突破繼續型態在基金投資上的應用

By | 2018-11-01

教科書上教繼續型態的時候,根據型態不同的樣子,把繼續型態分成很多類,但實際用腳本去描述這些型態的時候,要描述的很精確,不是很容易,關鍵在於型態的型塑,需要的天期不一,上切線與下切線的斜率也不一,我試著寫了幾個,能普遍應用到所有金融商品的不多,檢討下來,應該是太在意整理型態的樣式,後來乾脆不理會是那一種繼續型態,只取其核心概念,把握以下幾個原則

1。有一陣子沒有破底了。

2。今天之前一直有一陣子沒有創新高。

3。今天創了新高。

根據這三個原則寫的腳本如下

variable:iHigh(0); iHigh=maxlist(iHigh,H);
variable:iLow(100000); iLow=minlist(iLow,L);
variable:hitlow(0),hitlowdate(0);
if iLow = Low then //觸低次數與最後一次觸低日期
begin
hitlow+=1;
hitlowdate =date;
end;

if DateAdd(hitlowdate,"M",1) < Date and//如果自觸低點那天1個月後都沒有再觸低
iHigh/iLow < 1.3 and //波動在三成以內
barslast(iHigh = High)=0
and barslast(ihigh=high)[1]>10
//超過十天沒有創新高
and average(volume,100)>500
//來到設定日期以來最高點
then ret =1;

拿這個腳本去回測基金的相關benchmark,設定20天後出場,回測報告如下

突破繼續型態二

這個策略的好處是空頭市場出訊號的機率不高,所以勝率蠻高的。

我們可以看一下它挑出來的標的,K 線圖的樣子如下圖

突破繼續型態一

在商品創低點之後如果一個月內沒有再創低點且今天的高點創期間以來的新高,那就符合這個策略的標準。

這樣的寫法,就不用計較中間的整理型態是什麼樣子,也不用管整理了多少天。

這個策略用在基金投資上,勝率比股票高。