程式交易不是"神",是很簡單的"數學"

By | 2015-07-24

我一直不斷地重覆底下這件事:
prt

朋友知道了我在做這行,會問我,有沒有那種穩賺的,也拿來讓我用一用!

坦白說,穩賺的,沒有,賺的機率比失敗的機率大一點的,倒是有。

但這麼說,大部份的人聽不下去,還有人說,"你的作法太複雜,世界上那麼多人在做程式交易,連拿到諾貝爾獎的都掛了,2008年時一堆避險基金都輸的很慘,你現在才在學這些東西,會不會太晚了。

其實我沒有在尋找那種一定賺錢的策略,也沒有連2008年市場最悲觀的時候都不會輸錢的策略,那是"神"在做的事。

我是人,我在尋找的是那些在特定時機下,勝率七成的策略

我可能手邊有好幾百種的策略,但在不同的時機下,我找出對應不同的策略,這些策略,都是我測試過,勝率比較高的。

不管在什麼時機下,如果我隨時都有五個符合當下情況,勝率有七成的波段程式交易策略
我就把錢分成五等分,然後賺兩成停利,跌5%停損

如果很不幸,這個交易全輸了,我一共輸5%,但全輸的機率是30%的5次方,是0.24%,也就是我這麼做四百次,大概會發生一次。

如果我四個輸了,一個贏了,我剛好損益兩平。

如果我贏超過一把,那麼我就賺錢了。

所以我不用找到百分百穩賺的策略
我只要找出勝率高一點的策略
然後分散地,大量地交易
讓機率幫我減輕單一次虧損所造成的損失
長期下來,我虧錢的機率會變的很低

對於像我這種人,輸錢的原因有幾個
1.策略的勝率低於五成
2.賺錢的時候小賺就跑,虧錢的時候不停損
3.沒有定時檢驗策略的應用基礎是否已經改變。
4.讓人為主觀意識去主導交易決策

這四點,第二,第三,第四點都是交易紀律的問題,這種是有解的

至於第一點

就得不斷地觀察市場,尋找規律

所以,程式交易其實不是在尋找百發百中的聖杯
而是尋找那些在交易裡,電光火石間,發生機率較大的市場原則,規律。