基金投資要挑那個市場？ 很多機器人理專的演算法，在股票的部份，是直接配全球股票型+美國股票型+新興市場股票型就打完收工，這樣的好處是簡單且全面。過去這九篇我介紹的這些程式，是想在股票型基金的配置裡，找到一些方法，可以找到勝率更高的戰術配置方法，讓基金的投資組合裡，有一些試著再把績效拉高一點的標的，今天介紹的這個方法，是K線酒田戰法中，尋找止跌現象的型態~多頭槌子。 這個方法如果回測過往八年，有著三戰兩勝的勝率，而且這個策略輸錢的時候大多是股票大空頭市場的時候，在多頭市場，挑中的標的，都有很高的勝率。
要形成多頭槌子，如下圖，要具備三個條件
我根據這樣的原則，寫了以下的腳本
if close*1.1<close[30]//近30根K跌逾一成 and high<close*1.005//幾乎收最高 and close>open//陽線 and(open-low)>=2*(close-open)//下影線是實體的兩倍 then ret=1;
我把這個腳本拿去回測那些全球產業型及單一國家型的ETF，進場後持有40天，回測的結果如下
從這個回測報告中可以發現，這腳本能不能用，跟全球股市的榮枯有很大的關係，空頭市場的時候，這個策略是會虧大錢的，但如果是多頭市場，這個策略是真的可以買在低點。
以下圖為例
全球電信ETF出現多頭槌子之後，很快的就止跌回昇了。
所以這個策略可以用來在多頭市場中，尋找特定標的市場的低點，然後把符合條件的基金作為戰術配置，在股票投資的配比中，加入這樣的基金，然後透過不斷地抄底的方式，提高績效，增加資金運用效率，以前這麼做很辛苦，要看很多的K線圖，現在有了程式，透過電腦的運算，系統可以每天直接把符合條件的標的送到眼前，甚至直接加入配置，也可以自動把符合獲利了結出場條件的標的賣出。
程式對於機械式配置的貢獻就在於，可以讓基金投資金者，一樣不必花太多力氣作功課，但是可以把一些較高勝率的交易策略，拿來執行戰術配置，讓投資組合中的股票型基金，可以比只持有全球股票型或其他區域型基金，擁有更好的績效。
