程式交易在基金投資上的應用之八~DBCD交易法則

DBCD是一種乖離率的應用，這個數據的目的在尋找極端弱勢後的回復，很適合去尋找短線急遽下跌後的谷底，把這個交易策略應用在尋找特定市場的波段反轉點，有不錯的效果。

這個策略的計算公式，是分別計算短及長天期的乖離率，然後用長天期乖離率減去短天期乖離率，取其移動平均線，這條線在行情大跌時，兩者的差距會超過2%，一旦行情止跌回穩，這數字就會回昇，我們就利用這樣的現象來撰寫交易策略

input:length1(10),length2(20),length3(14);
value1=bias(length1);
value2=bias(length2);
value3=value2-value1;
value4=average(value3,length3);

if value4 crosses over -2
and GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W"),13)
then ret=1;

這裡的Bais函數，腳本如下

input: length(numericsimple);

value1 = Average(close, length);
Bias = (close - value1) * 100 / value1;

這個腳本如果拿過去五年的數據去回測，持有四十天後出場，回測報告如下，
底下就是其中一個例子。

這個策略的缺點是，必須急跌後才可能出現，所以交易次數不多，以加權指數為例，過去五年才出現兩次，雖然兩次都賺錢，勝率百分百，但交易的機會實在太低了，不過如果是用在ETF上，因為全球的指數型商品夠多，高勝率但低交易機會的缺點反而變成優點了。