今天就來看看月線和個股的關係,這次分析的樣本是最近一年來全部上市櫃普通股。
先定義均線之上: 當收盤價大於均線價格,稱為均線之上。均線上天數: 當第1個收盤價收在均線之上,一直到股價跌破均線的前一天,稱為均線上天數。
經過XS分析,全市場的股票在月線之上的平均天數是8.26天,有95%的比例是在28.95天以內。從這數據比較明顯的情報就是當一檔股票在月線上超過29天,那往月線貼近修正的機會是比較大的!!
接下來看看均線上天數的分佈,從XS分析看來,僅站上均線1天的發生次數,站了全部均線上樣本的29%!! 這是說,當你看到一檔股票站上月線了,但是卻有3成的機會明天就會跌破月線,這就是典型的假突破”騙線”,佔了相當大的比例!!站上月線上3天內的次數,則到達50%!這意謂著,有一半個情況,漲升穿過了月線後,3天內就會回到月線之下,那看月線進場的買進訊號,只有等著停損的份了!!
這樣的情況下我們可以做一個推論: 當收盤價第4天站上月線,我們可以有比較強的信心可以說,股價真正站上月線了,可能會有一波多頭走勢正等著成形!!
我們可以用下面的腳本找到一些5成信心站上均線確立的個股:
value1 = average(c,20); if C[3] cross over value1[3] and TrueAll( C > Value1,3) then ret=1;