先前跟大家介紹的策略基本上只考慮價,未考慮量,今天跟大家介紹的這個指標,OBV,則是一個以量能為交易依據的策略。
OBV的計算及意義,請參考這個連結。
我根據這樣的精神寫的腳本如下
variable: obvolume(0); if CurrentBar = 1 then obvolume = 0 else begin if close > close[1] then obvolume = obvolume[1] + volume else begin if close < close[1] then obvolume = obvolume[1] - volume else obvolume = obvolume[1]; end; end; value1=average(obvolume,20); if obvolume crosses over value1*1.3 and GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W") >average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W"),13) then ret=1;
這個腳本裡,為了防止大空頭市場的短線訊號,我加了一個台股週K線要站上13週移動平均線之上的濾網,主要是避開全球空頭市場的系統性風險。
同樣的用一組常用的ETF指標來回測,出場點一樣設四十天後,回測的報告如下
基本上還是屬於三戰兩勝的格局。而且交易的訊號蠻多的,回測了七年出現373個交易訊號,平均一年出現五十多個訊號,這個策略如果能夠發展出有效的濾網,會更強大。
以下是我拿來回測的ETF清單